Hvilke tekniske værktøjer kan jeg bruge til at måle momentum?

Et af de vigtigste mål for enhver erhvervsdrivende, der bruger teknisk analyse, er at måle styrken af ​​et aktivs momentum og sandsynligheden for, at det fortsætter. Dette er det primære formål med indikatorer såsom det glidende gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD), stokastik, prisændring (ROC) og relativ styrkeindeks (RSI).

De fleste af indikatorerne, der bruges til at måle momentum, fortolkes ved hjælp af visse værdier, der antyder, at aktivet kan blive overkøbt eller oversolgt. Styrken af ​​det aktuelle momentum anses for at blive svagere, når indikatorer som dem, der er nævnt ovenfor, har værdier, der demonstrerer overkøb eller oversolgt forhold. For eksempel antyder mange erhvervsdrivende, at et aktiv med en RSI under 30 eller en stokastisk værdi under 20 kan opleve en reduktion i mængden af ​​nedadgående momentum og er en sandsynlig kandidat til en vending.

Du kan bemærke, at mange momentumindikatorer er bundet mellem to ekstreme niveauer, normalt 0 til 100 eller -100 til +100. Dette er vigtigt, fordi et kryds gennem indikatorens midtlinie fortolkes til at betyde, at momentum enten øges eller falder, afhængigt af retningen. For eksempel siges momentum at øges, når ROC-indikatoren krydser over 0-linjen, og aftager, når den krydser ned gennem 0.

Hvis du vil grave lidt dybere i denne tekniske indikator, er ændringshastigheden den hastighed, hvormed en variabel ændres over et bestemt tidsrum. Det kan generelt udtrykkes som et forhold mellem en ændring i en variabel i forhold til en tilsvarende ændring i en anden. Grafisk er ændringshastigheden repræsenteret af en linjes hældning eller vandret median kaldet ligevægten. Det er denne median, der fortæller os alt, hvad vi har brug for at vide om forandringshastighed.

Den normale tidsramme for ROC-måling er 10 dage. Forholdet til opbygning af ROC-indikatoren er som følger: Skiftningshastighed 100 (Y / Yx) .

"Y" repræsenterer den seneste slutkurs, og Yx repræsenterer lukkekursen for et specifikt antal dage siden. Så hvis prisen på en aktie lukkes højere i dag end den gjorde for 10 dage siden, vil ROC-værdipunktet være over ligevægten, hvilket således indikerer over for chartisterne, at priserne stiger i det særlige emne. Omvendt, hvis prisen i dagens session lukkes lavere, end den gjorde for 10 handelsdage siden, vil værdipunktet være under ligevægten, hvilket indikerer, at priserne falder. Det er sikkert at sige, at hvis ROC stiger, giver det et kortvarigt bullish signal, og et bearish tegn vil have ROC til at falde. Chartister er meget opmærksomme på tidsperioden i beregningen af ​​ROC. Langsigtede synspunkter på markedet eller en bestemt sektor eller aktie vil måske bruge en periode på 26 til 52 uger for Yx, og en kortere visning vil bruge 10 dage til ca. seks måneder.

Ud over ROC og de andre metoder, vi allerede har nævnt, kan forhandlere også overvåge krydsningen af ​​visse glidende gennemsnit for at bekræfte styrken ved en prisbevægelse. Momentum siges at stige, når et kortvarigt gennemsnit krydser over et længerevarende gennemsnit. Dette er forudsætningen bag MACD-indikatoren, der bruger et 12-dages eksponentielt glidende gennemsnit og et 26-dages EMA. Når denne indikator har en værdi større end 0, betyder det, at gennemsnittet på kortere sigt er over gennemsnittet på længere sigt, og det kan antyde, at momentumet øges.

Se Introduktion til typer handel: Momentumhandlere og Momentumhandel med disciplin for at lære mere om momentumhandel.