Inkrementel værdi i fare

DEFINITION af inkrementel værdi i fare

Trinvis værdi ved risiko er mængden af ​​usikkerhed, der tilføjes eller trækkes fra en portefølje ved at købe en ny investering eller sælge en eksisterende investering. Investorer bruger trinvis værdi med risiko for at bestemme, om en bestemt investering skal gennemføres, i betragtning af dens sandsynlige indflydelse på potentielle porteføljetab. Ideen om trinvis risikoværdi blev udviklet af Kevin Dowd i hans bog fra 1999, "Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management."

BREAKING NED Trinvis værdi i fare

Inkrementel værdi ved risiko er baseret på værdien ved risikomåling (VaR), der forsøger at beregne det sandsynligvis worst-case scenario for en portefølje som helhed i en given tidsramme. Hele værdien ved risikomåling fortæller analytikeren det beløb, som hele porteføljen kan falde, hvis bjørnesagen spiller ud. Trinvis risikoværdi ser bare på en investering individuelt og analyserer, hvor meget tilføjelsen af ​​den enkelte investering til den samlede portefølje kan medføre, at porteføljen stiger eller falder i værdi. For at beregne trinvis værdi i fare, skal en investor kende porteføljens standardafvigelse, porteføljens afkastrate og det aktuelle aktivs afkastgrad og porteføljeandel.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Sådan fungerer risikoanalyse Risikoanalyse er processen til at vurdere sandsynligheden for en bivirkning, der opstår inden for erhvervs-, regerings- eller miljøsektoren. mere Risikostyring i finans I den finansielle verden er risikostyring processen med identifikation, analyse og accept eller afbødning af usikkerhed i investeringsbeslutninger. Risikostyring forekommer når som helst en investor eller fondsforvalter analyserer og forsøger at kvantificere potentialet for tab i en investering. mere Conditional Value at Risk (CVaR) Conditional Value at Risk (CVaR) kvantificerer de potentielle ekstreme tab i halen for en fordeling af mulige afkast. mere En nedadgående risiko Estimering Nedsiderisiko er et skøn over et sikkerheds potentiale til at lide et fald i værdien, hvis markedsforholdene ændres, eller størrelsen af ​​det tab, der kan opretholdes som følge af faldet. mere forstå Scenarioanalyse Scenarioanalyse er processen med at estimere den forventede værdi af en portefølje efter et givet tidsrum under forudsætning af, at specifikke ændringer i værdierne af porteføljens værdipapirer eller nøglefaktorer finder sted. mere Alpha Alpha (α), der bruges i finansiering som et mål for ydeevnen, er en investerings merafkast i forhold til afkastet af et benchmarkindeks. flere Partner Links