Højhastighedsdatafeed
Højhastighedsdatafeeds, der transmitterer data som pristilbud og udbytter i realtid og uden forsinkelser, bruges til højfrekvenshandel til realtidsdataanalyse.
BREAKING NED High-Speed Data Feed
Højhastighedsdatafeeds giver computeriserede algoritmeforhandlere hurtigere og mere pålidelige data. Da højfrekvenshandel (HFT) drives af hurtigere adgang til data, har der været et teknologisk våbenløb, da datafeeds og transaktioner nærmer sig lysets hastighed. HFT skaber naturlige monopol i markedsdata, som kritikere siger at have givet højfrekvente erhvervsdrivende en urimelig fordel i forhold til institutionelle og detailinvestorer.
Advokater hævder, at HFT har en gavnlig rolle på markedet, uddyber markedets likviditet og prissætter værdipapirer mere effektivt end andre formidlere og sænker sænker handelsomkostninger for alle ved at stramme spænd. For at opretholde et retfærdigt og ordentligt marked introducerede New York Stock Exchange udpegede markedsproducenter i 2008 for at lette prisopdagelse og give likviditet til både institutionelle og detailinvestorer - meget af det elektronisk gennem HFT.
HFT-industrien har brugt mange kontroversielle rovdyrshandelspraksis - som vores guide til HFT-terminologi skitserer - såsom front running, hvor forhandlere opdager indgående ordrer og hopper foran dem, før de kan udføres. Investorer siger, at fordi mange HFT reducerer det langsigtede afkast, fordi de tager en andel af overskuddet.
Højhastighedsdatafeeds er her for at blive
Aktiemarkedet består nu af et stort fragmenteret netværk af sammenkoblede og automatiserede handelssystemer, hvor højfrekvenshandel, kendetegnet ved høje hastigheder, ultrakortholdte perioder og høje ordre-til-handel-forhold, udgør en meningsfuld andel af amerikansk aktiehandel volumen, selvom denne andel er skrumpet lidt ned til ca. 50%. Mindre mængder, lav markedsvolatilitet og stigende reguleringsomkostninger har komprimeret HFT-marginer og ført til konsolidering i branchen.
Til regulering af spørgsmål om udvekslingskonkurrence har regulatorer indført hastighedsbumpe, der randomiserer indrejsetider og indfører tilfældige ordrebehandlingsforsinkelser. Efter at den nye IEX-børs introducerede sit alternative handelssystem, der bremser ordrer med 350 mikrosekunder for at neutralisere højfrekvenshandlernes fordel, fulgte New York Stock Exchange i 2017 på sin børs for små og mellemstore virksomheder.
Bloombergs B-PIPE-datafeed, Thomson Reuters 'Matchende binære multicast-feed og EBS Brokertec's Ultra er eksempler på højhastighedsfeeds, som giver investorer og leverandører markedsdata med ekstremt lav latenstid - det der går fra det øjeblik, et signal sendes til dets Kvittering.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.