Optag fortjeneste ved hjælp af bånd og kanaler

Bollinger Bands® er bredt kendt for deres evne til at inkorporere volatilitet og fange prishandling og har længe været en favorit blandt Forex-handlende. Der er dog andre tekniske muligheder, som forhandlere på valutamarkederne kan anvende for at fange rentable muligheder i swing action.

Mindre kendte båndindikatorer som Donchian-kanaler, Keltner-kanaler og STARC-bånd bruges alle til at isolere sådanne muligheder. Disse tekniske indikatorer, der også bruges på futures- og optionsmarkederne, har meget at tilbyde i betragtning af FX-forumets enorme likviditet og tekniske karakter.

Forskellig i underliggende beregninger og fortolkninger er hver undersøgelse unik, fordi den fremhæver forskellige komponenter i prishandlingen. Her forklarer vi, hvordan Donchian-kanaler, Keltner-kanaler og STARC-bånd fungerer, og hvordan du kan bruge dem til din fordel på FX-markedet.

Donchian-kanaler

Donchian-kanaler er priskanalundersøgelser, der er tilgængelige på de fleste kortlægningspakker og kan med fordel bruges af både begyndere og ekspertforhandlere. Selvom applikationen hovedsageligt var beregnet til råvarefuturesmarkedet, kan disse kanaler også bruges i vid udstrækning på valutamarkedet til at fange kortvarige bursts eller tendenser på længere sigt. Oprettet af Richard Donchian, betragtet som far til succesfuld trend-efterfølgende, indeholder undersøgelsen de underliggende valutasvingninger og sigter mod at placere rentable poster ved starten af ​​en ny tendens gennem penetrering af enten det nedre eller øverste bånd. Baseret på et 20-perioders glidende gennemsnit (og sommetider benævnt som et indikator for glidende gennemsnit) etablerer applikationen desuden bånd, der plotter det højeste høje og laveste lave. Som et resultat frembringes følgende signaler:

• Et køb eller langt signal oprettes, når prishandlingen bryder igennem og lukkes over det øvre bånd.
• Et salg eller kort signal oprettes, når prishandlingen bryder igennem og lukkes under det nedre bånd.

Teorien bag signalerne kan virke lidt forvirrende i starten, da de fleste erhvervsdrivende antager, at et brud på den øvre eller nedre grænse signaliserer en vending, men det er faktisk ganske enkelt. Hvis den nuværende prisforanstaltning er i stand til at overgå intervallets høje (forudsat at der er tilstrækkelig momentum), etableres en ny højde, fordi der opstår en stigning. Omvendt, hvis prishandlingen kan gå ned gennem sortimentets lave, kan en ny nedadgående tendens være i værkerne. Lad os se på et godt eksempel på, hvordan denne teori fungerer på valutamarkederne.

Figur 1: Et typisk eksempel på effektiviteten af ​​Donchian-kanaler

Kilde: FXtrek Intellicharts

I figur 1 ser vi det korte tidsramme for euro / amerikanske valutapar. Vi kan se, at prishandlingen inden den 8. december er indeholdt i tæt konsolidering inden for parternes parametre. Derefter kl. 02.00 den 8. december løber prisen på euroen et løb på sessionen og lukkes over båndet ved punkt A. Dette er et signal for den erhvervsdrivende om at gå ind i en lang position og afvikle korte positioner i markedet. Hvis den indtastes korrekt, får den erhvervsdrivende næsten 100 pips i den korte intradag-burst.

Keltner-kanaler

En anden stor kanalundersøgelse, der bruges på flere markeder af alle typer erhvervsdrivende, er Keltner-kanalen. Ansøgningen blev introduceret af Chester W. Keltner (i hans bog fra 1960 How To Make Money In Commodities ) og senere modificeret af den berømte futureshandler Linda B. Raschke. Raschke ændrede applikationen for at tage højde for den gennemsnitlige ægte intervalberegning over 10 perioder. Som et resultat bærer den volatilitetsbaserede tekniske indikator mange ligheder med Bollinger Bands®. Forskellen mellem de to undersøgelser er, at Keltners kanaler repræsenterer volatilitet ved hjælp af de høje og lave priser, mens Bollingers studier er afhængige af standardafvigelsen. Ikke desto mindre deler de to undersøgelser lignende fortolkninger og omsættelige signaler på valutamarkederne. Ligesom Bollinger Bands® produceres Keltner kanalsignaler, når prishandlingen bryder over eller under kanalbåndene. Her, hvorimod prishandlingen bryder over eller under de øverste og nederste barrierer, foretrækkes en fortsættelse frem for en retracement tilbage til medianen eller den modsatte barriere.

• Hvis prishandlingen bryder over båndet, bør den erhvervsdrivende overveje at indlede lange positioner, mens den afvikler korte positioner.
• Hvis prishandlingen bryder under båndet, bør den erhvervsdrivende overveje at indlede korte positioner, mens han forlader lange eller købspositioner.

Lad os dykke videre ind i applikationen ved at se på eksemplet herunder.

Figur 2: Tre profitable muligheder præsenteres for den erhvervsdrivende gennem Keltner

Kilde: FXtrek Intellicharts

Ved at anvende Keltner-undersøgelsen på et dagligt kartlagt britisk pund / japansk yenvalutatværrpar, kan vi se, at prishandlingen bryder over den øvre barriere, hvilket signalerer for den erhvervsdrivende at indlede lange positioner. Ved at placere effektive poster vil FX-erhvervsdrivende have mulighed for effektivt at fange rentable svingninger højere og samtidig afslutte effektivt, hvilket maksimerer overskuddet. Intet andet eksempel er mere visuelt bedøvelse end den indledende pause over den øvre barriere. Her kan den erhvervsdrivende indlede over lukningen af ​​den indledende session, der sprækkes over ved punkt A den 17. juli. Efter at den første indgang er placeret over afslutningen af ​​sessionen, er den erhvervsdrivende i stand til at fange ca. 300 pips, før prishandlingen trækker tilbage at prøve igen støtte. Derefter kan en anden position initieres ved punkt B, hvor momentum igen indtager positionen cirka 350 pips højere

STARC-bånd

Tilsvarende Bollinger Band® tekniske indikator beregnes STARC (eller Stoller Average Range Channels) bånd for at inkorporere markedsvolatilitet. Båndene blev udviklet af Manning Stoller i 1980'erne og vil trække sig sammen og udvide afhængigt af udsvingene i den gennemsnitlige sande rækkekomponent. Den største forskel mellem de to fortolkninger er, at STARC-bånd hjælper med at bestemme den større sandsynlighedshandel snarere end standardafvigelser, der indeholder prishandlingen. Kort sagt giver båndene den erhvervsdrivende mulighed for at overveje større eller lavere risikomuligheder i stedet for at vende tilbage til en median.

• Prisaktioner, der stiger til det øvre bånd, giver en lavere risiko for salgssalg og en købsituation med høj risiko .
• Prishandling, der falder til det lavere bånd, tilbyder en købsmulighed med lavere risiko og en sælger med høj risiko .

Det betyder ikke, at prisforanstaltningen ikke vil modsætte sig den nyligt indledte position; STARC-bånd handler dog i den erhvervsdrivendes fordel ved at vise de bedste muligheder. Hvis denne indikator er koblet med disciplineret pengehåndtering, vil FX-entusiasten være i stand til at drage fordel ved at tage initiativer til lavere risiko og minimere tab. Lad os se på en mulighed i valutaparet New Zealand / US dollar.

Figur 3: En stor risiko for belønning præsenteres gennem dette STARC-båndeksempel i NZD / USD.

Kilde: FXtrek Intellicharts

Når vi ser på valutaparet New Zealand dollar / amerikansk dollar, der er vist i figur 3, ser vi, at prishandlingen har været ved at øge en bullish stigning i løbet af november, og valutaparet ser modent ud for en slags sortart. Her kan den erhvervsdrivende anvende STARC-indikatoren samt en prisoscillator (Stokastisk, i dette tilfælde) for at bekræfte handlen. Efter at have lagt over STARC-båndene, kan den erhvervsdrivende se en salgsmulighed med lav risiko, når vi nærmer os det øverste bånd på punkt A. Venter på at det andet lys i lektionen om aftenstjernedannelse lukker, kan personen drage fordel ved at placere en post nedenfor sessionens afslutning. Ved at bekræfte med det nedadvendte kors i den Stokastiske oscillator, punkt X, vil den erhvervsdrivende være i stand til at vinde næsten 150 pips i dagens session, da valutaen falder fra 0, 7150 til et jævnt 0, 7000. Bemærk, at prishandlingen berører det nedre bånd på det tidspunkt og signaliserer en købsmulighed med lav risiko eller en potentiel vending på kort sigt.

Samler det hele

Nu, hvor vi har undersøgt handelsmuligheder ved hjælp af kanalbaserede tekniske indikatorer, er det tid til at tage et detaljeret kig på to eksempler mere og forklare, hvordan man kan fange sådanne fortjenestevandfald.

I figur 4 ser vi en stor kortsigtet mulighed i det britiske pund / schweiziske franc valutakorspar. Vi sætter den tekniske indikator fra Donchian til at fungere og gennemgå processen trin for trin.

Figur 4: Anvendelse af Donchian-kanalundersøgelsen ser vi et par ekstremt rentable muligheder inden for den korte tidsramme på et timers kort

Kilde: FXtrek Intellicharts

Dette er følgende trin:

1. Anvend Donchian-kanalundersøgelsen om prishandlingen. Når indikatoren er anvendt, skal mulighederne være tydelige, da du søger at isolere perioder, hvor prishandlingen bryder over eller under studiets bånd.

2. Vent til afslutningen af ​​sessionen, der potentielt er over eller under båndet. En lukning er nødvendig for opsætningen, da den verserende handling meget godt kunne vende tilbage inden for bandets parametre og i sidste ende annullere handelen.

3. Placer posten lidt over eller under lukket. Når momentumet er overtaget, bør den retningsbestemte skubbe prisen forbi slutningen.

4. Brug altid stopstyring. Når posten er udført, skal stop altid overvejes som i enhver anden situation.

Ved anvendelse af Donchian-undersøgelsen i figur 4 finder vi, at der har været adskillige rentable muligheder i den korte tidsperiode. Punkt A er et godt eksempel: her lukkes sessionen under den nederste kanal og udlån til en nedadgående tendens. Som et resultat placeres posten i det laveste af sessionen efter afslutningen, på 2.2777. Det efterfølgende stop placeres lidt over det høje af sessionen, på 2.2847. Når du først er på markedet, kan du enten afvikle din korte position på første ben ned eller holde på sælgeren. Ideelt set vil positionen fastholdes i at opretholde en legitim risiko / belønningsforhold. I tilfælde af, at positionen er lukket, kan du dog overveje en genindledning på punkt B. I sidste ende vil handelen vinde over 120 pips, hvilket retfærdiggør det høje stop.

Definition af en Keltner- mulighed
Det er ikke kun Donchians, der bruges til at fange rentable muligheder - Keltner-applikationer kan også bruges. Ved at tage den trin-for-trin-tilgang, lad os definere en Keltner-mulighed:

1. Overlej Keltner-kanalindikatoren på prishandlingen. Som med Donchian-eksemplet, skal mulighederne være tydeligt synlige, da du leder efter penetration af de øvre eller nedre bånd.

2. Opret en session tæt på det lys, der er tættest eller inden for kanalens parametre.

3. Placer posten fire til fem punkter under det høje eller lave af sessionens lys.

4. Pengehåndtering anvendes ved at placere et stop lidt under sessionens lave eller over sessionens høje pris.

Lad os anvende disse trin på det britiske pund / US dollar eksempel nedenfor.

Figur 5: En vanskelig men rentabel fangst ved hjælp af Keltner-kanalen

Kilde: FXtrek Intellicharts

I figur 5 ser vi en meget rentabel mulighed i det britiske pund / US dollar store valutapar i den daglige tidsramme. Allerede ved afprøvning af den øvre barriere to gange i de seneste uger kan den erhvervsdrivende se et tredje forsøg, da prisforanstaltningen stiger den 27. juli ved punkt A. Hvad der skal opnås på dette tidspunkt er en endelig lukning over barrieren, der udgør en pause ovenfor og signal om indledning af en lang position.

Når chartisten modtager den klare pause og lukkes over barrieren, placeres posten fem punkter over det høje af den lukkede session (post). Dette vil sikre, at momentum er på siden af ​​handelen, og fremskridt vil fortsætte. Forestillingen vil placere vores indlæg nøjagtigt på 1.8671. Efterfølgende placeres vores stop under den lave pris med et til to punkter, eller i dette tilfælde på 1.8535. Handelen lønner sig, efterhånden som prishandlingen bevæger sig højere i de følgende uger, hvor vores overskud maksimeres ved flytningens højeste punkt 1.9128. Ved at give os et overskud på over 400 pips på mindre end en måned maksimeres risikobelønningen til mere end et 3: 1-forhold.

Bundlinjen

Selvom Bollinger Bands® er mere kendt, har Donchian-kanaler, Keltner-kanaler og STARC-bånd vist sig at tilbyde relativt rentable muligheder. Ved at diversificere din viden og erfaring i forskellige båndbaserede indikatorer vil du være i stand til at søge en række andre muligheder på valutamarkedet. Disse mindre kendte bands kan tilføje repertoiret for både begyndere og erfaren erhvervsdrivende.