Enkle bevægende gennemsnit gør tendenser skiller sig ud

Bevægende gennemsnit (MA) er en af ​​de mest populære og ofte anvendte tekniske indikatorer. Det glidende gennemsnit er let at beregne, og når det først er afbildet på et diagram, er det et kraftfuldt visuelt trend-pletværktøj. Du vil ofte høre om tre typer bevægelige gennemsnit: enkel, eksponentiel og lineær. Det bedste sted at starte er ved at forstå det mest basale: det enkle glidende gennemsnit (SMA). Lad os se på denne indikator, og hvordan den kan hjælpe erhvervsdrivende med at følge tendenser mod større fortjeneste. (Se vores Forex Walkthrough for mere om glidende gennemsnit.)

tendenslinjer

Der kan ikke være nogen fuldstændig forståelse af bevægelige gennemsnit uden en forståelse af tendenser. En tendens er simpelthen en pris, der fortsætter med at bevæge sig i en bestemt retning. Der er kun tre virkelige tendenser, som værdipapirer kan følge:

• En uptrend eller bullish trend betyder, at prisen bevæger sig højere.
• En nedadgående tendens eller bearish trend betyder, at prisen bevæger sig lavere.
• En sidelæns tendens, hvor prisen bevæger sig sidelæns.

Den vigtige ting at huske på tendenser er, at priser sjældent bevæger sig i en lige linje. Derfor bruges glidende gennemsnitslinjer til at hjælpe en erhvervsdrivende lettere med at identificere trendens retning. (For mere avanceret læsning om dette emne, se Flytende gennemsnitskonvolutter: Forfining af et populært handelsværktøj .)

Bevægende gennemsnitskonstruktion

Tekstbogens definition af et bevægende gennemsnit er en gennemsnitlig pris for en sikkerhed ved hjælp af en specificeret tidsperiode. Lad os tage det meget populære 50-dages glidende gennemsnit som et eksempel. Et glidende gennemsnit på 50 dage beregnes ved at tage lukkepriserne for de sidste 50 dage af enhver sikkerhed og tilføje dem sammen. Resultatet fra tilføjelsesberegningen divideres derefter med antallet af perioder, i dette tilfælde 50. For at fortsætte med at beregne det bevægende gennemsnit på daglig basis, skal du udskifte det ældste antal med den seneste lukningskurs og gøre den samme matematik.

Ligegyldigt hvor længe eller kort et bevægende gennemsnit, du ønsker at kortlægge, forbliver de grundlæggende beregninger de samme. Ændringen vil ske i det antal lukkepriser, du bruger. Så for eksempel er et 200-dages glidende gennemsnit den lukkende pris for 200 dage opsummeret og derefter divideret med 200. Du vil se alle slags glidende gennemsnit, fra to-dages glidende gennemsnit til 250-dages glidende gennemsnit.

Det er vigtigt at huske, at du skal have et vist antal lukkepriser for at beregne det glidende gennemsnit. Hvis en sikkerhed er splinternyt eller kun en måned gammel, kan du ikke gøre et 50-dages glidende gennemsnit, fordi du ikke har et tilstrækkeligt antal datapunkter.

Det er også vigtigt at bemærke, at vi har valgt at bruge lukkepriser i beregningerne, men bevægende gennemsnit kan beregnes ved hjælp af månedlige priser, ugentlige priser, åbningspriser eller endda intradag priser. (Se mere i vores vejledning om bevægelige gennemsnit for mere).

Figur 1: Et simpelt glidende gennemsnit i Google Inc.

Kilde: StockCharts.com

Figur 1 er et eksempel på et simpelt glidende gennemsnit på et aktiekort fra Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linje repræsenterer et 50-dages glidende gennemsnit. I eksemplet ovenfor kan du se, at udviklingen har været lavere siden sidst i 2007. Prisen på Google-aktier faldt under det 50-dages glidende gennemsnit i januar 2008 og fortsatte nedad.

Når prisen går under et glidende gennemsnit, kan den bruges som et simpelt handelssignal. Et skridt under det bevægende gennemsnit (som vist ovenfor) antyder, at bjørnerne kontrollerer prishandlingen, og at aktivet sandsynligvis vil bevæge sig lavere. Omvendt antyder et kryds over et glidende gennemsnit, at tyrene har kontrol, og at prisen muligvis er klar til at gøre et skridt højere. (Læs mere i sporaktiepriser med trendlinjer .)

Andre måder at bruge bevægelige gennemsnit på

Bevægende gennemsnit bruges af mange erhvervsdrivende til ikke kun at identificere en aktuel tendens, men også som en indgangs- og udgangsstrategi. En af de enkleste strategier bygger på krydsning af to eller flere bevægelige gennemsnit. Det grundlæggende signal gives, når det kortsigtede gennemsnit krydser over eller under det glidende gennemsnit på længere sigt. To eller flere glidende gennemsnit giver dig mulighed for at se en længerevarende tendens sammenlignet med et glidende gennemsnit på kortere sigt; det er også en nem metode til at bestemme, om trenden vinder styrke eller om den er ved at vende. (Læs mere om denne metode for at læse A Primer på MACD .)

Figur 2: Et glidende gennemsnit på lang sigt og på kortere sigt i Google Inc.

Kilde: StockCharts.com

Figur 2 bruger to bevægende gennemsnit, det ene langvarigt (50-dages, vist med den blå linje) og det andet kortere sigt (15-dages, vist med den røde linje). Dette er det samme Google-diagram, der er vist i figur 1, men med tilføjelsen af ​​de to bevægelige gennemsnit for at illustrere forskellen mellem de to længder.

Du vil bemærke, at det 50-dages glidende gennemsnit er langsommere til at justere sig efter prisændringer, fordi det bruger flere datapunkter i sin beregning. På den anden side er det 15-dages glidende gennemsnit hurtigt til at reagere på prisændringer, fordi hver værdi har en større vægtning i beregningen på grund af den relativt korte tidshorisont. I dette tilfælde vil du ved at bruge en tværstrategi se for det gennemsnit på 15 dage at krydse under det 50-dages glidende gennemsnit som en post for en kort position.

Figur 3: En tre-måneders

Kilde: StockCharts.com

Ovenstående er et tre-måneders diagram over United States Oil (AMEX: USO) med to enkle glidende gennemsnit. Den røde linje er det kortere gennemsnit på 15 dage, mens den blå linje repræsenterer det længere bevægende gennemsnit på 50 dage. De fleste forhandlere vil bruge krydset af det kortsigtede glidende gennemsnit over det længerevarende glidende gennemsnit for at indlede en lang position og identificere starten på en bullish tendens. (Lær mere om anvendelse af denne strategi i handel med MACD-afvigelsen .)

Support og modstand

Support og modstand, eller lofter og gulve, henviser til den samme ting i teknisk analyse.

• Support etableres, når en pris er nedadgående. Der er et punkt, hvor salgstrykket falder, og købere er villige til at træde ind. Med andre ord etableres et gulv.
• Modstand sker, når en pris er opadgående. Der kommer et punkt, når købsstyrken mindskes, og sælgerne træder ind. Dette ville skabe et loft. (For en forklaring, skal du læse Grundlæggende om support og modstand .)

I begge tilfælde kan et bevægende gennemsnit muligvis signalere et tidligt støtte- eller modstandsniveau. For eksempel, hvis en sikkerhed falder lavere i en etableret trend, ville det ikke være overraskende at se bestanden finde støtte ved et langsigtet 200-dages glidende gennemsnit. På den anden side, hvis prisen er lavere, vil mange erhvervsdrivende se på, at aktien spretter modstanden fra større bevægende gennemsnit (50-dages, 100-dages, 200-dages SMA'er). (For mere om brug af support og modstand til at identificere trends, skal du læse Trend-spotting med akkumulerings- / distributionslinjen .)

Bundlinie

Bevægelige gennemsnit er kraftfulde værktøjer. Et simpelt glidende gennemsnit er let at beregne, hvilket giver det mulighed for at blive ansat relativt hurtigt og nemt. Et bevægende gennemsnit største styrke er dets evne til at hjælpe en erhvervsdrivende med at identificere en aktuel tendens eller få øje på en mulig trendvending. Bevægelige gennemsnit kan også identificere et niveau af støtte eller modstand for sikkerheden eller fungere som et enkelt ind- eller udgangssignal. Hvordan du vælger at bruge glidende gennemsnit er helt op til dig. For yderligere læsning af bevægelige gennemsnit, se Basics of Vægtede bevægende gennemsnit .