En-tailed test
En en-halet test er en statistisk test, hvor det kritiske område af en fordeling er ensidig, så det enten er større end eller mindre end en bestemt værdi, men ikke begge dele. Hvis prøven, der testes, falder inden i det ensidige kritiske område, accepteres den alternative hypotese i stedet for nullhypotesen.
En en-halet test er også kendt som en retningshypotese eller retningsbestemt test.
Det grundlæggende i en en-tailed test
Et grundlæggende koncept i inferential statistik er hypotesetest. Hypotesetest køres for at bestemme, om et krav er sandt eller ej, givet en populationsparameter. En test, der udføres for at vise, om gennemsnittet af prøven er signifikant større end og betydeligt mindre end gennemsnittet af en population, betragtes som en to-halet test. Når testingen er indstillet til at vise, at prøveværdien ville være højere eller lavere end befolkningens middelværdi, kaldes den en en-halet test. Den en-halede test får sit navn fra at teste området under et af halerne (siderne) af en normal distribution, selvom testen også kan bruges i andre ikke-normale fordelinger.
Inden den en-halede test kan udføres, skal der etableres nul og alternativ hypotese. En nullhypotese er en påstand, som forskeren håber at afvise. En alternativ hypotese er påstanden, der understøttes ved at afvise nulhypotesen.
centrale takeaways
- En en-halet test er en statistisk hypotetest, der er oprettet for at vise, at eksempeldelen ville være højere eller lavere end populationens gennemsnit, men ikke begge.
- Når man bruger en en-halet test, tester analytikeren muligheden for forholdet i en interesseretning og ser helt bort fra muligheden for et forhold i en anden retning.
- Inden der udføres en en-halet test, skal analytikeren opstille en nulhypotese og en alternativ hypotese og etablere en sandsynlighedsværdi (p-værdi).
Eksempel på en en-tailed test
Lad os sige, at en analytiker ønsker at bevise, at en porteføljeforvalter overgår S&P 500-indekset i et givet år med 16, 91%. Han kan oprette nul (H 0 ) og alternative (H a ) hypoteser som:
H 0 : μ ≤ 16, 91
H a : μ> 16, 91
Nullhypotesen er den måling, som analytikeren håber at afvise. Den alternative hypotese er påstanden fra analytikeren om, at porteføljemanageren har fungeret bedre end S&P 500. Hvis resultatet af testen med den ene haleflate resulterer i afvisning af nul, understøttes den alternative hypotese. På den anden side, hvis resultatet af testen ikke afviser nul, kan analytikeren foretage yderligere analyse og undersøgelse af porteføljeforvalterens resultater.
Regionen med afvisning er kun på den ene side af prøveudtagningsfordelingen i en en-halet test. For at bestemme, hvordan porteføljens afkast på investering sammenlignes med markedsindekset, skal analytikeren udføre en signifikantest med overhovedet, hvor ekstreme værdier falder i den øverste hale (højre side) af den normale distributionskurve. Den en-halte test udført i det øverste eller højre haleareal af kurven vil vise analytikeren, hvor meget højere porteføljeafkastet er end indeksafkastet, og om forskellen er betydelig.
1%, 5% eller 10%
De mest almindelige signifikansniveauer (p-værdier) anvendt i en en-halet test.
Bestemmelse af betydning i en en-tailed test
For at bestemme, hvor markant forskellen i afkast er, skal der angives et signifikansniveau. Betydningsniveauet er næsten altid repræsenteret af bogstavet "p", som står for sandsynligheden. Betydningsniveauet er sandsynligheden for forkert at konkludere, at nulhypotesen er falsk. Betydningsværdien anvendt i en en-halet test er enten 1%, 5% eller 10%, selvom enhver anden sandsynlighedsmåling kan bruges efter analytikernes eller statistikernes skøn. Sandsynlighedsværdien beregnes med den antagelse, at nulhypotesen er sand. Jo lavere p-værdi, jo stærkere er beviset for, at nulhypotesen er falsk.
Hvis den resulterende p-værdi er mindre end 5%, er forskellen mellem begge observationer statistisk signifikant, og nullhypotesen afvises. Efter vores eksempel ovenfor, hvis p-værdi = 0, 03 eller 3%, kan analytikeren være 97% sikker på, at porteføljeafkastet ikke var lig med eller falde under årets marked. Han vil derfor afvise H 0 og støtte påstanden om, at porteføljeforvalteren overgår indekset. Sandsynligheden beregnet i kun en hale i en fordeling er halvdelen af sandsynligheden for en to-halet fordeling, hvis lignende målinger blev testet ved hjælp af begge hypotese-testværktøjer.
Når man bruger en en-halet test, tester analytikeren muligheden for forholdet i en interesseretning og ser helt bort fra muligheden for et forhold i en anden retning. Ved hjælp af vores eksempel ovenfor er analytikeren interesseret i, om en porteføljes afkast er større end markedets. I dette tilfælde behøver han ikke statistisk at redegøre for en situation, hvor porteføljemanageren underpresterede S&P 500-indekset. Af denne grund er en en-halet test kun passende, når det ikke er vigtigt at teste resultatet i den anden ende af en distribution.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.