Betydningen af ​​volumenvægtet gennemsnitspris (VWAP) for handlende og analytikere

Volumenvægtet gennemsnitlig pris (VWAP) er et vigtigt værktøj, som handlende bruger til at måle, om en bestand blev købt eller solgt til en god pris. Typisk bruger forhandlere og analytikere standard VWAP, der beregner prisen baseret på alle ordrer for handelsdagen; nogle foretrækker dog at bruge flere tidsrammer til VWAP.

Forhandlere og analytikere bruger VWAP til at eliminere den støj, der opstår i løbet af dagen, så de kan måle, hvilke priser købere og sælgere virkelig handler med på aktien eller markedet. VWAP giver erhvervsdrivende indsigt i, hvordan en aktie handler for den dag og bestemmer for nogle en god pris, som de skal købe eller sælge til.

Der er et naturligt salgstryk, når en bestand prøver at bryde over eller under VWAP. Når en aktie eller markedet forsøger at bryde over eller under VWAP-linjen eller et VWAP-kryds, er der normalt en kamp mellem købere og sælgere. Hvis en aktie forsøger at bryde over eller under VWAP-niveau flere gange i løbet af dagen, kan handlende og analytikere se, at det er en god pris at enten købe eller sælge. Nogle kortsigtede forhandlere kan dog gerne vente på, at den ene side taber kampen og enten går lang på en pause over VWAP eller kort på en pause under VWAP.

VWAP kan også hjælpe erhvervsdrivende og analytikere med at få indsigt i, hvor momentumet er på en bestemt tidsramme. Antag f.eks., At en erhvervsdrivende var en kort aktie, fordi der var konstant salgstryk, og bestanden ikke kunne bryde over VWAP flere gange. Hvis bestanden vender tilbage og har et rent udbrud over VWAP, skal den erhvervsdrivende se ud for at dække hans eller hendes korte, fordi han eller hun kan være på den forkerte side af handelen; momentumet er skiftet til købssiden, fordi sælgerne har slået op.