Dobbelt eksponentielt bevægende gennemsnit forklaret

Forhandlere har været afhængige af glidende gennemsnit for at hjælpe med at lokalisere indgangspunkter med høj sandsynlighed og rentable udgange i mange år. Et velkendt problem med glidende gennemsnit er imidlertid den alvorlige forsinkelse, der er til stede i de fleste typer af glidende gennemsnit. Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit, eller DEMA, giver en løsning ved at beregne en hurtigere gennemsnitsmetode. (Se også: Bevægelige gennemsnit .)

Historie om det dobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit

I teknisk analyse refererer udtrykket glidende gennemsnit til et gennemsnit af prisen for et bestemt handelsinstrument over en bestemt periode. Et 10-dages glidende gennemsnit beregner for eksempel gennemsnitsprisen for et specifikt instrument i de sidste 10 dage, et 200-dages glidende gennemsnit beregner gennemsnitsprisen for de sidste 200 dage og så videre. Hver dag går tilbagetagelsesperioden videre til baseberegninger på det sidste X-antal dage. Et glidende gennemsnit fremstår som en glat, buet linje, der giver en visuel repræsentation af et instrument på længere sigt. Hurtigere bevægende gennemsnit, med kortere tilbageblik på perioder, er kortere; langsommere bevægende gennemsnit, med længere tilbagetagelsesperioder, er glattere. Fordi et bevægende gennemsnit er en tilbagevendende indikator, beskrives det som hæmmende.

Det dobbelt eksponentielle bevægelses gennemsnit (DEMA), vist i figur 1, blev udviklet af Patrick Mulloy i et forsøg på at reducere mængden af ​​forsinket tid, der findes i traditionelle bevægende gennemsnit. Det blev først introduceret i februar 1994-udgaven af ​​magasinet Teknisk analyse af aktier og råvarer i Mulloys artikel "Udjævning af data med hurtigere bevægende gennemsnit." (Se mere om: Teknisk analysevejledning for mere).

Figur 1: Dette diagram på et minut af futurekontrakten for e-mini Russell 2000 viser to forskellige dobbelt eksponentielle glidende gennemsnit; en 55-periode vises i blåt, en 21-periode i pink.

Kilde: TradeStation

Beregning af en DEMA

Som Mulloy forklarer i sin originale artikel, “DEMA er ikke kun en dobbelt EMA med dobbelt forsinkelse af en enkelt EMA, men er en sammensat implementering af enkelt og dobbelt EMA, der producerer en anden EMA med mindre forsinkelse end en af ​​de originale to. " Med andre ord er DEMA ikke blot to EMA'er kombineret, eller et bevægende gennemsnit af et bevægende gennemsnit, men det er en beregning af både enkelt og dobbelt EMA.

Næsten alle handelsanalyseplatforme har DEMA inkluderet som en indikator, der kan føjes til diagrammer. Derfor kan forhandlere bruge DEMA uden at kende matematikken bag beregningerne og uden at skulle skrive eller indtaste nogen kode.

[For at lære mere om, hvordan analysen af ​​bevægelige gennemsnit kan spille en vigtig rolle i dine handelsbeslutninger, kan du tjekke kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy, som inkluderer videoindhold og eksempler i den virkelige verden, så du kan forbedre dine handelsevner.]

Sammenligning af DEMA med traditionelle bevægende gennemsnit

Bevægende gennemsnit er en af ​​de mest populære metoder til teknisk analyse. Mange erhvervsdrivende bruger dem til at se tendensomvendinger, især i et bevægende gennemsnitskryds, hvor to bevægende gennemsnit af forskellige længder er placeret på et diagram. Punkter, hvor de glidende gennemsnit krydser kan betyde købs- eller salgsmuligheder.

DEMA kan hjælpe erhvervsdrivende med at finde tilbageførsler hurtigere, fordi det er hurtigere at reagere på ændringer i markedsaktivitet. Figur 2 viser et eksempel på e-mini Russell 2000 futures kontrakt. Dette diagram på et minut har fire anvendte gennemsnit i gennemsnit:

• 21-periode DEMA (lyserød)
• 55-periode DEMA (mørkeblå)
• 21-periode MA (lyseblå)
• 55-periode MA (lysegrøn)

Figur 2: Dette diagram på et minut af futurekontrakten e-mini Russell 2000 illustrerer den hurtigere responstid for DEMA, når den bruges i en crossover. Bemærk, hvordan DEMA-crossover i begge tilfælde forekommer markant hurtigere end MA-crossovers.

Kilde: TradeStation

Den første DEMA-crossover vises kl. 12:29, og den næste bar åbner til en pris af $ 663, 20. MA crossover, på den anden side, dannes kl 12:34, og den næste bar's åbningspris er på $ 660, 50. I det næste sæt af crossovers vises DEMA crossover klokken 1:33, og den næste bjælke åbnes til $ 658. MA, derimod, dannes kl. 1:43, med den næste bjælkeåbning på $ 662, 90. I hvert tilfælde giver DEMA crossover en fordel ved at komme ind i trenden tidligere end MA crossover. (Se også: Vejledning i bevægelige gennemsnit .)

Handel med en DEMA

Ovenstående bevægende gennemsnitskrydsningseksempler illustrerer effektiviteten af ​​at bruge den hurtigere DEMA. Ud over at bruge DEMA som en enkeltstående indikator eller i en crossover-opsætning, kan DEMA bruges i en række indikatorer, hvor logikken er baseret på et bevægende gennemsnit. Tekniske analyseværktøjer såsom glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) og tredobbelt eksponentielt glidende gennemsnit (TRIX) er baseret på glidende gennemsnitstyper og kan ændres til at inkorporere en DEMA i stedet for andre mere traditionelle typer bevægende gennemsnit.

Udskiftning af DEMA kan hjælpe erhvervsdrivende med at få øje på forskellige købs- og salgsmuligheder, der ligger foran dem, der leveres af MA'er eller EMA'er, der traditionelt bruges i disse indikatorer. At komme ind i en tendens før snarere end senere fører naturligvis til højere overskud. Figur 2 illustrerer dette princip - hvis vi skulle bruge crossovers som køb og salg af signaler, ville vi gå ind i handler betydeligt tidligere, når vi brugte DEMA crossover i modsætning til MA crossover. (For mere, se: Sådan bruges et bevægende gennemsnit til at købe aktier .)

Bundlinie

Forhandlere og investorer har længe brugt glidende gennemsnit i deres markedsanalyse. Bevægende gennemsnit er et meget brugt teknisk analyseværktøj, der giver et middel til hurtigt at se og fortolke den langsigtede tendens for et givet handelsinstrument. Da glidende gennemsnit i sig selv er efterfølgende indikatorer, er det nyttigt at justere det bevægende gennemsnit for at beregne en hurtigere og mere lydhør indikator. DEMA giver handlende og investorer et overblik over den langsigtede tendens med den ekstra fordel at være et hurtigere glidende gennemsnit med mindre forsinket tid. (For yderligere læsning, se: Bevægende gennemsnit MACD Combo og enkle kontra eksponentielle bevægelige gennemsnit. )