autotrading
Autotrading er en handelsplan baseret på køb og salg ordrer, der automatisk placeres baseret på et underliggende system eller program. Købs- eller salgsordrer placeres, når handelsbetingelserne i det underliggende system eller program er opfyldt.
Key takeaways
- Autotrading sker, når køb og salg ordrer placeres automatisk baseret på en programmeret strategi.
- Avanceret autotrading, der begrænser menneskelig interferens i handelsprogrammet, kræver et sofistikeret og velskrevet handelsprogram. Programmet kræver stadig menneskelig overvågning for at sikre, at det fungerer korrekt.
- Autotrading muliggør hurtig udførelse af ordrer, så snart en programmeret strategis betingelser er opfyldt.
- Autotrading-programmer kan være baseret på næsten enhver strategi, men strategien skal være programmerbar, og ideelt set bør strategien testes grundigt for rentabilitet, inden den forsøger at programmere den.
Forståelse af autotrading
Autotrading er en type handelsplan, der giver investorer mulighed for at kapitalisere på markedsmuligheder i realtid. Det involverer typisk kompleks programmering og i nogle tilfælde sofistikerede handelsplatforme, der understøtter ekstern programmering eller plugins.
Handlere kan programmere handelssoftwaren eller tilslutte et program til handelssoftwaren for at lave automatiserede handler baseret på en tilpasset handelsstrategi.
Grundlæggende former for autotrading kan også bruges af alle typer detailinvestorer. For eksempel er indstilling af ordrer, der udføres i fremtiden, når visse kriterier er opfyldt, den mest basale form for autotrading. På et mere avanceret niveau kan autotrading potentielt eliminere menneskelige input helt. Når softwaren er programmeret, vil den fortsætte med at køre uden behov for menneskelig interferens eller input. I det avancerede tilfælde overvåger programhandlere stadig deres programmer nøje for at sikre, at de fungerer som forventet.
Generelt bruges autotrading-systemer på en lang række markeder, inklusive aktier, futures, optioner og forex.
Autotrading kapaciteter
Autotrading kræver en forudbestemt handelsstrategi. Strategien er grundlaget for autotrading-programmet, der definerer hvornår og hvorfor det vil handle. Det kan struktureres på forskellige måder for alle typer investorer. Detailinvestorer kan anvende grundlæggende autotrading-planer, der køber investeringer med regelmæssige intervaller hele året, eller som placerer betingede ordrer i aktier, der opfylder bestemte parametre. Betingede ordrer giver en investor mulighed for at indtaste handler på specificerede niveauer for automatisk udførelse, når en pris nås.
Institutionelle investorer og tekniske forhandlere vil bruge komplekse handelssystemer, der giver mulighed for betingede ordrer og strategier såsom nethandel, trendhandel, skalpning eller falmning.
Mange tekniske dagsforhandlere vil kun arbejde med mæglere, der tillader plugins eller eksterne programmer at oprette forbindelse til deres platform, eller som tilbyder et kodningsprogram inden for selve platformen for at oprette indikatorer og autotrading-programmer.
Brokerage platforme som TD Ameritrade og Interactive Brokers, for eksempel, tilbyder kodning og autotrading muligheder. Institutionelle investorer vil typisk have deres egne proprietære handelsplatforme, der giver mulighed for autotrading gennem algoritmisk programmering.
Autotrading strategier
Institutionelle investorer kan bruge komplekse algoritmer, der søger at placere handler for investeringsporteføljer baseret på definerede kriterier styret af en porteføljes mål. Dette kan omfatte køb eller salg af værdipapirer automatisk for at opretholde en bestemt procentdel eller dollarallokering til hver aktie eller tilpasse beholdningerne i porteføljen til et indeks.
Tekniske dagsforhandlere vil bruge autotrading til at investere baseret på tekniske markedssignaler. De bruger ofte komplekse betingede ordrer til automatisk handel. Disse typer ordrer giver en investor mulighed for at specificere en indgangspris og opbygge en krave rundt om handel for at etablere forudbestemte fortjeneste- og tabsniveauer til risikostyring. Autotrading-programmer kan bygges for at drage fordel af tendenser, der udvikler, handler huller, handelsintervaller eller skalper bud / bede-spredning. Der er utallige strategier. Brug af dem er kun begrænset af den erhvervsdrivendes evne til at komme med lønsomme strategier og effektivt programmere dem.
Autotrading er også populært for investorer på forex markedet. De fleste mæglere tilbyder en platform, der er udstyret med muligheden for at installere programmer leveret af andre forhandlere og virksomheder. Den udbredte anvendelse af autotrading-programmer på valutamarkedet betyder, at der er en overflod af autotrading-software, der i det væsentlige er uønsket, uafprøvet på levende handelsbetingelser og ulønnsom. Når du køber et handelsprogram, skal du træde omhyggeligt, da arenaen er fyldt med svindlere, der giver håb om rigdom for et lille (eller stort) gebyr.
Forex forhandlere kan også oprette deres egne handelsprogrammer ved hjælp af MetaTrader4 eller MetaTrader5 kodningssprog kaldet MQL4 og MQL5, for eksempel.
Eksempelkriterier, der skal overvejes for en autotrading-strategi
Autotrading lyder muligvis enkelt, men programmering af endda en enkel handelsstrategi kræver en masse tanke. Regler skal være enkle nok til at blive kodet og kan ikke omfatte subjektivitet, da computeren har brug for definerede regler for at følge.
Ting at overveje inkluderer, men er ikke begrænset til:
- Positionsstørrelse, og hvordan den vil blive defineret.
- Hvordan handler indgås, og hvilke specifikke parametre der udløser en handel.
- Hvordan handler vil blive lukket, og hvad der udløser en handelsafslutning.
- Programmereren vil også tænke på begrænsninger i systemet, f.eks. Når det ikke skal eller bør handle.
- De ønsker måske også nogle beskyttelsesforanstaltninger.
Disse emner er uddybet mere detaljeret nedenfor.
Positionsstørrelse og hvordan det defineres
Det kunne defineres som placeringsstørrelse er lig med 10% af kontoens egenkapital, f.eks. Eller det kan være mere avanceret, først definere forskellen mellem indgangsprisen og stoptab, indstille en maksimal risiko, såsom 1% af kontokapitalen, og derefter definere positionsstørrelsen baseret på 1% -risikoen og afstanden mellem stop tab og adgang til den særlige handel. Denne mere avancerede positionstørrelsesmetode kaldes undertiden optimal positionstørrelse, da positionsstørrelsen ændres baseret på oplysningerne om en handel.
Hvordan handler indgås, og hvilke specifikke parametre udløser en handel
For eksempel kræver en handel, der skal indgås med et glidende gennemsnit (MA) crossover, at prisen først er på den ene side af MA og derefter på den anden. Datakilden skal også specificeres. Hvordan bestemmes prisen: den sidste pris? budprisen? prisprisen?
Hvordan handler bliver lukket, og hvad der udløser lukningen af en handel
Dette kunne opnås ved at placere grænseordrer og stop-loss ordrer i begyndelsen af handelen. Disse ordrer lukker handlen til ordrepriserne, uanset om handelen er rentabel eller ulønnsom. En mere kompleks strategi kan være at programmere et bageste stoptab.
Programmereren vil også tænke på begrænsninger i systemet
Dette inkluderer ting som f.eks. Når programmereren ikke skal eller bør handle. F.eks. Ønsker programmereren muligvis ikke, at programmet skal køre, før fem minutter efter, at aktiemarkedet åbnes. Derfor skulle de sætte en tidsbegrænsning i programmeringskoden.
De kan også ønske at få nogle beskyttelsesforanstaltninger
For eksempel, hvis mere end 5% egenkapital går tabt, eller en åben handel mister mere end et defineret beløb, lukker programmet alle handler og / eller en e-mail sendes til en administrator for at kontrollere programmet.
Dette er grundlæggende kriterier, du skal overveje, når du opretter et automatiseret handelsprogram. Jo mere kompliceret systemet er, jo flere kriterier og faktorer skal overvejes.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.