Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)
Programmet for tilsyn med kapitalvurdering (SCAP) var en finansiel stresstest af Amerikas største banker, udført af Federal Reserve System kun én gang, midt i finanskrisen 2008–2009.
Testen var en vurdering af kapitalbuffere for amerikanske bankinstitutter, der blev foretaget i foråret 2009. Den var beregnet til at måle den økonomiske styrke for landets 19 største finansielle institutioner fremad.
Key takeaways
- SCAP-testen blev kun udført én gang midt i finanskrisen 2008–2009.
- Testen målte Amerikas største bankers evne til at modstå en anden ekstrem, men hypotetisk fremtidig krise.
- Ti af de 19 "for store til at mislykkes" banker blev fundet at have utilstrækkelig kapital til at imødekomme en anden krise.
Finanskrisen havde efterladt mange banker og institutioner kraftigt underkapitalisering, og stresstestene var beregnet til at vise, hvor godt banksektoren kunne modstå virkningen af en stor økonomisk nedgang.
Sådan fungerede SCAP
Stresstesterne blev kun udført på bankinstitutioner med aktiver over 100 milliarder dollars. Disse var i det væsentlige de banker, som Fed anså for "for store til at mislykkes."
Føderale banktilsynsførere søgte at afgøre, om hver af disse institutioner havde en tilstrækkelig kontantbuffer til at modstå tab, mens de fortsatte med at give kunderne adgang til kredit. Stresstesten anvendte et basisscenario til at måle hver enkelt instituts fælles kapital 1 eller tilgængelige likviditetsreserver. Institutionerne blev også testet for deres præstationer mod et hypotetisk og ekstremt scenario, et slags worst-case-scenarie.
Banker kunne modtage en hvilken som helst af fem kvaliteter:
- Godt kapitaliserede
- Tilstrækkelig aktiveret
- undercapitalized
- Betydelig underkapitaliseret
- Kritisk underkapitaliseret
En hypotetisk SCAP-test
Stresstestene testede bankernes hypotetiske præstation i et sæt scenarier, nogle dårligere end andre. For eksempel kan en stresstest spørge, hvad hvis alt det følgende skete på samme tid: En arbejdsløshedsprocent på 10%, et fald på 20% på aktiemarkedet og et fald på 40% i boligpriserne landsdækkende. Hver bank blev bedt om at bruge de næste ni kvartaler af sine forventede finansielle poster til at afgøre, om de ville have nok kapital til at klare det gennem den simulerede krise.
Hvad Fed fandt
Da testen var afsluttet, viste de endelige resultater, at 10 af de 19 testede banker ville have haft utilstrækkelig kapital til at imødekomme deres forretningsbehov under en finanskrise.
Imidlertid opfyldte hver bank, der gennemgik test, de lovligt pålagte kapitalkrav.
Fed frigav score af banker, der gennemgik stresstest til offentligheden. Banker, der mislykkedes med stresstestene, kom dårligt til offentligheden.
Testene bidrog generelt til at identificere eventuelle truende trusler om økonomisk katastrofe inden for banksektoren. Resultaterne lægger pres på bankerne for at holde højere reserver på hånden i tilfælde af endnu en finanskrise.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.