Strategier for handel med Fibonacci-retrakmenter

Leonardo Pisano, med tilnavnet Fibonacci, var en italiensk matematiker født i Pisa i år 1170. Hans far Guglielmo Bonaccio arbejdede ved en handelspost i Bugia, nu kaldet Béjaïa, en middelhavshavn i det nordøstlige Algeriet. Den unge Leonardo studerede matematik i Bugia, og under omfattende rejser lærte han om fordelene ved det hindu-arabiske talesystem.

I 1202, efter at han vendte tilbage til Italien, dokumenterede Fibonacci, hvad han havde lært i "Liber Abaci" ("Abacus-bog " ). Dermed populariserede han brugen af ​​hindu-arabiske tal i Europa.

Fibonacci-nummersekvensen

I "Liber Abaci" beskrev Fibonacci den numeriske serie, der nu er opkaldt efter ham. I Fibonacci-sekvensen af ​​tal, efter 0 og 1, er hvert tal summen af ​​de to foregående numre. Følgelig er sekvensen som følger: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 og så videre, der strækker sig til uendelig. Hvert tal er ca. 1.618 gange større end det foregående tal.

Den gyldne forhold

Dette tal - 1.618 - kaldes Phi eller Golden Ratio. Det inverse af 1.618 er 0.618. Golden Ratio vises mystisk ofte i den naturlige verden, arkitektur, kunst og biologi. Forholdet er for eksempel observeret i Parthenon, Leonardo da Vincis Mona Lisa, solsikker, rosenblade, bløddyrskaller, trægrene, menneskelige ansigter, gamle græske vaser og endda spiralgalakser i det ydre rum.

Fibonacci-niveauer brugt på de finansielle markeder

De niveauer, der bruges i Fibonacci-tilbagekøb i forbindelse med handel, er ikke tal i sekvensen; I stedet er de afledt af matematiske sammenhænge mellem tal i sekvensen. Grundlaget for det "gyldne" Fibonacci-forhold på 61, 8% stammer fra at dele et tal i Fibonacci-serien med antallet, der følger det.

For eksempel 89/144 = 0, 6180. Forholdet på 38, 2% stammer fra at dele et tal i Fibonacci-serien med nummer to steder til højre. For eksempel: 89/233 = 0, 3819. Forholdet på 23, 6% stammer fra at dele et tal i Fibonacci-serien med antallet tre steder til højre. For eksempel: 89/377 = 0, 2360.

Fibonacci retracement niveauer er afbildet ved at tage høje og lave punkter på et diagram og markere de vigtigste Fibonacci-forhold på 23, 6%, 38, 2% og 61, 8% vandret for at producere et gitter. Disse horisontale linjer bruges til at identificere mulige prisforvandlingspunkter.

50% retracement niveau er normalt inkluderet i gitteret over Fibonacci-niveauer, der kan trækkes ved hjælp af diagrammer. Mens 50% retracement niveau ikke er baseret på et Fibonacci-nummer, betragtes det i vid udstrækning som et vigtigt potentielt omvendt niveau, især anerkendt i Dow Theory og også i WD Ganns arbejde.

Fibonacci-tilbageholdelsesniveauer som en del af en handelsstrategi

Fibonacci-tilbagetrækninger bruges ofte som en del af en trend-handelsstrategi. I dette scenarie observerer forhandlere en retracement, der finder sted inden for en tendens og forsøger at angive poster med lav risiko i retning af den indledende tendens ved hjælp af Fibonacci-niveauer. Handlere, der bruger denne strategi, forventer, at en pris har en stor sandsynlighed for at hoppe fra Fibonacci-niveauer tilbage i retning af den indledende tendens.

På det daglige diagram EUR / USD nedenfor kan vi for eksempel se, at en stor nedadgående begyndte i maj 2014 (punkt A). Prisen bundede derefter ned i juni (punkt B) og trækkes tilbage op til ca. 38, 2% Fibonacci retracement niveau for nedadgående bevægelse (punkt C).

Figur 1: EUR / USD dagligt diagram Fibonacci retracement. Diagram med tilladelse fra TradingView.

I dette tilfælde ville 38, 2% -niveauet have været et fremragende sted at indtaste en kort position for at udnytte fortsættelsen af ​​den nedadgående tendens, der startede i maj. Der er ingen tvivl om, at mange forhandlere også så på 50% retracement niveau og 61, 8% retracement niveau, men i dette tilfælde var markedet ikke bullish nok til at nå disse punkter. I stedet for vendte EUR / USD sig ned igen ved at genoptage nedtrenden og tage det forrige lav i en ret flydende bevægelse.

Husk, at sandsynligheden for en reversering øges, hvis der er en sammenløb af tekniske signaler, når prisen når et Fibonacci-niveau. Andre populære tekniske indikatorer, der bruges sammen med Fibonacci-niveauer inkluderer lysestage-mønstre, trendlinjer, volumen, momentumoscillatorer og glidende gennemsnit. Et større antal bekræftende indikatorer i spil svarer til et mere robust reverseringssignal.

Fibonacci-tilbagetrækninger bruges på en række forskellige finansielle instrumenter, inklusive aktier, råvarer og valutakurser. De bruges også på flere tidsrammer. Som med andre tekniske indikatorer er den forudsigelige værdi imidlertid proportional med den anvendte tidsramme, med større vægt tildelt længere tidsrammer. Så for eksempel er en 38% retracement på et ugentlig diagram et langt vigtigere teknisk niveau end en 38% retracement på et fem minutters diagram.

Brug af Fibonacci-udvidelser

Mens Fibonacci retracement-niveauer kan bruges til at forudsige potentielle områder med støtte eller modstand, hvor erhvervsdrivende kan komme ind på markedet i håb om at fange genoptagelsen af ​​en indledende tendens, kan Fibonacci-udvidelser komplimentere denne strategi ved at give de erhvervsdrivende Fibonacci-baserede fortjenestemål. Fibonacci-udvidelser består af niveauer trukket ud over det 100% standardniveau og kan bruges af forhandlere til at projicere områder, der giver gode potentielle udgange for deres handler i retning af trenden. De største Fibonacci-udvidelsesniveauer er 161, 8%, 261, 8% og 423, 6%.

Lad os se på et eksempel her ved hjælp af det samme EUR / USD daglige diagram:

Figur 2: EUR / USD dagligt diagram med Fibonacci-udvidelse. Diagram med tilladelse fra TradingView.

Ser vi på Fibonacci-udvidelsesniveauet, der er tegnet på EUR / USD-diagrammet ovenfor, kan vi se, at et potentielt prismål for en erhvervsdrivende, der har en kort position fra den tidligere beskrevne 38% retracement ligger under 161, 8% på 1, 3195.

Bundlinjen

Fibonacci retracement niveauer markerer ofte vendepunkter med uhyggelig nøjagtighed. Imidlertid er de sværere at handle, end de ser i eftertid. Niveauerne bruges bedst som et værktøj inden for en bredere strategi, der ser efter sammenstrømningen af ​​flere indikatorer til at identificere potentielle omvendelsesområder, der tilbyder handelsrisici med lav risiko og høj potentiale.