Risiko for ruin

Hvad er risikoen for ruin?

Risiko for ødelæggelse er sandsynligheden for, at en person mister betydelige mængder af penge gennem investering, handel eller spil, til det punkt, hvor det ikke længere er muligt at inddrive tabene eller fortsætte. Risiko for ruin beregnes typisk som en tabssandsynlighed, også kendt som "sandsynligheden for ruin."

At forstå risikoen for ruin

Risiko for ruin kan identificeres ved avanceret økonomisk modellering og udtrykkes som en sandsynlighed. Kompleksiteten af ​​den finansielle modelleringsmetodologi, der er involveret i beregningen af ​​risikoen for ruin, vil typisk afhænge af antallet og forskellige investeringer, der er involveret i en omfattende handelsportefølje. Grundlæggende er risikoen for ødelæggelse i spil og investering ikke så forskellig, da det afhænger af, hvor mange indsatser (investeringer) der er placeret, og hvor meget kapital der er til at dæmpe sandsynlige tab. Den største forskel er, at investeringer ikke er nul-sum-væddemål. Hver investering har forskellige risikoprofiler og udbetalingssandsynligheder, hvor nogle risikerer al kapital og nogle garanterer et principafkast uanset præstation.

Kontrol af risikoen for ruin

Begrebet diversificering blev delvist udviklet for at mindske risikoen for ruin. Flere aktivporteføljer kan være ekstremt vanskelige at opbygge risikostyringsstrategier for på grund af det uendelige antal scenarier, der er involveret i investeringer på tværs af en portefølje. Nogle investeringer, såsom obligationer og fonde, har en hel del historiske data, der giver mulighed for omfattende analyse af sandsynligheden, der er givet en lang række parametre. Andre kan lide tilpassede derivater er ofte unikke og undertiden vanskelige at korrekt analysere for eksponering. På toppen af ​​dette er der altid de sorte svanehændelser, der kan upendere selv den mest komplekse risikostyringsmodel. Af denne grund er de fleste investorer afhængige af aktivallokationsmodeller, der investerer et basiskapitalniveau i risikofri eller meget lav risikoværdi, mens de tager højere risikovæddemål i andre områder af en portefølje.

Risikostyringsprogrammer kan tilpasses investor og type involverede investeringer. Risikostyringsprogrammer vil variere på tværs af discipliner med nogle standardpraksis i den finansielle sektor udviklet til investeringsstyring, forsikring, risikovillig kapital og så videre. Institutionel risikostyring er typisk krævet af regulering for alle typer investeringsscenarier i finanssektoren, og bedste praksis, såsom aktivt overvågning af områder som modpartsrisiko, anvendes i vid udstrækning. Personlig risikostyring i en investeringsportefølje overses imidlertid ofte eller forkert beregnes.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Risiko Risiko antager mange former, men kategoriseres bredt som chancen for, at et resultat eller investeringens faktiske afkast afviger fra det forventede resultat eller afkast. mere Sådan fungerer risikoanalyse Risikoanalyse er processen til at vurdere sandsynligheden for en bivirkning, der opstår inden for erhvervs-, regerings- eller miljøsektoren. mere usystematisk risiko Usystematisk risiko er unik for en bestemt virksomhed eller branche og kan reduceres gennem diversificering. mere En nedadgående risiko Estimering Nedsiderisiko er et skøn over et sikkerheds potentiale til at lide et fald i værdien, hvis markedsforholdene ændres, eller størrelsen af ​​det tab, der kan opretholdes som følge af faldet. mere Stresstest Stresstest er en computerdrevet simuleringsteknik til evaluering af banker og aktivporteføljer om, hvordan de kan reagere i forskellige situationer. mere Value at Risk (VaR) Explained Value at risk (VaR) er en statistik, der måler og kvantificerer niveauet for økonomisk risiko inden for en virksomhed, portefølje eller position over en bestemt tidsramme. flere Partner Links