Forskellen mellem standardafvigelse vs. gennemsnitafvigelse

Selvom der er mange forskellige måder at måle variabilitet inden for et datasæt, er to af de mest populære standardafvigelser og gennemsnitafvigelser, også kaldet det gennemsnitlige absolutte afvigelse. Selvom den er ens, er beregningen og fortolkningen af ​​disse to målinger forskellige på nogle nøglemåder. At bestemme rækkevidde og volatilitet er især vigtigt i finanssektoren, så fagfolk inden for områder som regnskab, investering og økonomi skal være meget fortrolige med begge koncepter.

Standardafvigelse

Standardafvigelse er det mest almindelige mål for variation og bruges ofte til at bestemme volatiliteten på aktiemarkeder eller andre investeringer. For at beregne standardafvigelsen skal du bestemme variansen:

1. Find middelværdien eller gennemsnittet af datapunkterne ved at tilføje dem og dividere det samlede antal med antallet af datapunkter.
2. Trækker gennemsnittet fra hvert datapunkt, og kvadratér hvert enkelt.
3. Find gennemsnittet af hver af disse firkantede forskelle. Standardafvigelsen er simpelthen kvadratroten af ​​den resulterende varians.

Variation i sig selv er et fremragende mål for variation og rækkevidde, da en større varians reflekterer en større spredning i de underliggende data. Ved at kvadratere forskellene mellem hvert punkt og middelværdien undgår man spørgsmålet om negative forskelle for værdier under middelværdien, men det betyder, at variansen ikke længere er i den samme måleenhed som de originale data. At tage kvadratroten af ​​variansen betyder, at standardafvigelsen vender tilbage til den oprindelige måleenhed og er lettere at fortolke og bruge i yderligere beregninger.

Standardafvigelse bruges ofte til at skabe strategier for investering og handel, fordi det kan hjælpe med at måle markedets volatilitet og forudsige resultattrend.

Gennemsnitlig afvigelse eller gennemsnitlig absolut afvigelse

Den gennemsnitlige afvigelse, eller gennemsnitlig absolut afvigelse, er et andet mål for variation. Det beregnes på lignende måde som standardafvigelse, men det bruger absolutte værdier i stedet for firkanter til at omgå spørgsmålet om negative forskelle mellem datapunkterne og deres midler. Sådan beregner du den gennemsnitlige afvigelse:

1. Trækker gennemsnittet af alle datapunkter fra hver datapunktværdi.
2. Tilføj og gennemsnit de absolutte værdier for forskellene.

Standardafvigelse vs. gennemsnitlige afvigelsesforskelle

Standardafvigelse bruges ofte til at skabe strategier for investering og handel, fordi det kan hjælpe med at måle markedets volatilitet og forudsige resultattrend. For eksempel bør en indeksfond have en lav gennemsnitlig afvigelse sammenlignet med dens benchmarkfond. Det betyder, at det nøje sporer benchmarket, som det skulle. Mere aggressive fonde har en høj standardafvigelse og større volatilitet. Disse fonde er høje risici og potentielt mere rentable.

Det gennemsnitlige gennemsnit eller absolut afvigelse bruges mindre ofte, fordi brugen af ​​absolutte værdier gør yderligere beregninger mere komplicerede og uhåndterlige end ved at bruge standardafvigelsen.

Key takeaways

• To af de mest populære måder til at måle variation inden for et datasæt er gennemsnitafvigelse og standardafvigelse.
• Standardafvigelse er det mest almindelige mål for variation og bruges ofte til at bestemme volatiliteten på aktiemarkeder eller andre investeringer.
• Den gennemsnitlige afvigelse, eller gennemsnitlig absolut afvigelse, er et andet mål på variationer, der bruger absolutte værdier i dens beregninger.