Tving indeks og anvendelser
Kraftindekset er en teknisk indikator, der måler den mængde strøm, der bruges til at flytte et aktivs pris. Udtrykket og dets formel blev udviklet af psykolog og erhvervsdrivende Alexander Elder og udgivet i hans bog fra 1993 Trading for a Living . Kraftindekset bruger pris og volumen til at bestemme mængden af styrke bag et prisbevægelse. Indekset er en oscillator, der svinger mellem positivt og negativt territorium. Det er ubegrænset, hvilket betyder, at indekset kan gå op eller ned på ubestemt tid.
Kraftindekset bruges til bekræftelse af trend og breakout samt til at opdage potentielle vendepunkter ved at lede efter afvigelser.
Key takeaways
- Et stigende kraftindeks over nul hjælper med at bekræfte stigende priser.
- Et faldende kraftindeks under nul hjælper med at bekræfte faldende priser.
- Et breakout eller en spike i kraftindekset hjælper med at bekræfte et prisudbrud.
- Hvis kraftindekset laver lavere swing-højder, mens prisen øger højere swing-highs, er dette bearish afvigelse og advarer om, at prisen snart kan falde.
- Hvis kraftindekset laver højere sving, mens prisen laver lavere sving, er dette bullish divergens og advarer om, at prisen snart kan gå højere.
- Kraftindekset er typisk 13 perioder, men dette kan justeres baseret på præference. Jo flere perioder der blev brugt, desto glattere var indeksens bevægelser, som typisk foretrækkes af langtidshandlere.
Formlen for Force Index er
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-periodes EMA for FI (1) hvor: FI = Force indexCCP = Aktuel lukkeprisPCP = Prior close priceVFI = Volume force indexEMA = Eksponentielt glidende gennemsnit \ begynde {justeret} & \ tekst {FI} \ venstre (1 \ højre) = \ venstre (\ tekst {CCP} - \ tekst {PCP} \ højre) * \ tekst {VFI} \ venstre (13 \ højre) = \\ & \ tekst {13-periode EMA fra FI} \ venstre (1 \ højre) \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ tekst {FI = Force index} \\ & \ text {CCP = Aktuel luk pris} \\ & \ text {PCP = Forudgående tæt pris} \\ & \ text {VFI = Volumekraftindeks} \\ & \ text {EMA = Eksponentielt glidende gennemsnit} \\ \ slutning {justeret} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-periode EMA for FI (1) hvor: FI = Force indexCCP = Aktuel lukkeprisPCP = Prior close priceVFI = Volumen force indexEMA = Eksponentielt glidende gennemsnit
Sådan beregnes kraftindekset
- Kompiler den seneste lukningskurs (nuværende), den foregående periodes lukningskurs og volumen for den seneste periode (nuværende mængde).
- Beregn kraftindeks for en periode ved hjælp af disse data.
- Beregn det eksponentielle bevægende gennemsnit ved hjælp af flere en-periode kraftindeksberegninger. For at beregne et kraftindeks (20) kræves det for eksempel mindst 20 kraftindeksberegninger (1).
- Gentag løbende trinnene, når hver periode er afsluttet.
Hvad Force Index fortæller dig
Et kraftindeks med en periode sammenligner den aktuelle pris med en tidligere pris og multiplicerer derefter den med volumen over den periode. Værdien kan være positiv eller negativ. Typisk beregnes kraftindekset over flere perioder, såsom 13 eller 100. Derfor fortæller kraftindekset, om prisen har gjort flere fremskridt opad eller nedad, og også hvor meget volumen eller strøm der er bagud.
Høj kraftindekslæsninger er forbundet med meget stærke prisbevægelser og meget højt volumen. Store prisbevægelser, der mangler volumen, vil resultere i et kraftindeks, der ikke er så højt eller lavt (sammenlignet med hvis volumen var stor).
Da kraftindekset hjælper med at måle markedsstyrke eller styrke, kan det bruges til at bekræfte tendenser og udbrud.
Stærke prisstigninger bør også se, at kraftindekset stiger. Under tilbagetrækninger og sidelæns bevægelser falder kraftindekset ofte, fordi volumen og / eller størrelsen på prisbevægelserne bliver mindre.
Under stærke fald bør styrkeindekset falde. Under bjøremarkedsturneringer eller korrektioner sidelæns vil kraftindekset udjævnes eller bevæge sig op, fordi volumen og størrelsen på prisen typisk bevæger sig.
Opdelinger fra for eksempel et kortmønster bekræftes normalt ved at øge lydstyrken. Da kraftindeksfaktorer for både pris og volumen, kan en kraftindeksstigning i retning af udbruddet hjælpe med at bekræfte prisudbruddet. Mangel på volumen eller ikke-bekræftelse fra kraftindekset kan betyde, at det er mere sandsynligt, at udbruddet mislykkes.
Når ovennævnte retningslinjer mislykkes, kan det indikere et problem med prisen / tendensen og derfor en potentiel tilbageførsel af priser. For eksempel, hvis prisen stiger højere højder, men kraftindekset laver lavere højder, kaldes det en bearish afvigelse, og prisen kan skyldes et fald. Hvis prisen lægger lavere lavmål, og kraftindekset laver et højere lav, er det en bullish afvigelse, og prisen kan snart stige.
Forskellen mellem Force Index og Money Flow Index (MFI)
Pengestrømsindekset (MFI) bruger ligesom kraftindekset pris og volumen til at hjælpe med at vurdere styrken af en tendens og få øje på potentielle prisomvendinger. Beregningerne af indikatorerne er ganske forskellige, men med MFI ved hjælp af en mere kompleks formel, der inkluderer den typiske pris (høj + lav + tæt / 3) i stedet for bare at bruge lukningspriser. MFI'en er også bundet mellem nul og 100. Fordi MFI'en er bundet og bruger en anden beregning, giver den anden information end kraftindekset.
Begrænsninger i brugen af Force Index
Kraftindekset er en haltende indikator. Den bruger forudgående pris- og volumendata, og derefter bruges disse data til at beregne et gennemsnit (EMA). Da dataene typisk sættes i et gennemsnit, kan det undertiden være langsomt at give handelssignaler. F.eks. Kan det tage et par perioder, før kraftindekset begynder at rally efter et opadgående breakout, men på dette tidspunkt kan prisen allerede være bevæget markant ud over breakout-punktet og kan derfor ikke længere retfærdiggøre en post.
Et kraftindeks på kortere sigt (f.eks. 10, 13 og 20) skaber en masse whipsaws, da selv moderate prisbevægelser eller volumenstigning kan forårsage store svingninger i indikatoren. Et længerevarende kraftindeks (for eksempel 50, 100 eller 150) giver ikke så mange svinger, men det vil være langsommere at reagere på prisændringer og vil blive mere forsinket med at give handelssignaler.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.