Hvad er DMI-formlen (Directional Movement Index), og hvordan beregnes den?

Den legendariske erhvervsdrivende og forfatter J. Welles Wilder Jr. introducerede retningsbestemmelsesindekset, eller DMI, i 1978. Wilder ville have en indikator, der kunne måle styrken og retningen for en prisbevægelse, så de handlende kunne undgå falske signaler. DMI er faktisk to forskellige standardindikatorer, en negativ og en positiv, der er afbildet som linjer på det samme diagram. En tredje linje, det gennemsnitlige retningsindeks eller ADX, er ikke-retningsbestemt, men viser bevægelsesstyrke.

Der er en anden formel brugt til hver af de tre indikatorer. DMI er baseret på et forhold mellem eksponentielle glidende gennemsnit, eller EMA'er, af de opadgående prisbevægelser (U), nedadgående prisbevægelser (D) og det sande prisinterval (TR). Disse udtrykkes ofte i en ligning som EMAUP, EMADOWN og EMATR.

Beregningerne for de forskellige EMA'er er komplekse og talrige. Når de først er fundet, kan de imidlertid bruges til at beregne retningsbevægelsen, eller DM, uanset hvilket tidsinterval der er valgt. Standardintervallet er 14 perioder. Den returnerede værdi af DM kan være positiv (+ DM), negativ (-DM) eller nul.

Negativ retning (-DM) beregnes som:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Eksponentielt bevægende gennemsnit for nedadgående prisbevægelserEMATR = Eksponentielt bevægende gennemsnit af priserne truerange \ begynde {justeret} & - \ tekst {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { hvor:} \\ & \ text {EMADOWN = Eksponentielt glidende gennemsnit for nedad} \\ & \ tekst {prisbevægelser} \\ & \ text {EMATR = Eksponentielt glidende gennemsnit af det sande} \\ & \ tekst {prisinterval } \\ \ end {alignet} −DM = EMATREMADOWN hvor: EMADOWN = Eksponentielt glidende gennemsnit for nedadgående prisbevægelserEMATR = Eksponentielt glidende gennemsnit af priserne i truerange

Positive Directional Movement (+ DM) beregnes som:

+ DM = EMAUPEMATRwhere: EMAUP = Eksponentielt glidende gennemsnit af bevægelser opad i prisenEMATR = Eksponentielt glidende gennemsnit for priserne truerange \ begynde {justeret} & + \ tekst {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { hvor:} \\ & \ text {EMAUP = Eksponentielt glidende gennemsnit for opad} \\ & \ tekst {prisbevægelser} \\ & \ text {EMATR = Eksponentielt glidende gennemsnit af det sande} \\ & \ tekst {prisinterval } \\ \ end {alignet} + DM = EMATREMAUP hvor: EMAUP = Eksponentielt glidende gennemsnit for opadgående prisbevægelserEMATR = Eksponentielt glidende gennemsnit for prisudviklingen

Når disse værdier genererer afkast, hjælper de med at danne retningsindekset (DX), der beregnes som:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ venstre | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ tekst {} - \ tekst {DI}} \ højre | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Når DX-værdien er fundet, beregnes det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) som:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1) hvor: EMADX = Eksponentielt bevægende gennemsnit af retningsindeksDX = Retningsindeks n = Tidsinterval \ begynde {justeret} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {EMADX = Eksponentielt glidende gennemsnit af} \\ & \ text {retningsindeks} \\ & DX = \ text {Retningsindeks} \\ & n = \ text {Tidsinterval} \\ \ end {alignet} ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 hvor: EMADX = Eksponentielt glidende gennemsnit af retningsindeksDX = Retningsindeksn = Tidsinterval

Diagrammet afspejler værdierne for + DI, -DI og ADX i løbet af tidsintervallet.