Brug af Bollinger-bånd til målingstendenser

Bollinger Bands® er en populær teknisk indikator, der bruges af forhandlere på alle markeder, inklusive aktier, futures og valutaer. Der er en række anvendelser til Bollinger Bands®, herunder bestemmelse af overkøb og oversolgt niveauer, som en trendfølgende værktøj, og overvågning for breakouts. Der er også nogle faldgruber af indikatorerne. I denne artikel behandler vi alle disse områder.

Beregning af Bollinger-bånd

Bollinger bands er sammensat af tre linjer. En af de mere almindelige beregninger af Bollinger Bands bruger et 20-dages simpelt glidende gennemsnit (SMA) til mellembåndet. Det øverste bånd beregnes ved at tage det midterste bånd og tilføje to gange den daglige standardafvigelse til dette beløb. Det nedre bånd beregnes ved at tage det midterste bånd minus to gange den daglige standardafvigelse.

Bollinger Band®-formlen består af følgende:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] hvor: BOLU = Upper Bollinger Band BOLD = Lower Bollinger BandMA = Bevægende gennemsnitTP ( typisk pris) = (Høj + Lav + Luk) ÷ 3n = Antal dage i udjævningsperiodem = Antal standardafvigelserσ [TP, n] = Standardafvigelse over de sidste n perioder med TP \ begynde {justeret} & \ tekst {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {BOLU} = \ tekst {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ text {Nedre Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Bevægende gennemsnit} \\ & \ text {TP (typisk pris)} = (\ tekst {Høj} + \ tekst {Lav} + \ tekst {Luk}) \ div 3 \\ & n = \ tekst {Antal dage i udjævningsperiode} \\ & m = \ tekst {Antal standardafvigelser} \\ & \ sigma [\ tekst {TP}, n] = \ tekst {Standardafvigelse for sidste} n \ tekst {perioder med TP} \\ \ slutning {justeret} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] hvor: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Bevægende gennemsnitTP (typisk pris) = (Høj + Lav + Luk) ÷ 3n = Antal dage i udjævningsperiodem = Antal standardafvigelserσ [TP, n] = Standardafvigelse over de sidste n perioder med TP

Overkøbt og oversolgt strategi

En almindelig strategi er at bruge Bollinger Bands® til at identificere overkøb eller oversolgt markedsforhold. Når prisen på aktivet bryder under Bollinger Bands® nedre bånd, kan en erhvervsdrivende indtaste en lang position og forvente, at prisen vender tilbage til det midterste bånd. Når prisen bryder over det øvre bånd, kan en erhvervsdrivende kortslutte aktivets væddemål på et skridt tilbage til det midterste bånd. Denne type strategi er afhængig af den gennemsnitlige tilbageførsel af prisen. Gennemsnitlig tilbageførsel antager, at hvis prisen afviger væsentligt fra gennemsnittet, vender den til sidst tilbage til middelprisen. Bollinger Bands® identificerer aktivpriser, der afviger fra gennemsnittet.

På afgrænsede markeder fungerer denne teknik godt, da priserne rejser mellem de to bånd som en hoppende bold. Bollinger Bands® giver dog ikke altid nøjagtige købs- og salgssignaler. I løbet af en tendens vil den erhvervsdrivende konstant placere handler på den forkerte side af bevægelsen. For at hjælpe med at afhjælpe dette kunne en erhvervsdrivende se på den overordnede prisretning og derefter kun tage handelssignaler, der justerer den erhvervsdrivende med tendensen. Hvis trenden for eksempel er nede, skal du kun tage korte positioner, når det øverste bånd er mærket. Det nedre bånd kan stadig bruges som en exit, hvis det ønskes, men en ny lang position åbnes ikke, da det ville betyde at gå mod trenden. (Se også: Grundlæggende om Bollinger Bands® .)

Der er en anden måde at handle på trends, og det er med Bollinger Band® "bands", der betyder flertal.

Opret flere bånd til større indsigt

Som John Bollinger erkendte: "tags af båndene er netop det, tags, ikke signaler."

Et tag (eller touch) på det øverste Bollinger Band® er ikke i sig selv et salgssignal. Et tag på det nedre Bollinger Band® er ikke i sig selv et købsignal. Pris ofte kan og gør "walk the band." På disse markeder står forhandlere, der kontinuerligt forsøger at "sælge toppen" eller "købe bunden", over for en uhyggelig række stop-outs, eller endnu værre, et stadigt stigende flydende tab, når prisen bevæger sig længere og længere væk fra originalindgang.

En måske mere nyttig måde at handle med Bollinger Bands® er måske at bruge dem til at måle tendenser.

I kernen måler Bollinger Bands® afvigelse. Dette er grunden til, at de kan være meget nyttige ved diagnosticering af tendensen. Ved at generere to sæt Bollinger Bands®, et sæt ved hjælp af parameteren "1 standardafvigelse" og det andet ved hjælp af den typiske indstilling af "2 standardafvigelse", kan vi se på prisen på en helt ny måde. Vi kalder dette Bollinger Band® "bands."

I nedenstående diagram ser vi, at hver gang prisen holder mellem det øverste Bollinger Bands® +1 SD og +2 SD væk fra gennemsnittet, er tendensen op; derfor kan vi definere denne kanal som "køb zone." Omvendt, hvis priskanaler inden for Bollinger Bands® –1 SD og –2 SD, er det i "sælgezone". Endelig, hvis prisen svinger mellem +1 SD-bånd og –1 SD-bånd, er det i det væsentlige i en neutral tilstand, og vi kan sige, at det er i "ingenmannsland."

Bollinger Bands® tilpasser sig dynamisk til prisudvidelse og kontrahering, når volatiliteten stiger og falder. Derfor udvides båndene naturligvis og smalle synkroniseres med prishandling, hvilket skaber en meget nøjagtig trendingskonvolut.

Et værktøj til Trendhandlere og Faders

Efter at have etableret de grundlæggende regler for Bollinger Band® "bands", kan vi nu demonstrere, hvordan dette tekniske værktøj kan bruges af både trendhandlere, der søger at udnytte momentum og falmehandlere, der gerne drager fordel af trendudmattelse. Når vi vender tilbage til diagrammet ovenfor, kan vi se, hvordan trendhandlere ville placere længe, ​​når prisen kom ind i "købzone". De ville derefter være i stand til at forblive i handlen, da Bollinger Band® "-bånd" indkapsler det meste af prishandlingen i den massive opgang.

Hvad angår et udgangspunkt, er svaret anderledes for hver enkelt erhvervsdrivende, men en rimelig mulighed ville være at lukke den lange handel, hvis lyset blev rødt og mere end 75% af dets krop var under "købsområdet". Ved hjælp af 75% -reglen på det tidspunkt falder prisen klart ud af trenden, men hvorfor insisterer på, at lyset skal være rødt "> uptrend og kun afslutte, når prisen begynder at konsolidere øverst i det nye sortiment.

Bollinger Band® "bands" kan også være et værdifuldt værktøj for handlende, der kan lide at udnytte trendudmattelse ved at vælge turn turn i pris. Bemærk dog, at modtrendshandel kræver langt større fejlmargener, da tendenser ofte vil gøre flere forsøg på fortsættelse, før de vendes.

I nedenstående diagram ser vi, at en fade-erhvervsdrivende, der bruger Bollinger Band® "bands", hurtigt kan diagnosticere det første antydning af trendsvaghed. Efter at have set priser falde ud af trendkanalen, kan faderen beslutte sig for at gøre klassisk brug af Bollinger Bands® ved at forkorte det næste tag i det øverste Bollinger Band®.

Når det gælder stop-loss, vil det praktisk set sikre sig, at den erhvervsdrivende stoppes, hvis det placeres lige over svinghøjt, da prisen ofte vil give mange sandsynlige skridt i den nylige top, da købere forsøger at udvide tendensen. Mål i stedet bredden på "ingenmannsland" -området (afstand mellem +1 og –1 SD) og tilføj det til det øverste bånd. Ved at bruge volatiliteten på markedet til at hjælpe med at indstille et stop-loss-niveau undgår den erhvervsdrivende at blive stoppet og er i stand til at forblive i den korte handel, når prisen begynder at falde.

Bollinger Bands Squeeze-strategi

En anden strategi, der skal bruges med Bollinger Bands®, kaldes en squeeze-strategi. En klemme opstår, når prisen har bevæget sig aggressivt og derefter begynder at bevæge sig sidelæns i en stram konsolidering.

En erhvervsdrivende kan visuelt identificere, hvornår prisen på et aktiv konsolideres, fordi de øvre og nedre bånd kommer tættere på hinanden. Dette betyder, at aktivets volatilitet er faldet. Efter en konsolideringsperiode foretager prisen ofte et større bevægelse i begge retninger, ideelt set på stort volumen. Udvidelse af volumen ved en breakout er et tegn på, at de handlende stemmer med deres penge, at prisen fortsætter med at bevæge sig i breakout-retning.

Når prisen bryder gennem det øvre eller nedre bånd, køber eller sælger den erhvervsdrivende aktivet. Et stop-loss er traditionelt placeret uden for konsolideringen på den modsatte side af breakout. (Se mere: Få profit af Bollinger Squeeze .)

Bollinger versus Keltner

Bollinger Bands® og Keltner-kanaler er forskellige, men lignende, indikatorer. Her er et kort kig på forskellene, så du kan beslutte, hvilken du kan lide bedre.

Bollinger Bands® bruger standardafvigelse for det underliggende aktiv, mens Keltner-kanaler bruger det gennemsnitlige sande interval. Bortset fra hvordan båndene / kanalerne oprettes, er fortolkningen af ​​disse indikatorer generelt den samme.

Da Keltner-kanaler bruger gennemsnitligt sandt område snarere end standardafvigelse, er det almindeligt at se flere købs- og salgssignaler genereret i Keltner-kanaler end ved brug af Bollinger Bands®.

Den ene er ikke bedre end den anden; det er et personligt valg baseret på, hvad der fungerer bedst for de strategier, der anvendes. (Se også: Opdag Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren .)

Bundlinjen

Der er flere anvendelser til Bollinger Bands®, inklusive anvendelse af dem til overkøbt og oversolgt handelssignaler. Forhandlere kan også tilføje flere bånd, hvilket hjælper med at fremhæve styrken af ​​prisen. En anden måde at bruge båndene er at kigge efter volatilitetskontraktioner. Disse sammentrækninger følges typisk af betydelige prisopdelinger, ideelt set på stort volumen. Bollinger Bands® bør ikke forveksles med Keltner-kanaler. Mens de to indikatorer er ens, er de ikke nøjagtigt ens.