Stokastisk oscillator-definition
En stokastisk oscillator er en momentumindikator, der sammenligner en bestemt lukkepris for en sikkerhed med en række af dens priser over en bestemt tidsperiode. Oscillatorens følsomhed over for markedsbevægelser kan reduceres ved at justere den tidsperiode eller ved at tage et glidende gennemsnit af resultatet. Det bruges til at generere overkøb og oversolgt handelssignaler ved hjælp af et 0-100 afgrænset værdiområde.
Key takeaways
- En stokastisk oscillator er en populær teknisk indikator til generering af overkøbt og oversolgt signal.
- Det blev udviklet i 1950'erne og bruges stadig i dag.
- Stokastiske oscillatorer er følsomme over for fremdrift frem for absolut pris.
Formlen til den stokastiske oscillator er
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 hvor: C = Den seneste lukningskursL14 = Den laveste pris, der handles i de 14 foregående sessioner H14 = Den højeste pris, der handles i den samme 14-dages periode% K = Den aktuelle værdi af stokastisk indikator \ begynde {rettet} & \ tekst {\% K} = \ venstre (\ frac {\ tekst {C} - \ tekst {L14}} {\ tekst {H14} - \ tekst {L14}} \ højre) \ times100 \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {C = Den seneste lukkekurs} \\ & \ text {L14 = Den laveste pris, der handles i de 14 foregående} \\ & \ text {trading sessioner } \\ & \ text {H14 = Den højeste pris, der handles i den samme} \\ & \ text {14-dages periode} \\ & \ text {\% K = Den aktuelle værdi af den stokastiske indikator} \\ \ end {justeret}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 hvor: C = Den seneste lukkekursL14 = Den laveste pris, der handles i de 14 foregående uddelingssessioner H14 = Den højeste pris, der handles i den samme 14-dages periode% K = Den den aktuelle værdi af den stokastiske indikator
% K omtales undertiden som den langsomme stokastiske indikator. Den "hurtige" stokastiske indikator tages som% D = 3-perioders glidende gennemsnit på% K.
Den generelle teori, der tjener som fundament for denne indikator, er, at priser i et marked, der er stigende opad, vil lukke nær det høje, og i et marked, der trender nedad, vil priserne lukke nær det lave. Transaktionssignaler oprettes, når% K krydser et glidende gennemsnit i tre perioder, der kaldes% D.
01:39Stokastisk oscillator
Hvad fortæller den stokastiske oscillator dig ">
Den stokastiske oscillator er afstandsbundet, hvilket betyder, at den altid er mellem 0 og 100. Dette gør det til en nyttig indikator for overkøb og oversolgt forhold. Traditionelt betragtes aflæsninger over 80 i området for overkøbt, og målinger under 20 betragtes som oversolgt. Disse er imidlertid ikke altid tegn på forestående vending; meget stærke tendenser kan opretholde overkøb eller oversolgt forhold i en længere periode. I stedet skal forhandlere se på ændringer i den stokastiske oscillator efter ledetråd om fremtidige trendskift.
Stokastisk oscillatorkortlægning består generelt af to linjer: den ene afspejler den aktuelle værdi af oscillatoren for hver session og den ene afspejler dens tre-dages enkle glidende gennemsnit. Fordi pris menes at følge momentum, betragtes krydsning af disse to linjer som et signal om, at der kan være en vending i værkerne, da det indikerer et stort skift i momentum fra dag til dag.
Afvigelse mellem den stokastiske oscillator og den prisudvikling, der optræder, ses også som et vigtigt reverseringssignal. For eksempel, når en bearish trend når en ny lavere lav, men oscillatoren udskriver et højere lav, kan det være en indikator på, at bjørne udmatter deres momentum, og at der brygges en bullish vending.
Den stokastiske oscillator blev udviklet i slutningen af 1950'erne af George Lane. Som designet af Lane præsenterer den stokastiske oscillator placeringen af en aktørs slutkurs i forhold til det høje og lave interval for en aktiekurs over en periode, typisk en 14-dages periode. Lane har i løbet af adskillige interviews sagt, at den stokastiske oscillator ikke følger pris eller volumen eller noget lignende. Han angiver, at oscillatoren følger hastigheden eller momentumet i prisen. Lane afslører også i interviews, at som hovedregel ændrer momentumet eller hastigheden af en aktiekurs, før prisen ændrer sig. På denne måde kan den stokastiske oscillator bruges til at skygge vendinger, når indikatoren afslører bullish eller bearish afvigelser. Dette signal er det første, og uden tvivl det vigtigste, handelssignalbane, der er identificeret.
Eksempel på, hvordan man bruger den stokastiske oscillator
Den stokastiske oscillator er inkluderet i de fleste kortlægningsværktøjer og kan let bruges i praksis. Den anvendte standardperiode er 14 dage, skønt denne kan justeres for at imødekomme specifikke analytiske behov. Den stokastiske oscillator beregnes ved at trække det laveste for perioden fra den aktuelle lukningskurs, dividere med det samlede interval for perioden og multiplicere med 100. Som et hypotetisk eksempel, hvis den 14-dages højde er $ 150, er den lave $ 125 og den nuværende lukning er $ 145, så vil læsningen for den aktuelle session være: (145-125) / (150-125) * 100 eller 80.
Ved at sammenligne den aktuelle pris med intervallet over tid, afspejler den stokastiske oscillator den konsistens, hvormed prisen lukker nær dens nylige høje eller lave. En læsning af 80 indikerer, at aktivet er på randen af at blive overkøbt.
Forskellen mellem det relative styrkeindeks (RSI) og den stokastiske oscillator
Det relative styrkeindeks (RSI) og stokastisk oscillator er begge prismomentoscillatorer, der er vidt brugt i teknisk analyse. Selvom de ofte bruges i tandem, har de hver især forskellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillator er baseret på den antagelse, at lukkepriserne skal lukke næsten i samme retning som den aktuelle tendens. I mellemtiden sporer RSI overkøb og oversolgsniveauer ved at måle hastigheden af prisbevægelser. Med andre ord var RSI designet til at måle hastigheden af prisbevægelser, mens den stokastiske oscillatorformel fungerer bedst i ensartede handelsområder.
Generelt er RSI mere nyttigt under trendmarkeder, og stokastik mere i sidelæns eller urolige markeder.
Begrænsninger i den stokastiske oscillator
Den primære begrænsning af den stokastiske oscillator er, at det har været kendt at producere falske signaler. Dette er, når et handelssignal genereres af indikatoren, men prisen følger faktisk ikke igennem, hvilket kan ende som en tabende handel. Under ustabile markedsforhold kan dette ske ganske regelmæssigt. En måde at hjælpe med dette er at tage prisudviklingen som et filter, hvor signaler kun tages, hvis de er i samme retning som trenden.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.