Definition af semivariance
Hvad er en Semivariance?
Semivariance er en måling af data, der kan bruges til at estimere den potentielle nedadgående risiko for en investeringsportefølje. Semivarians beregnes ved at måle spredningen af alle observationer, der falder under middelværdien eller målværdien for et datasæt. Semivariance er et gennemsnit af de kvadratiske afvigelser af værdier, der er mindre end gennemsnittet.
Formlen for semivariance er
Semivariance = 1n × Σrt Hvad fortæller Semivariance dig?
Semivariance ligner varians, men den betragter kun observationer, der er under gennemsnittet. Semivariance er et nyttigt værktøj i portefølje- eller aktivanalyse, fordi det giver et mål for nedadgående risiko.
Mens standardafvigelse og -afvigelse giver målinger af volatilitet, ser semivarians kun på et aktivs negative udsving. Semivariance kan bruges til at beregne det gennemsnitlige tab, som en portefølje kan have, fordi den neutraliserer alle værdier over middelværdien eller over en investors målafkast.
For risikovillige investorer kan bestemmelse af optimale porteføljeallokeringer ved at minimere semivarians reducere sandsynligheden for et stort fald i porteføljens værdi.
Key takeaways
- Semivariansformlen kan bruges til at måle en porteføljes nedadgående risiko.
- Semivariance overvejer kun observationer, der ligger under gennemsnittet af et datasæt.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.
Relaterede vilkår
Hvad Semi-afvigelse måler Semi-afvigelse er en metode til at evaluere de gennemsnitlige udsving i investeringsafkastet. Det bruges som et alternativ til standardafvigelse. mere Brug af variationen Ligningsvariation er en måling af spredningen mellem numre i et datasæt. Investorer bruger variansligningen til at evaluere en porteføljes aktivallokering. mere Sådan fungerer den resterende standardafvigelse Den resterende standardafvigelse er et statistisk udtryk, der bruges til at beskrive forskellen i standardafvigelser af observerede værdier kontra forudsagte værdier som vist ved punkter i en regressionsanalyse. mere Definition af standardafvigelse Standardafvigelsen er en statistik, der måler spredningen af et datasæt i forhold til dets gennemsnit og beregnes som kvadratroten af variationen. Det beregnes som kvadratroten af variansen ved at bestemme variationen mellem hvert datapunkt i forhold til middelværdien. mere Definition af T-test En t-test er en type inferentiel statistik, der bruges til at bestemme, om der er en betydelig forskel mellem midlerne fra to grupper, som kan være relateret til visse funktioner. mere En nedadgående risiko Estimering Nedsiderisiko er et skøn over et sikkerheds potentiale til at lide et fald i værdien, hvis markedsforholdene ændres, eller størrelsen af det tab, der kan opretholdes som følge af faldet. flere Partner Links
