Bias til valg af prøve
Hvad er prøveudvælgelsesforsøg?Bias til valg af prøve er en type bias forårsaget af valg af ikke-tilfældige data til statistisk analyse. Bias findes på grund af en fejl i prøveudvælgelsesprocessen, hvor en delmængde af data systematisk udelukkes på grund af en bestemt attribut. Ekskluderingen af undergruppen kan påvirke testens statistiske betydning eller give forvrængede resultater.
BREAKING NED Prøvevalg Bias
Overlevelsesbias er en almindelig type prøveudvælgelsesbias. For eksempel, når man tester en investeringsstrategi på en stor gruppe af aktier for eksempel, kan det være praktisk at se efter værdipapirer, der har data for hele prøveperioden. Hvis vi skulle teste strategien mod 15 års værdi af lagerdata, er vi måske tilbøjelige til at kigge efter bestande, der har komplette oplysninger for hele 15-årsperioden. Imidlertid ville eliminering af en aktie, der stoppede handel eller kort efter at have forladt markedet, indtaste en bias i vores dataprøve. Da vi kun inkluderer aktier, der varede i 15-årsperioden, ville vores endelige resultater være mangelfulde, da disse presterede godt nok til at overleve markedet.
Hedgefondens resultatindeks er et eksempel på prøveudvælgelsesbias, der er underlagt overlevelsesbias. Fordi hedgefonde, der ikke overlever, holder op med at rapportere deres præstationer til indeksaggregatorer, er de resulterende indekser naturligt vippet til de fundne og strategier, der er tilbage, og derfor ”overlever”. Dette kan også være et problem med den populære gensidige fondsrapporteringstjeneste.
Analytikere kan justere sig for at tage hensyn til disse forudindtægter, men kan introducere nyhedsfordelinger i processen.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.