Kvantitativ handelsdefinition
Kvantitativ handel består af handelsstrategier baseret på kvantitativ analyse, der er afhængige af matematiske beregninger og antalknusning for at identificere handelsmuligheder. Pris og volumen er to af de mere almindelige dataindgange, der bruges i kvantitativ analyse som de vigtigste input til matematiske modeller.
Da kvantitativ handel generelt bruges af finansielle institutioner og hedgefonde, er transaktionerne normalt store og kan involvere køb og salg af hundreder af tusinder af aktier og andre værdipapirer. Kvantitativ handel bliver imidlertid mere almindeligt anvendt af individuelle investorer.
Grundlæggende om kvantitativ handel
Pris og volumen er to af de mere almindelige dataindgange, der bruges i kvantitativ analyse som de vigtigste input til matematiske modeller.
Kvantitative handelsteknikker inkluderer højfrekvent handel, algoritmisk handel og statistisk arbitrage. Disse teknikker kører hurtigt og har typisk kortsigtede investeringshorisonter. Mange kvantitative forhandlere er mere fortrolige med kvantitative værktøjer, såsom gennemsnit i bevægelse og oscillatorer.
Forståelse af kvantitativ handel
Kvantitative forhandlere drager fordel af moderne teknologi, matematik og tilgængeligheden af omfattende databaser til at træffe rationelle handelsbeslutninger.
Kvantitative forhandlere tager en handelsteknik og skaber en model deraf ved hjælp af matematik, og derefter udvikler de et computerprogram, der anvender modellen til historiske markedsdata. Derefter backtestes og optimeres modellen. Hvis der opnås gunstige resultater, implementeres systemet derefter i realtidsmarkeder med reel kapital.
Den måde kvantitative handelsmodeller fungerer bedst kan beskrives ved hjælp af en analogi. Overvej en vejrrapport, hvor meteorologen forudsiger en 90% chance for regn, mens solen skinner. Meteorologen henter denne modintuitive konklusion ved at indsamle og analysere klimadata fra sensorer i hele området.
En edb-kvantitativ analyse afslører specifikke mønstre i dataene. Når disse mønstre sammenlignes med de samme mønstre, der er afsløret i historiske klimadata (backtesting), og 90 ud af 100 gange resultatet er regn, kan meteorologen drage konklusionen med selvtillid, og dermed den forventede 90%. Kvantitative forhandlere anvender samme proces på det finansielle marked for at træffe handelsbeslutninger.
Key takeaways
- Kvantitativ handel er en strategi, der bruger matematiske funktioner til at automatisere handelsmodeller. I denne type handel anvendes backtest-data til forskellige handelsscenarier for at få øje på profitmuligheder.
- Fordelen ved kvantitativ handel er, at det giver mulighed for optimal brug af backtested data og eliminerer følelsesmæssig beslutningstagning under handel. Ulempen ved kvantitativ handel er, at den har begrænset anvendelse. En kvantitativ handelsstrategi mister sin effektivitet, når markedsforholdene ændres.
Eksempel på kvantitativ handel
Afhængig af den erhvervsdrivendes forskning og præferencer kan kvantitative handelsalgoritmer tilpasses til at evaluere forskellige parametre relateret til en bestand. Overvej sagen om en erhvervsdrivende, der tror på investering i momentum. Hun kan vælge at skrive et simpelt program, der udvælger vinderne under et opadgående momentum på markederne. I løbet af den næste opsving i markedet vil programmet købe disse aktier. Dette er et forholdsvis simpelt eksempel på kvantitativ handel. Typisk bruges et udvalg af parametre, fra teknisk analyse til værdilagre til grundlæggende analyse, til at vælge en kompleks blanding af lagre designet til at maksimere overskuddet. Disse parametre er programmeret til et handelssystem for at drage fordel af markedsbevægelser.
Fordele og ulemper ved kvantitativ handel
Målet med handel er at beregne den optimale sandsynlighed for at udføre en rentabel handel. En typisk erhvervsdrivende kan effektivt overvåge, analysere og træffe handelsbeslutninger på et begrænset antal værdipapirer, før mængden af indkommende data overvælder beslutningsprocessen. Anvendelsen af kvantitative handelsteknikker belyser denne grænse ved at bruge computere til at automatisere overvågnings-, analyser- og handelsbeslutninger.
At overvinde følelser er et af de mest gennemgribende problemer med handel. Det være sig frygt eller grådighed, når handel, følelser tjener kun til at kvæle rationel tænkning, som normalt fører til tab. Computere og matematik besidder ikke følelser, så kvantitativ handel eliminerer dette problem.
Kvantitativ handel har sine problemer. Finansielle markeder er nogle af de mest dynamiske enheder, der findes. Derfor skal kvantitative handelsmodeller være så dynamiske for at være konsekvent succesrige. Mange kvantitative forhandlere udvikler modeller, der midlertidigt er rentable for den markedsforhold, som de blev udviklet til, men de fejler i sidste ende, når markedsforholdene ændres.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.