Forudgående sandsynlighed
Hvad er den forrige sandsynlighed?Forudgående sandsynlighed, i Bayesianske statistiske inferencer, er sandsynligheden for en begivenhed, før nye data indsamles. Dette er den bedste rationelle vurdering af sandsynligheden for et resultat baseret på den aktuelle viden, før et eksperiment udføres.
Forudgående sandsynlighed forklaret
Den forudgående sandsynlighed for en begivenhed vil blive revideret, når nye data eller information bliver tilgængelig for at producere et mere nøjagtigt mål for et potentielt resultat. Den reviderede sandsynlighed bliver den bagerste sandsynlighed og beregnes ved hjælp af Bayes 'sætning. I statistiske termer er den bagerste sandsynlighed sandsynligheden for, at hændelse A forekommer i betragtning af, at hændelse B er forekommet.
For eksempel har tre hektar jord etiketterne A, B og C. En hektar har reserver af olie under overfladen, mens de andre to ikke. Den forudgående sandsynlighed for, at olie findes på acre C, er en tredjedel eller 0, 333. Men hvis der udføres en boretest på acre B, og resultaterne indikerer, at der ikke er nogen olie til stede på stedet, bliver den bagerste sandsynlighed for olie fundet på acres A og C 0, 5, da hver acre har en ud af to chancer.
Bayes teorem er en meget almindelig og grundlæggende teorem, der bruges i data mining og maskinlæring.
P (A) er den forudgående sandsynlighed for, at A forekommer
P (A | B) er den betingede sandsynlighed for A, når B forekommer. Dette er den bagerste sandsynlighed på grund af dens variable afhængighed af B. Dette antager, at A ikke er uafhængig af B.
P (B | A) er den betingede sandsynlighed for B i betragtning af at A forekommer.
P (B) er sandsynligheden for, at B forekommer.
Hvis vi er interesseret i sandsynligheden for en begivenhed, som vi har forudgående observationer; vi kalder dette den forudgående sandsynlighed. Vi betragter denne begivenhed A og dens sandsynlighed P (A). Hvis der er en anden begivenhed, der påvirker P (A), som vi kalder begivenhed B, vil vi gerne vide, hvad sandsynligheden for, at A er givet B, er opstået. I probabilistisk notation er dette P (A | B) og er kendt som posterior sandsynlighed eller revideret sandsynlighed. Dette skyldes, at det er sket efter den oprindelige begivenhed, og dermed posten bagfra. Det er sådan, Bayes sætning unikt giver os mulighed for at opdatere vores tidligere overbevisning med nye oplysninger.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.