overfitting

Hvad er overfitting?

Overfitting er en modelleringsfejl, der opstår, når en funktion er for tæt fit til et begrænset sæt datapunkter. Overfitting af modellen har generelt form af at fremstille en alt for kompleks model til at forklare idiosynkrasier i de undersøgte data.

I virkeligheden har de ofte studerede data en vis grad af fejl eller tilfældig støj i sig. Forsøg på at få modellen til at stemme overens med lidt ukorrekte data kan således inficere modellen med betydelige fejl og reducere dens forudsigelsesevne.

[Vigtigt: Finansielle fagfolk skal altid være opmærksomme på farerne ved at overmontere en model baseret på begrænsede data.]

Forståelse af overfitting

For eksempel er et almindeligt problem at bruge computeralgoritmer til at søge i omfattende databaser med historiske markedsdata for at finde mønstre. Givet tilstrækkelig undersøgelse er det ofte muligt at udvikle detaljerede teoremer, der ser ud til at forudsige ting som afkast på aktiemarkedet med tæt nøjagtighed.

Imidlertid, når de anvendes på data uden for prøven, kan sådanne sætninger sandsynligvis vise sig at være blot overfitting af en model til, hvad der i virkeligheden var bare tilfældige hændelser. I alle tilfælde er det vigtigt at teste en model mod data, der ligger uden for den prøve, der bruges til at udvikle dem.

Key takeaways

• Overfitting er en modelleringsfejl, der opstår, når en funktion er for tæt fit til et begrænset sæt datapunkter.
• Finansielle fagfolk skal altid være opmærksomme på farerne ved at overmontere en model baseret på begrænsede data.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvorfor statistisk betydning betyder statistisk betydning refererer til et resultat, der sandsynligvis ikke forekommer tilfældigt, men snarere sandsynligvis kan henføres til en bestemt årsag. mere Sådan fungerer udjævning af data Udjævning udføres ved hjælp af en algoritme til at fjerne støj fra et datasæt. Dette tillader vigtige mønstre at skille sig ud. Dataudjævning kan bruges til at hjælpe med at forudsige tendenser, fx dem, der findes i værdipapirpriser. mere Eksempel En prøve er en mindre, håndterbar version af en større gruppe. Prøver bruges i statistisk test, når populationsstørrelserne er for store. mere Heteroskedasticitet I statistik sker der heteroskedasticitet, når standardafvigelserne for en variabel, der overvåges over en bestemt tidsperiode, er ikke-konstante. mere Læsning i stratificeret tilfældig prøveudtagning Stratificeret tilfældig prøveudtagning er en metode til stikprøveudtagning, der involverer opdelingen af ​​en befolkning i mindre grupper kendt som strata. mere Sådan fungerer enkle tilfældige prøver En simpel tilfældig prøve er en undergruppe af en statistisk population, hvor hvert medlem af delmængden har samme sandsynlighed for at blive valgt. En simpel tilfældig prøve menes at være en objektiv repræsentation af en gruppe. flere Partner Links