True Strength Index (TSI)
Det ægte styrkeindeks er en teknisk momentumoscillator. Indikatoren kan være nyttig til at bestemme overkøb og oversolgt forhold, indikerer potentielle ændringer i trendretningen via centerlinje eller signallinieoverganger og advarsel om trendsvaghed gennem divergens.
Key takeaways
- TSI'en svinger mellem positivt og negativt territorium. Positivt territorium betyder, at tyre har mere kontrol over aktivet. Negativt territorium betyder, at bjørnerne har mere kontrol.
- Når indikatoren afviger fra pris, kan det signalere, at prisudviklingen svækkes og kan vende tilbage.
- En signallinje kan anvendes til TSI-indikatoren. Når TSI krydser over signallinjen, kan det bruges som et købsignal, og når det krydser under, et salgssignal. Sådanne crossovers forekommer ofte, så brug med forsigtighed.
- Overkøb og oversolgt niveau vil variere afhængigt af det aktiv, der handles.
Formlen for den sande styrkeindeks (TSI) er
Formlen til beregning af TSI involverer tre trin.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-periode EMA af PCPCDS = 13-periode EMA af PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-periode EMA af APCAPCDS = 13-periode EMA af APCSwhere: PCDS = PC dobbelt udjævnetAPCDS = Absolutt pc dobbelt udjævnetPC = PrisændringCCP = Nuværende lukkeprisPCP = Forudgående tæt prisPCS = PC udglattetEMA = Eksponentielt glidende gennemsnitAPC = Absolut PCAPCS = Absolut pc udjævnet \ begynde {justeret} & \ tekst {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ text {PC = CCP} - \ tekst {PCP} \\ & \ text {PCS = 25-periode EMA på pc} \\ & \ text {PCDS = 13-periode EMA for PCS} \\ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = 25-periode EMA af APC} \\ & \ text {APCDS = 13-periode EMA i APCS} \\ & \ textbf {hvor :} \\ & \ text {PCDS = PC dobbelt udjævnet} \\ & \ text {APCDS = Absolut PC dobbelt udjævnet} \\ & \ text {PC = Prisændring} \\ & \ tekst {CCP = Aktuel luk pris} \\ & \ text {PCP = Forudgående tæt pris} \\ & \ text {PCS = PC udjævnet} \\ & \ text {EMA = Eksponentielt glidende gennemsnit} \\ & \ text {APC = Absolut PC} \\ & \ tekst {APCS = Absolut PC udjævnet} \\ \ end {alignet} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-periode EMA af PCPCDS = 13-periode EMA af PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-periode EMA af APCAPCDS = 13-periode EMA af APCSwhere: PCDS = PC dobbelt udjævnetAPCDS = Absolutt pc dobbelt udjævnetPC = PrisændringCCP = Aktuel lukkeprisPCP = Forudgående tæt prisPCS = PC udjævnetEMA = Eksponentielt glidende gennemsnitAPC = Absolut PCAPCS = Absolut PC udjævnet
Sådan beregnes det sande styrkeindeks (TSI)
Den vigtigste færdighed, der kræves til beregning af TSI, er evnen til at beregne en EMA.
- Registrer prisændringer og absolutte prisændringer for at beregne en EMA for begge disse værdier.
- Beregn prisændringen 25-EMA og den absolutte prisændring 25-EMA.
- Glat begge disse EMA'er ved at anvende en 13-periode EMA på hver af dem.
- Beregn TSI-værdien ved at tilslutte den nu dobbeltudjævne prisændring og dobbeltudjævnede absolutte prisændringer i TSI-formlen.
Hvad fortæller True Strength Index (TSI) dig ">
Indikatoren bruges primært til at identificere overkøb og oversolgt forhold i et aktivs pris, spotafvigelse, identificere tendensretning og ændringer via centerlinjen og fremhæve kortsigtet prismoment med signallinjecrossovers.
Da TSI'en er baseret på prisbevægelser, varierer oversolgt og overkøbt niveau af det aktiv, der handles. Nogle aktier kan nå +30 og -30, før de har tendens til at se kursvendringer, mens en anden bestand kan vende i nærheden af +20 og -20.
Marker ekstreme TSI-niveauer på det aktiv, der handles, for at se, hvor overkøbt og oversolgt er. At være oversolgt betyder ikke nødvendigvis, at det er tid til at købe, og når et aktiv er overkøbt, betyder det ikke nødvendigvis, at det er tid til at sælge. Forhandlere vil typisk se efter andre signaler for at udløse en handelsbeslutning. For eksempel kan de vente på, at prisen eller TSI'en begynder at falde, inden de sælges på overkøbt område. Alternativt kan de vente på en signallinjeovergang. (Se mere: Hvad er de bedste indikatorer til at identificere overkøb og oversolgt forhold?)
Signal Line crossovers
Det ægte styrkeindeks har en signallinje, som normalt er en syv- til 12-periode EMA for TSI-linjen. En signalliniekrydsning opstår, når TSI-linjen krydser signallinien. Når TSI'en krydser over signallinjen nedenfra, kan det berettige en lang position. Når TSI'en krydser under signallinien ovenfra, kan det berettige sellng eller short selling.
Overgang af signallinier forekommer ofte, så de bør kun bruges i forbindelse med andre signaler fra TSI'en. F.eks. Kan købesignaler foretrækkes, når TSI'en er over midtlinjen (over nul). Eller sælgesignaler kan foretrækkes, når TSI'en er i overkøbt område.
Midterlinieovergange
Midterlinjeovergangen er et andet signal, TSI genererer. Prismoment er positivt, når indikatoren er over nul og negativ, når den er under nul. Nogle erhvervsdrivende bruger midtlinjen til en retningsbestemt bias. For eksempel kan en erhvervsdrivende kun beslutte at indtaste en lang position, hvis indikatoren er over dens midtlinje. Omvendt ville den erhvervsdrivende være bearish og kun overveje korte positioner, hvis indikatorens værdi er under nul.
Breakouts og divergens
Forhandlere kan bruge support- og modstandsniveauer oprettet af det ægte styrkeindeks til at identificere udbrud og prisskift. Hvis indikatoren for eksempel bryder under en trendlinje, kan prisen muligvis se fortsat salg.
Divergens er et andet værktøj, som TSI leverer. Hvis prisen på et aktiv bevæger sig højere, mens TSI'en falder, kaldes det bearish afvigelse og kan resultere i en nedadgående prisbevægelse. Hvis TSI'en stiger, mens prisen falder, kan det signalere, at der kommer højere priser. Dette kaldes bullish divergens.
Divergens er et dårligt timingsignal, så det bør kun bruges sammen med andre signaler genereret af TSI'en eller andre tekniske indikatorer.
Forskellen mellem TSI (True Strength Index) og indikatoren for bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD)
TSI udjævner prisændringer for at skabe en teknisk oscillator. Den glidende konvergensdivergens (MACD) -indikator måler adskillelsen mellem to bevægende gennemsnit. Begge indikatorer bruges på lignende måder til handelsformål, men de er ikke beregnet det samme og giver forskellige signaler til forskellige tidspunkter.
Begrænsningerne ved brug af True Strength Index (TSI)
Mange af de signaler, der leveres af TSI, vil være falske signaler. Det betyder, at prishandlingen vil være anderledes end forventet efter et handelssignal. F.eks. Kan TSI'en under en stigning krydse under midtlinjen flere gange, men derefter fortsætter prisen højere, selvom TSI indikerer, at momentum er skiftet ned.
Overgang af signallinjer forekommer også så ofte, at de muligvis ikke giver meget handelsfordel. Sådanne signaler skal filtreres stærkt baseret på andre elementer i indikatoren eller gennem andre former for analyse. TSI'en ændrer også undertiden retning uden at pris ændre retning, hvilket resulterer i handelssignaler, der ser godt ud på TSI'en, men fortsat mister penge baseret på pris.
Divergens har også en tendens til at være upålidelige på indikatoren. Divergens kan vare så længe, at det giver lidt indsigt i, hvornår en reversering faktisk vil ske. Afvigelse er ikke altid til stede, når prisforklaringer faktisk finder sted.
TSI'en bør kun bruges sammen med andre former for analyse, såsom prishandlingsanalyse og andre tekniske indikatorer.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.