Handel uden markedsstøj

Støjfjerning er et af de vigtigste aspekter ved aktiv handel. Ved at anvende teknikker til fjernelse af støj kan forhandlere undgå falske signaler og få et klarere billede af en samlet tendens. Her ser vi på forskellige teknikker til fjernelse af markedsstøj og viser dig, hvordan de kan implementeres for at hjælpe dig med profit.

Hvad er markedsstøj?

Markedsstøj er simpelthen alle de prisdata, der forvrænger billedet af den underliggende tendens. Dette inkluderer hovedsageligt små korrektioner og intradag-volatilitet. For fuldt ud at forstå dette koncept, lad os se på to diagrammer - et med støj og et med fjernet støj.

Før støj fjernes:

figur 1

Efter fjernelse af støj:

Figur 2

Bemærk, at der i figur 2 ikke længere er områder, hvor tendensen ikke let kan ses, mens det i figur 1 ofte er vanskeligt at identificere, om tendensen ændrer sig på nogle dage. Den teknik, der bruges i dette diagram, er gennemsnitligt - det vil sige hvor de aktuelle lysfaktorer i gennemsnittet af tidligere lys for at skabe en glattere tendens. Dette er målet med støjreduktion: at afklare trendretning og styrke.

(Se også: Kort-, mellem- og langvarigtendenser .)

Lad os se på, hvordan vi kan bestemme disse to faktorer og kombinere dem for at skabe pålidelige diagrammer, der er nemmere at læse.

Fjernelse af støj for at få et klarere perspektiv på den underliggende tendens kan være et vigtigt skridt i udførelsen af ​​en rentabel handel. Hvis du vil lære mere om at udvikle din handelsstrategi, kan du tjekke kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy, der inkluderer videoindhold og interaktive eksempler, der hjælper dig med at blive en mere effektiv erhvervsdrivende.

Isolering af trendretning

Isolering af trendretning gøres bedst ved hjælp af specialiserede diagrammer designet til at eliminere mindre korrektioner og afvigelser og kun vise større tendenser. Nogle af diagrammerne (som figur 2 ovenfor) simpelthen gennemsnitlige priser for at skabe et glattere diagram, mens andre genskaber diagrammet fuldstændigt ved kun at tage tendenspåvirkende træk i betragtning.

Renko Diagrammer

Et eksempel på en korttype, der kun bruger trækpåvirkende træk, er Renko-diagrammet, opkaldt efter det japanske udtryk renga (mursten). Renko-diagrammer isolerer tendenser ved at tage pris i betragtning men ignorere tiden.

De oprettes ved hjælp af en enkel tretrinsproces:

1. Vælg en murstensstørrelse. Dette er simpelthen den minimumsprisændring, der kræves for at en ny mursten skal vises.
2. Sammenlign den aktuelle dags lukning med det høje og lave af den forrige mursten.
3. Hvis slutprisen er højere eller lavere end toppen af ​​den forrige mursten med mindst størrelsen på en mursten, trækkes en eller flere mursten i den næste kolonne i den respektive retning.

Lad os se på et eksempel:

Figur 3

Som du kan se, er det meget lettere at identificere tendenser på disse diagrammer end på traditionelle lysestage diagrammer. Yderligere støjreduktion kan opnås ved at øge størrelsen på murstenene; dette vil dog også øge den intratendense volatilitet - sørg for, at du har nok kapital til at modstå denne volatilitet.

Generelt giver Renko-diagrammer en fremragende måde at isolere tendenser på, men de er begrænset af det faktum, at de ikke giver en måde at bestemme trendstyrken på, andet end blot at se på trendlængden, hvilket kan være vildledende. Vi vil se på, hvordan vi bestemmer trendstyrken senere.

Heikin-Ashi-diagrammer

Den anden type kort, der kan bruges til støjreduktion, er Heikin-Ashi-diagrammet. Disse diagrammer bruger en strategi, der ligner diagrammerne, der er set i figur 1 og 2 - de faktorerer i den aktuelle bjælke med et gennemsnit af tidligere bjælker for at skabe en glattere tendens. Denne proces skaber meget glattere prismønstre, der er meget lettere at læse.

Dette er de diagrammer, der oftest bruges til reduktion af markedsstøj; de kan let bruges sammen med andre indikatorer, fordi de ikke udregner tid. En anden ekstra fordel er, at de også glatter ud indikatoren, fordi prisbjælkerne bruges som indikatorindgange. Dette kan hjælpe med at gøre indikatorerne langt lettere at læse.

(Se også: Heikin-Ashi: En bedre lysestage .)

Kagi-diagrammer

Kagi-diagrammer er designet til at vise udbud og efterspørgsel ved hjælp af tynde og tykke linjer. Nye linjer oprettes, når der etableres en ny høj eller lav. Ved at isolere højder og lavt bliver det meget lettere at se de større tendenser.

Lad os se på et eksempel:

Figur 4

Trendingstider defineres derefter som tidspunkter, hvor efterspørgslen overstiger udbuddet (opstrend) eller udbuddet overstiger efterspørgslen (nedadgående). At finde trends bliver lige så let som at lede efter tykke eller tynde streger.

Disse diagrammer er også fremragende til støjreduktion, men de er begrænsede, fordi de ikke kan bestemme tendensstyrke andet end ved at måle bevægelseslængderne, hvilket kan være vildledende.

Bestemmelse af trendstyrke

Trendstyrken måles bedst ved hjælp af indikatorer. I forbindelse med denne artikel tager vi den mest populære indikator - retningsbevægelsesindeks (DMI), og det er afledt det gennemsnitlige retningsbevægelsesindeks (ADX).

DMI-indikatoren er den mest anvendte indikator for trendstyrke. Denne indikator er opdelt i to dele: + DI og -DI. Disse to indikatorer er derefter afbildet for at bestemme den samlede trendstyrke.

(Se også: DMI peger vejen mod fortjeneste .)

ADX-indikatoren er simpelthen gennemsnittet af de to DMI (retningsbestemmelsesindeks) indikatorer (+/-) for at skabe en enkelt linje, der kan bruges til øjeblikkeligt at bestemme, om en pris er tendenserende eller sovende.

Lad os se et eksempel på, hvordan dette kan være nyttigt:

Figur 5

Som du kan se, øges hældningen i en større hastighed, når trenden er stærkere og i en mindre hastighed, når trenden er svagere. ADX er typisk indstillet til en række med 14 bar, hvor 20 og 40 er de to nøglepunkter. Hvis ADX stiger over 20, betyder det begyndelsen på en ny tendens. Hvis den stiger over 40, betyder det, at tendensen sandsynligvis er ved at ende. Som du kan se fra figur 5, kan det give dig en ret nøjagtig læsning.

(Se mere om: ADX: Trendstyrkeindikatoren .)

Oprettelse af en brugbar strategi

Selvom ADX ser ud til at fungere godt alene, kan markedsvolatilitet forårsage anden gætte og falske signaler. Når det kombineres med korttyper, der lettere fremhæver tendenser, bliver det imidlertid meget lettere at identificere rentable muligheder.

Det er så simpelt at bruge en kombineret analyse som at bestemme, om diagrammønstringens stemning er den samme som indikatorens stemning. Derfor, hvis du bruger Heikin-Ashi og ADX, skal du blot kontrollere for at se, hvad trendretningen er på diagrammet, og se derefter på trendstyrken vist på ADX. Hvis begge fortæller dig, at der er en stærk tendens, kan det være en god ide at komme ind.

Her er et eksempel:

Figur 6

Her kan vi se, at tendenserne udjævnes ved hjælp af gennemsnitsteknikker (som Heikin-Ashi) og bekræftes ved hjælp af indikatorer (som ADX). Dette giver os et klart og pålideligt billede af den aktuelle markedssituation uden unødvendig rod (markedsstøj).

Bundlinjen

Som du kan se, er diagramanalyse meget lettere, når man bruger støjfjerningsteknikker. De kan hjælpe dig med at undgå dyre falske signaler og andre fejl, samtidig med at du hurtigt og nøjagtigt kan finde og udnytte trends.

(For yderligere læsning, se: Trendhandel: De 4 mest almindelige indikatorer .)