Symmetrisk distribution Definition
Symmetrisk fordeling opstår, når værdierne for variabler forekommer ved regelmæssige frekvenser, og middelværdien, medianen og tilstanden forekommer på det samme punkt. I grafisk form vises symmetrisk fordeling ofte som en klokkekurve. Hvis der blev trukket en linje, der dissekerede midten af grafen, ville den vise to sider, der spejler hinanden. Symmetrisk distribution er et kernekoncept i teknisk handel, da et aktivs prishandling antages at passe til en symmetrisk distributionskurve over tid.
Key takeaways
- Symmetrisk fordeling kan henvise til en klokkekurve eller en hvilken som helst kurve, hvor en halveringslinje producerer spejlbilleder.
- Når handlende taler om tilbagefald til gennemsnittet, henviser de til den symmetriske fordeling af prisforanstaltningens overarbejde.
- Det modsatte af symmetrisk fordeling er asymmetrisk fordeling, som er en kurve, der udviser skævhed.
Hvad fortæller symmetrisk distribution?
Symmetrisk distribution bruges af forhandlere til at fastlægge værdiområdet for en bestand, valuta eller råvare på en bestemt tidsramme. Denne tidsramme kan være intradag, såsom 30 minutters intervaller, eller den kan være længerevarende ved hjælp af sessioner eller endda uger og måneder. En klokkekurve kan trækkes omkring de prispoint, der er ramt i løbet af denne tidsperiode, og det forventes, at det meste af prishandlingen - cirka 68% af prispoint - falder inden for en standardafvigelse fra midten af kurven. Kurven anvendes til y-aksen (pris), da den er variablen, mens tiden i hele perioden ganske enkelt er lineær. Så området inden for en standardafvigelse fra middelværdien er det værdiområde, hvor pris og den faktiske værdi af aktivet er bedst matchet.
Hvis prisforanstaltningen tager aktivprisen ud af værdiområdet, antyder den, at pris og værdi ikke er i overensstemmelse. Hvis overtrædelsen er i bunden af kurven, anses aktivet for at være undervurderet. Hvis det er øverst på kurven, skal aktivet overvurderes. Antagelsen er, at aktivet vender tilbage til gennemsnittet over tid.
Et eksempel på, hvordan symmetrisk distribution anvendes
Ofte bruges symmetrisk distribution til at sætte prishandlinger i en sammenhæng. Jo længere prisforanstaltningen vandrer fra værdiområdet en standardafvigelse på hver side af middelværdien, jo større er sandsynligheden for, at det underliggende aktiv undervurderes eller overvurderes af markedet. Denne observation vil foreslå potentielle handler, der skal placeres, baseret på, hvor langt prisforanstaltningen er vandret fra gennemsnittet for den anvendte tidsperiode. På større tidsskalaer er der imidlertid en meget større risiko for at gå glip af de faktiske ind- og udgangspunkter.
Symmetrisk distribution vs asymmetrisk distribution
Modsat symmetrisk fordeling er asymmetrisk fordeling. En fordeling er asymmetrisk, hvis den ikke er symmetrisk med nul skævhed; med andre ord, det skrækker ikke. En asymmetrisk fordeling er enten skævet til venstre eller til højre. En venstre skæv fordeling, hvad der er kendt som en negativ fordeling, har en længere venstre hale. En højre skæv fordeling eller en positivt skæv fordeling har en længere højre hale. At bestemme, om middelværdien er positiv eller negativ, er vigtig, når man analyserer skævheden i et datasæt, fordi det påvirker analysen af datafordelingen.
Skewness er ofte en vigtig komponent i en erhvervsdrivendes analyse af et potentielt investeringsafkast. En symmetrisk fordeling af afkast er jævnt fordelt omkring gennemsnittet. En asymmetrisk fordeling med et positivt højre skæv indikerer, at historisk afkast, der afviger fra middelværdien, primært var koncentreret på klokkekurvens venstre side. Omvendt viser et negativt venstre skæv historisk afkast, der afviger fra middelværdien koncentreret på højre side af kurven.
Begrænsninger i symmetrisk distribution
Et almindeligt investeringsafstød er, at tidligere resultater ikke garanterer fremtidige resultater; Dog kan fortidens ydeevne illustrere mønstre og give indsigt for de handlende, der ønsker at tage en beslutning om en position. Symmetrisk fordeling er en generel tommelfingerregel, men uanset den anvendte tidsperiode vil der ofte være perioder med asymmetrisk fordeling på den tidsskala. Dette betyder, at selv om klokkekurven generelt vil vende tilbage til symmetri, kan der være perioder med asymmetri, der etablerer et nyt middel for kurven at centrere på. Dette betyder, at handel, der udelukkende er baseret på værdiområdet for en symmetrisk distribution, kan være risikabel, hvis handlerne ikke er bekræftet af andre tekniske indikatorer.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.