Simple Moving Average (SMA)

Hvad er et simpelt bevægende gennemsnit (SMA)?

Et simpelt glidende gennemsnit (SMA) er et aritmetisk glidende gennemsnit beregnet ved at tilføje nylige lukningspriser og derefter dividere det med antallet af tidsperioder i beregningsgennemsnittet. Et simpelt eller aritmetisk, bevægende gennemsnit, der beregnes ved at tilføje sikkerhedsperiodens slutkurs i et antal tidsperioder og derefter dividere dette samlede antal med samme antal perioder. Kortvarige gennemsnit reagerer hurtigt på ændringer i prisen på det underliggende, mens langvarige gennemsnit er langsomme med at reagere.

Der er andre typer bevægende gennemsnit, herunder det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Key takeaways

• SMA er en teknisk indikator til at bestemme, om en aktivpris vil fortsætte eller vende en tyr- eller bjørnetrend.
• SMA beregnes som det aritmetiske gennemsnit af et aktivs pris over en periode.
• SMA kan forbedres som et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA), der væsentligere vejer den nylige prishandling.

Formlen til SMA er

SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: An = prisen på et aktiv i perioden nn = antallet af samlede perioder \ begynde {justeret} & \ tekst {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 + ... + A_n} {n} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & A_n = \ tekst {prisen på et aktiv i perioden} n \\ & n = \ tekst {antallet af samlede perioder} \\ \ end {justeret } SMA = nA1 + A2 + ... + Et hvor: An = prisen på et aktiv i perioden nn = antallet af samlede perioder

Eksempel på beregning af SMA

Lad os se på et simpelt eksempel på, hvordan man beregner det enkle glidende gennemsnit for en sikkerhed med følgende lukningskurser over 15 dage:

Uge 1 (5 dage) - 20, 22, 24, 25, 23

Uge 2 (5 dage) - 26, 28, 26, 29, 27

Uge 3 (5 dage) - 28, 30, 27, 29, 28

Et 10-dages glidende gennemsnit ville gennemsnit lukke priserne for de første 10 dage som det første datapunkt. Det næste datapunkt vil falde den tidligste pris, tilføje prisen på dag 11 og tage gennemsnittet osv. Ligeledes ville et 50-dages glidende gennemsnit akkumulere nok data til gennemsnitligt 50 på hinanden følgende dage med data på rullende basis.

02:03

Simple Vs. Eksponentielle glidende gennemsnit

Hvad fortæller det enkle bevægende gennemsnit dig ">

Et simpelt glidende gennemsnit kan tilpasses, idet det kan beregnes for et andet antal tidsperioder, simpelthen ved at tilføje lukkekursen for sikkerheden i et antal tidsperioder og derefter dele dette samlede antal med tidsperioder, hvilket giver gennemsnitlig pris på sikkerheden over tidsperioden. Et simpelt glidende gennemsnit udjævner volatiliteten og gør det lettere at se prisudviklingen for en sikkerhed. Hvis det enkle glidende gennemsnit peger op, betyder det, at sikkerhedens pris stiger. Hvis det peger ned betyder det, at sikkerhedsprisen falder. Jo længere tidsrammen for det bevægende gennemsnit er, desto glattere er det enkle bevægende gennemsnit. Et glidende gennemsnit på kortere sigt er mere ustabilt, men dets læsning er tættere på kildedataene.

Analytisk betydning

Bevægelige gennemsnit er et vigtigt analytisk værktøj, der bruges til at identificere aktuelle prisudviklinger og potentialet for en ændring i en etableret tendens. Den enkleste form for at bruge et simpelt glidende gennemsnit i analysen er at bruge det til hurtigt at identificere, om en sikkerhed er i en uptrend eller downtrend. Et andet populært, omend lidt mere komplekst analytisk værktøj, er at sammenligne et par enkle bevægelige gennemsnit med hver, der dækker forskellige tidsrammer. Hvis et simpelt glidende gennemsnit på kortere sigt er over et gennemsnit på længere sigt, forventes en stigning. På den anden side signaliserer et langsigtet gennemsnit over et kortere tidsgennemsnit en nedadgående bevægelse i tendensen.

Populære handelsmønstre

To populære handelsmønstre, der bruger enkle bevægelige gennemsnit, inkluderer dødsfeltet og et gyldent kors. Et dødsfelt opstår, når det 50-dages enkle glidende gennemsnit krydser under det 200-dages glidende gennemsnit. Dette betragtes som et bearish signal om, at yderligere tab er i vente. Det gyldne kors opstår, når et kortsigtet glidende gennemsnit bryder over et langvarigt glidende gennemsnit. Forstærket af høje handelsmængder kan dette signalere, at der er flere gevinster.

Forskellen mellem SMA og EMA

Den største forskel mellem et eksponentielt glidende gennemsnit og et simpelt glidende gennemsnit er den følsomhed, som hver enkelt viser for ændringer i de data, der er anvendt i dens beregning.

Mere specifikt giver EMA en højere vægtning af de nylige priser, mens SMA tildeler lige vægt til alle værdier. De to gennemsnit er ens, fordi de fortolkes på samme måde og begge er ofte brugt af tekniske forhandlere for at udjævne prisudsving. Da EMA'er lægger en højere vægt på nylige data end på ældre data, er de mere reaktive over for de seneste prisændringer end SMA'er, hvilket gør resultaterne fra EMA'er mere rettidige og forklarer, hvorfor EMA er det foretrukne gennemsnit blandt mange handlende.

Begrænsninger i SMA

Det er uklart, om der skal lægges større vægt på de seneste dage i tidsperioden eller på fjernere data. Mange erhvervsdrivende mener, at nye data bedre vil afspejle den aktuelle tendens, som sikkerheden bevæger sig med; I mellemtiden føler andre, at privilegering af bestemte datoer end andre vil forkaste tendensen. Derfor kan SMA muligvis stole for stærkt på forældede data, da den behandler den 10. eller 200. dags påvirkning lige så meget som den første eller anden.

Tilsvarende er SMA helt afhængig af historiske data. Mange mennesker (inklusive økonomer) mener, at markederne er effektive - det vil sige, at de nuværende markedspriser allerede afspejler al tilgængelig information. Hvis markederne faktisk er effektive, bør brug af historiske data ikke fortælle os noget om den fremtidige retning af aktivpriser.

Lær mere om enkle bevægende gennemsnit

For at grave dybere ned i SMA, og hvordan det bruges, kan du læse nogle af vores andre artikler om emnet, herunder: Hvorfor er det 50-dages enkle glidende gennemsnit så populært blandt handlende og analytikere? og enkle bevægende gennemsnit gør tendenser skiller sig ud.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Forståelse af glidende gennemsnit (MA) Et glidende gennemsnit er en teknisk analyseindikator, der hjælper med at udjævne prisforanstaltninger ved at filtrere “støj” fra tilfældige prisudsving. mere Eksponentielt glidende gennemsnit - EMA Et eksponentielt glidende gennemsnit - EMA er en type bevægende gennemsnit, der lægger en større vægt og betydning på de seneste datapunkter. mere Guppy Multiple Moving Average - GMMA-definition og anvendelser Guppy Multiple Moving Average (GMMA) identificerer ændrede tendenser ved at kombinere to sæt bevægelige gennemsnit (MA) med flere tidsperioder. Hvert sæt indeholder op til seks bevægelige gennemsnit, i alt 12 MA'er i indikatoren. mere Lineært vægtet bevægende gennemsnit (LWMA) Definition og beregning Et lineært vægtet glidende gennemsnit er en type bevægende gennemsnit, hvor nyere priser tildeles større vægt i beregningen, og tidligere priser tildeles mindre vægt. mere Trippel eksponentielt bevægende gennemsnit - TEMA-definition og beregning Det tredobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit (TEMA) bruger flere EMA-beregninger og trækker forsinkelsen ud for at oprette en trend efter indikator, der hurtigt reagerer på prisændringer. Det bruges til at identificere prisudviklinger og kortsigtede retningsændringer. mere Bevægende gennemsnitsbånd Definition og anvendelser Et bevægende gennemsnitsbånd er en serie bevægende gennemsnit med forskellige længder, der er afbildet på det samme diagram for at skabe en båndlignende indikator. Det er designet til at vise støtte- og modstandsniveauer såvel som trendstyrke og tilbageførsler. flere Partner Links