Seriel korrelation
Seriekorrelation er forholdet mellem en variabel og en forsinket version af sig selv over forskellige tidsintervaller. Gentagende mønstre viser ofte seriel korrelation, når niveauet for en variabel påvirker dets fremtidige niveau. På finansområdet bruges denne sammenhæng af tekniske analytikere til at bestemme, hvor godt den tidligere pris på en sikkerhed forudsiger den fremtidige pris.
Seriekorrelation er også kendt som autokorrelation eller forsinket korrelation.
Key takeaways
- Seriekorrelation er forholdet mellem en given variabel og en forsinket version af sig selv over forskellige tidsintervaller.
- En variabel, der er serielt korreleret, har et mønster og er ikke tilfældig.
- Tekniske analytikere validerer de rentable mønstre for en sikkerhed eller en gruppe af værdipapirer og bestemmer risikoen forbundet med investeringsmuligheder.
Seriel korrelation dekonstrueret
Seriel korrelation bruges i statistikker til at beskrive forholdet mellem observationer af den samme variabel over specifikke perioder. Hvis en variables serielle korrelation måles som nul, er der ingen korrelation, og hver af observationer er uafhængige af hinanden. Omvendt, hvis en variabels serielle korrelation skæver mod en, er observationerne serielt korrelerede, og fremtidige observationer påvirkes af tidligere værdier. I det væsentlige har en variabel, der er serielt korreleret, et mønster og er ikke tilfældig.
Fejlbetegnelser opstår, når en model ikke er helt nøjagtig og resulterer i forskellige resultater under applikationer i den virkelige verden. Når fejlbetegnelser fra forskellige (normalt tilstødende) perioder (eller tværsnitsobservationer) er korreleret, korreleres fejltermen serielt. Seriel korrelation forekommer i tidsserieundersøgelser, når fejlene, der er forbundet med en given periode, overføres til fremtidige perioder. For eksempel, når man forudsiger væksten i aktieudbytte, vil en overvurdering i et år føre til overvurderinger i de efterfølgende år.
Seriel korrelation kan gøre simulerede handelsmodeller mere nøjagtige, hvilket hjælper investoren med at udvikle en mindre risikabel investeringsstrategi.
Teknisk analyse bruger målinger af seriel korrelation, når man analyserer en sikkerhedsmønster. Analysen er udelukkende baseret på en akties kursbevægelse og tilhørende volumen snarere end et virksomheds grundlæggende forhold. Hvis de bruger teknisk analyse korrekt, identificerer og validerer de rentable mønstre eller en sikkerhed eller en gruppe af værdipapirer og spotinvesteringer.
Begrebet seriel korrelation
Seriekorrelation blev oprindeligt brugt i konstruktionen til at bestemme, hvordan et signal, såsom et computersignal eller radiobølge, varierer sammenlignet med sig selv over tid. Konceptet voksede i popularitet i økonomiske kredse, da økonomer og praktikere af økonometrik brugte foranstaltningen til at analysere økonomiske data over tid.
Næsten alle store finansielle institutioner har nu kvantitative analytikere, kendt som quants, på personale. Disse finansielle handelsanalytikere bruger teknisk analyse og andre statistiske konklusioner til at analysere og forudsige aktiemarkedet. Disse modellerere forsøger at identificere strukturen i korrelationerne for at forbedre prognoserne og den potentielle rentabilitet i en strategi. Derudover forbedrer identifikationen af korrelationsstrukturen realismen i enhver simuleret tidsserie baseret på modellen. Nøjagtige simuleringer reducerer risikoen for investeringsstrategier.
Kvanter er en integreret del af succes for mange af disse finansielle institutioner, da de leverer markedsmodeller, som institutionen derefter bruger som grundlag for sin investeringsstrategi.
Seriekorrelation blev oprindeligt brugt i signalbehandling og systemteknik til at bestemme, hvordan et signal varierer med sig selv over tid. I 1980'erne skyndte økonomer og matematikere sig til Wall Street for at anvende konceptet for at forudsige aktiekurser.
Seriel korrelation mellem disse quants bestemmes ved anvendelse af Durbin-Watson-testen. Korrelationen kan være positiv eller negativ. En aktiekurs, der viser positiv seriel korrelation, har et positivt mønster. En sikkerhed, der har en negativ seriel korrelation, har en negativ indflydelse på sig selv over tid.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.