Neurale netværk: Prognosevinst

Neurale netværk er avanceret inden for datalogi. Det er i det væsentlige træningsbare algoritmer, der prøver at efterligne visse aspekter af den menneskelige hjerne. Dette giver dem en unik evne til selvtræning, evnen til at formalisere uklassificeret information og vigtigst af alt evnen til at lave prognoser baseret på den historiske information, de har til rådighed.

Neurale netværk er i stigende grad blevet anvendt i en række forretningsapplikationer, herunder prognoser og markedsføringsforskningsløsninger. På nogle områder, såsom svindelopdagelse eller risikovurdering, er de de ubestridelige ledere. De vigtigste felter, hvor neurale netværk har fundet anvendelse, er økonomiske operationer, virksomhedsplanlægning, handel, forretningsanalyse og produktvedligeholdelse. Neurale netværk kan anvendes vindende af alle slags handlende, så hvis du er en erhvervsdrivende, og du endnu ikke er blevet introduceret til neurale netværk, tager vi dig gennem denne metode til teknisk analyse og viser dig, hvordan du anvender den til din handelsstil.

Almindelige misforståelser

De fleste mennesker har aldrig hørt om neurale netværk, og hvis de ikke er erhvervsdrivende, behøver de sandsynligvis ikke at vide, hvad de er. Det overraskende er imidlertid det faktum, at et betydeligt antal af dem, der kunne drage fordel af neurale netværksteknologi, aldrig engang har hørt om det, tage det til en høj videnskabelig idé, der er uden for deres rækkevidde eller tænker på det som en glat marketing gimmick, der ikke har noget at byde på. Der er også dem, der håber alle deres håb på neurale netværk, løver dem efter en vis positiv oplevelse og betragter dem som en sølvkugleløsning på ethvert problem. Som enhver handelsstrategi er neurale netværk imidlertid ingen quick-fix, der giver dig mulighed for at slå den rig ved at klikke på en knap eller to. Faktisk er den korrekte forståelse af neurale netværk og deres formål af afgørende betydning for deres vellykkede anvendelse. For så vidt angår handel er neurale netværk en ny, unik metode til teknisk analyse, beregnet til dem, der tænker på deres forretning og er villige til at bidrage med lidt tid og kræfter for at få denne metode til at fungere for dem. Bedst af alt, når neurale netværk anvendes korrekt, kan det medføre en fortjeneste regelmæssigt.

Brug neurale netværk til at afdække muligheder

En stor misforståelse er, at neurale netværk til et prognoseværktøj, der kan tilbyde rådgivning om, hvordan man handler i en bestemt markedssituation. Neurale netværk foretager ingen prognoser. I stedet analyserer de prisdata og afslører muligheder. Ved hjælp af et neuralt netværk kan du træffe en handelsbeslutning baseret på grundigt undersøgte data, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, når du bruger traditionelle tekniske analysemetoder. For en seriøs, tænkende erhvervsdrivende er neurale netværk et næste generations værktøj med stort potentiale, der kan registrere subtile ikke-lineære indbyrdes afhængigheder og mønstre, som andre metoder til teknisk analyse ikke er i stand til at afsløre.

De bedste net

Ligesom enhver form for fantastisk produkt eller teknologi er neurale netværk begyndt at tiltrække dem, der leder efter et spirende marked. Torrenter af annoncer om næste generations software har oversvømmet markedet - annoncer, der fejrer den mest kraftfulde af alle de neurale netværksalgoritmer, der nogensinde er oprettet. Selv i de sjældne tilfælde, hvor reklameringskrav ligner sandheden, skal du huske, at en effektivitetsforøgelse på 10% sandsynligvis er det mest, du nogensinde vil få fra et neuralt netværk. Med andre ord producerer det ikke mirakuløst afkast, og uanset hvor godt det fungerer i en bestemt situation, vil der være nogle datasæt og opgaveklasser, som de tidligere anvendte algoritmer forbliver overlegne til. Husk dette: det er ikke den algoritme, der gør susen. Velforberedte inputoplysninger om den målrettede indikator er den vigtigste komponent i din succes med neurale netværk.

Er hurtigere konvergens bedre?

Mange af dem, der allerede bruger neurale netværk fejlagtigt mener, at jo hurtigere deres net giver resultater, jo bedre er det. Dette er imidlertid en vildfarelse. Et godt netværk bestemmes ikke af den hastighed, hvormed det giver resultater, og brugerne skal lære at finde den bedste balance mellem den hastighed, hvormed netværket træner, og kvaliteten af ​​de resultater, det producerer.

Korrekt anvendelse af neurale net

Mange forhandlere anvender fejlagtige neurale net forkert, fordi de sætter for stor tillid til den software, de bruger alle, uden at de har fået gode instruktioner om, hvordan de bruges korrekt. At bruge et neuralt netværk på den rigtige måde, og således med vilje, bør en erhvervsdrivende være opmærksom på alle faser i netværksforberedelsescyklussen. Det er den erhvervsdrivende og ikke hans eller hendes net, der er ansvarlig for at opfinde en idé, formalisere denne idé, teste og forbedre den, og til sidst vælge det rigtige øjeblik at bortskaffe det, når det ikke længere er nyttigt. Lad os overveje stadierne i denne afgørende proces mere detaljeret:

1. Finde og formalisere en handelsidee
En erhvervsdrivende skal fuldt ud forstå, at hans eller hendes neurale netværk ikke er beregnet til at opfinde vindende handelsideer og -koncepter. Det er beregnet til at give de mest pålidelige og præcise oplysninger, der er mulige om, hvor effektiv din handelsidé eller koncept er. Derfor bør du komme med en original handelsidee og klart definere formålet med denne idé, og hvad du forventer at opnå ved at anvende den. Dette er det vigtigste trin i netværksforberedelsescyklussen. (For relateret læsning, se lektioner fra en erhvervsdagsdagbog.)
2. Forbedring af parametre for din model
Dernæst skal du prøve at forbedre den samlede modelkvalitet ved at ændre det anvendte datasæt og justere de forskellige parametre.

3. Bortskaffelse af modellen, når den bliver forældet
Hver neuralt netværksbaseret model har en levetid og kan ikke bruges på ubestemt tid. Levetiden for en modelles levetid afhænger af markedssituationen og af hvor længe markedets indbyrdes afhængighed afspejles i den forbliver aktuel. Før eller senere bliver enhver model forældet. Når dette sker, kan du enten omskolere modellen ved hjælp af helt nye data (dvs. udskifte alle de anvendte data), tilføje nogle nye data til det eksisterende datasæt og træne modellen igen eller simpelthen trække modellen helt tilbage.

Mange forhandlere begår fejlen ved at følge den enkleste sti - de er meget afhængige af og bruger den tilgang, som deres software giver den mest brugervenlige og automatiserede funktionalitet. Denne enkleste fremgangsmåde er at forudsige en pris et par søjler forude og basere dit handelssystem på denne prognose. Andre forhandlere forudsiger prisændring eller procentdel af prisændringen. Denne tilgang giver sjældent bedre resultater end direkte at forudsige prisen. Begge de forenklede fremgangsmåder undlader at afsløre og udnytte de fleste af de vigtige langsigtede indbyrdes afhængigheder, og som et resultat bliver modellen hurtigt forældet, når de globale drivkræfter ændrer sig.

Den mest optimale overordnede tilgang til brug af neurale netværk

En vellykket erhvervsdrivende vil fokusere og bruge en del tid på at vælge de styrende inputelementer til hans eller hendes neurale netværk og justere deres parametre. Han eller hun vil bruge (mindst) flere uger - og nogle gange op til flere måneder - på at installere netværket. En vellykket erhvervsdrivende vil også tilpasse sit net til de skiftende forhold gennem hele dens levetid. Da hvert neurale netværk kun kan dække et relativt lille aspekt af markedet, bør neurale netværk også bruges i et udvalg. Brug så mange neurale netværk som relevant - muligheden for at anvende flere på én gang er en anden fordel ved denne strategi. På denne måde kan hvert af disse flere net være ansvarlige for et specifikt aspekt af markedet, hvilket giver dig en stor fordel overalt. Det anbefales dog, at du holder antallet af anvendte net inden for området fra fem til ti. Endelig bør neurale netværk kombineres med en af ​​de klassiske tilgange. Dette giver dig mulighed for bedre at udnytte de opnåede resultater i overensstemmelse med dine handelspræferencer.

Konklusion

Du vil kun opleve reel succes med neurale net, når du holder op med at lede efter det bedste net. Når alt kommer til alt ligger nøglen til din succes med neurale netværk ikke i selve netværket, men i din handelsstrategi. Derfor, for at finde en rentabel strategi, der fungerer for dig, skal du udvikle en stærk idé om, hvordan du opretter et udvalg af neurale netværk og bruger dem i kombination med klassiske filtre og regler for pengehåndtering.

For relateret læsning, tjek Neural Trading: Biologiske nøgler til fortjeneste og handelssystemets kodning Tutorial .