MACD og Stochastic: En dobbeltkrydsstrategi

Spørg enhver teknisk erhvervsdrivende, så vil de fortælle dig, at den rigtige indikator er nødvendig for effektivt at bestemme en kursændring i en akties prismønstre. Dog kan alt, hvad en "rigtig" indikator kan gøre for at hjælpe en erhvervsdrivende, to komplementære indikatorer gøre det bedre.

Denne artikel har til formål at tilskynde de handlende til at kigge efter og identificere en samtidig bullish MACD crossover sammen med en bullish stokastisk crossover og bruge disse indikatorer som indgangspunkt for handel.

Parring af stokastik og MACD

På udkig efter to populære indikatorer, der fungerer godt sammen, resulterede i denne parring af den stokastiske oscillator og det glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD). Dette team fungerer, fordi stokastikken sammenligner en aktørs lukkekurs med dets prisinterval over en bestemt periode, mens MACD er dannelsen af ​​to bevægende gennemsnit, der afviger fra og konvergerer med hinanden. Denne dynamiske kombination er meget effektiv, hvis den bruges til sit fulde potentiale.

(For relateret læsning, se: Lær Oscillators at kende: Stokastik og.)

Arbejde stokastisk

Historien om den stokastiske oscillator er fyldt med uoverensstemmelser. De fleste økonomiske ressourcer identificerer George C. Lane, en teknisk analytiker, der studerede stokastik efter at have tiltrådt Investment Educators i 1954, som skaberen af ​​den stokastiske oscillator. Lane fremsatte imidlertid modstridende udsagn om opfindelsen af ​​den stokastiske oscillator. Det er muligt, at den daværende leder af Investment Educators, Ralph Dystant, eller endda en ukendt slægtning fra nogen inden for organisationen, skabte den.

En gruppe analytikere opfandt sandsynligvis oscillatoren mellem Lanes ankomst til Investment Educators i 1954 og 1957, da Lane hævdede copyright for det.

Der er to komponenter til den stokastiske oscillator:% K og% D. % K er hovedlinjen, der angiver antallet af tidsperioder, og% D er det bevægende gennemsnit af% K.

At forstå, hvordan stokastikken dannes, er en ting, men det er vigtigere at vide, hvordan den reagerer i forskellige situationer. For eksempel:

• Almindelige triggere opstår, når% K-linjen falder til under 20 - bestanden betragtes som oversolgt, og det er et købesignal.
• Hvis% K topper lige under 100 og går nedad, bør bestanden sælges, før denne værdi falder til under 80.
• Generelt, hvis% K-værdien stiger over% D, indikeres et købssignal ved denne crossover, forudsat at værdierne er under 80. Hvis de er over denne værdi, betragtes sikkerheden som overkøbt.

MACD Og Stokastisk: En dobbeltkrydsstrategi

Arbejde med MACD

Som et alsidigt handelsværktøj, der kan afsløre prismoment, er MACD også nyttigt til identifikation af prisudvikling og retning. MACD-indikatoren har styrke nok til at stå alene, men dens forudsigelige funktion er ikke absolut. Brugt med en anden indikator kan MACD virkelig øge den erhvervsdrivendes fordel.

Hvis en erhvervsdrivende har brug for at bestemme en bestands tendensstyrke og retning, er det meget nyttigt at overlægge dets bevægende gennemsnitslinjer på MACD-histogrammet. MACD kan også ses som et histogram alene.

(Se: Momentumhandel med disciplin for at lære mere).

MACD-beregning

For at bringe denne oscillerende indikator ind, der svinger over og under nul, kræves en simpel MACD-beregning. Ved at trække det 26-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) af en sikkerheds pris fra et 12-dages glidende gennemsnit af dets pris, kommer en oscillerende indikatorværdi i spil. Når først en triggerline (den ni-dages EMA) er tilføjet, skaber sammenligningen af ​​de to et handelsbillede. Hvis MACD-værdien er højere end den ni-dages EMA, betragtes den som en bullish glidende gennemsnitskrydsning.

Det er nyttigt at bemærke, at der er et par kendte måder at bruge MACD på:

• Fremst er overvågningen af ​​afvigelser eller en krydsning af histogrammets midtlinie; MACD illustrerer købsmuligheder over nul og sælge muligheder nedenfor.
• En anden er at bemærke de bevægende gennemsnitlige linjeovergange og deres forhold til midtlinjen.

(Se mere: Handel med MACD-afvigelsen for mere ).

Identificering og integration af Bullish Crossovers

For at være i stand til at bestemme, hvordan man integrerer en bullish MACD crossover og en bullish stokastisk crossover i en trendbekræftelsesstrategi, skal ordet "bullish" forklares. I det enkleste udtryk henviser bullish til et stærkt signal for konstant stigende priser. Et bullish signal er, hvad der sker, når et hurtigere bevægende gennemsnit krydser over et langsommere glidende gennemsnit, hvilket skaber markedets fart og antyder yderligere prisstigninger.

• I tilfælde af en bullish MACD vil dette ske, når histogramværdien er over ligevægtslinjen, og også når MACD-linjen har større værdi end den ni-dages EMA, også kaldet "MACD-signallinjen."
• Stokastikens bullish divergens opstår, når% K-værdien passerer% D, hvilket bekræfter en sandsynlig prisvending.

Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.

Nedenfor er et eksempel på, hvordan og hvornår man skal bruge et stokastisk og MACD dobbeltkors.

Bemærk de grønne linjer, der viser, hvornår disse to indikatorer flyttede sig synkroniseret, og det næsten perfekte kryds vist på højre side af diagrammet.

figur 1

Kilde: StockCharts.com

Du vil muligvis bemærke et par tilfælde, når MACD og stochastics er tæt på at krydse samtidig: januar 2008, midten af ​​marts og midten af ​​april, for eksempel. Det ser endda ud som om de krydsede på samme tid på et diagram i denne størrelse, men når du kigger nærmere nærmere på, vil du opdage, at de faktisk ikke krydsede inden for to dage efter hinanden, hvilket var kriteriet for at oprette dette Scan. Det kan være nødvendigt at ændre kriterierne, så du inkluderer kryds, der forekommer inden for en bredere tidsramme, så du kan fange bevægelser som dem, der er vist nedenfor.

Ændring af indstillingsparametre kan hjælpe med at producere en langvarig trendlinje, som hjælper en erhvervsdrivende med at undgå en piskesag. Dette opnås ved at bruge højere værdier i indstillingerne for interval / tidsperiode. Dette kaldes ofte "udjævning af ting." Aktive forhandlere bruger naturligvis meget kortere tidsrammer i deres indikatorindstillinger og vil henvise til et fem-dages diagram i stedet for et med måneder eller år med prishistorik.

Strategien

Først skal du kigge efter de bullish crossovers, der skal ske inden for to dage efter hinanden. Når man anvender den stokastiske og MACD-dobbeltkrydsstrategi, sker ideelt set crossover under 50-linjen på stokastikken for at få en længere prisbevægelse. Og helst ønsker du, at histogramværdien allerede skal være eller bevæge sig højere end nul inden for to dage efter, at du handler.

Bemærk også, at MACD skal krydse lidt efter stokastikken, da alternativet kan skabe en falsk indikation af prisudviklingen eller placere dig i en sidelæns tendens.

Endelig er det sikrere at handle med aktier, der handler over deres 200-dages glidende gennemsnit, men det er ikke en absolut nødvendighed.

Fordelen, ulempen og tricket med handelen

Fordelen ved denne strategi er, at den giver erhvervsdrivende en mulighed for at holde ud for et bedre indgangspunkt på den stigende bestand eller at være mere sikker på, at enhver nedtrend virkelig vender sig selv, når bundfiskeri efter langvarig hold. Denne strategi kan omdannes til en scanning, hvor diagrammeringssoftware tillader det.

Med enhver fordel ved enhver strategi, der er, er der altid en ulempe. Fordi bestanden generelt tager længere tid på at købe op i den bedste købsposition, sker den faktiske handel med aktien sjældnere, så du har muligvis brug for en større kurv med lagre at se på.

Det stokastiske og MACD-dobbeltkryds giver den erhvervsdrivende mulighed for at ændre intervallerne og finde optimale og konsistente indgangspunkter. På denne måde kan det justeres efter behov hos både aktive forhandlere og investorer. Eksperimenter med begge indikatorintervaller, og du vil se, hvordan crossoverne kommer på linje forskelligt, og vælg derefter det antal dage, der fungerer bedst til din handelsstil. Det kan også være en god idé at tilføje en RSI-indikator (relativ styrkeindeks) til blandingen bare for sjov.

Bundlinjen

Separat fungerer den stokastiske oscillator og MACD i forskellige tekniske lokaler og fungerer alene. Sammenlignet med stokastikken, der ignorerer markedsstød, er MACD en mere pålidelig mulighed som eneste handelsindikator. Men ligesom to hoveder er to indikatorer normalt bedre end et! Stokastikken og MACD er en ideel parring og kan give en forbedret og mere effektiv handelsoplevelse.