Hodrick-Prescott (HP) -filter

Hvad er Hodrick-Prescott (HP) filter?

Hodrick-Prescott (HP) -filteret henviser til en teknik til udjævning af data. HP-filter bruges ofte under analyse for at fjerne kortsigtede udsving forbundet med konjunkturcyklen. Fjernelse af disse kortsigtede udsving afslører langsigtede tendenser. Dette kan hjælpe med økonomisk eller anden prognose forbundet med konjunkturcyklen.

Key takeaways

• Hodrick-Prescott-filteret refererer til en dataudjævningsteknik, der primært bruges i makroøkonomi.
• Det anvendes ofte under analyse for at fjerne kortsigtede udsving, der er forbundet med konjunkturcyklen.
• I praksis bruges det til at udjævne og forværre Conference Board's Help Wanted Index, så det kan benchmarkes mod Bureau of Labor Statistic's JOLTS, som måler ledige stillinger i USA

Forståelse af Hodrick-Prescott (HP) -filteret

Hodrick-Prescott (HP) -filteret er et værktøj, der ofte bruges i makroøkonomi. Det er opkaldt efter økonomerne Robert Hodrick og Edward Prescott, der først populariserede dette filter i økonomi i 1990'erne. Hodrick var en økonom, der specialiserede sig i international finansiering. Prescott vandt Nobel mindeprisen ved at dele den med en anden økonom for deres forskning i makroøkonomi.

Dette filter bestemmer den langsigtede tendens for en tidsserie ved at neddrive betydningen af ​​kortsigtede prisudsving. I praksis bruges filteret til at udjævne og ødelægge Conference Board's Help Wanted Index (HWI), så det kan benchmarkes mod Bureau of Labor Statistic's (BLS) JOLTS, en økonomisk dataserie, der mere nøjagtigt kan måle ledige stillinger i USA

HP-filteret er et værktøj, der ofte bruges i makroøkonomi.

Særlige overvejelser

HP-filteret er et af de mest anvendte værktøjer i makroøkonomisk analyse. Det har en tendens til at have positive resultater, hvis støjen fordeles normalt, og når analysen, der udføres, er historisk.

Ifølge et papir, der er offentliggjort af økonom og professor James Hamilton - der vises på webstedet National Bureau of Economic Research - er der flere grunde til, at HP-filteret ikke bør bruges. Hamilton foreslår først, at fileren producerer resultater, der ikke har noget grundlag i processen med at generere data. Han siger også, at de værdier, der filtreres i slutningen af ​​prøven, er helt forskellige fra dem i midten.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Econometrics: Hvad det betyder, og hvordan det bruges Econometrics er anvendelsen af ​​statistiske og matematiske modeller på økonomiske data med det formål at teste teorier, hypoteser og fremtidige tendenser. mere Conference Board (CB): Nødvendige og vidt anvendte økonomiske data Conference Board (CB) er en ikke-for-profit-forskningsorganisation, der distribuerer vigtig økonomisk information til sine peer-to-peer forretningsmedlemmer. mere Milton Friedman Definition Milton Friedman var en amerikansk økonom og statistiker bedst kendt for sin stærke tro på frie markedskapitalisme. mere Jobåbninger og undersøgelse af arbejdskraftomdannelse (JOLTS) Undersøgelsen af ​​ledige stillinger og arbejdsomsætning er en undersøgelse foretaget af Det Forenede Staters Bureau of Labor Statistics for at hjælpe med at måle ledige stillinger. mere Hvad er en sæsonbestemt justering? En sæsonjustering er en statistisk teknik designet til at udjævne periodiske svingninger i statistikker eller bevægelser i udbud og efterspørgsel relateret til skiftende årstider. mere Jan Tinbergen Definition Jan Tinbergen var en hollandsk økonom, der vandt Nobel Memorial Prize in Economics i 1969 for udviklingen af ​​dynamiske makroøkonomiske modeller. flere Partner Links