Retningsbestemt bevægelsesindeks - DMI-definition og anvendelser
Directional Movement Index, eller DMI, er en indikator udviklet af J. Welles Wilder i 1978, der identificerer i hvilken retning prisen på et aktiv bevæger sig. Indikatoren gør dette ved at sammenligne tidligere top og lav og tegne to linjer: en positiv retningsbevægelseslinje (+ DI) og en negativ retningsbestemt bevægelseslinje (-DI). En valgfri tredje linje, kaldet retningsbestemt bevægelse (DX), viser forskellen mellem linjerne. Når + DI er over -DI, er der mere opadgående pres end et nedadgående pres i prisen. Hvis -DI er over + DI, er der et mere nedadgående pres i prisen. Denne indikator kan hjælpe erhvervsdrivende med at vurdere trendretningen. Crossovers mellem linjerne bruges også undertiden som handelssignaler til at købe eller sælge.
Key takeaways
- Direktionsbevægelsesindekset (DMI) er sammensat af to linjer og en valgfri en, der viser salgstryk (-DI), der viser købetryk (+ DI), og en tredje DX-linje, der viser forskellen mellem de tidligere positive og negative linjer.
- En + DI-linje over -DI-linjen betyder, at der er mere opadgående bevægelse end nedadgående bevægelse.
- En -DI linje over + DI linjen betyder, at der er mere nedadgående bevægelse end opadgående bevægelse.
- Crossovers kan bruges til at signalere nye trends. For eksempel kan + DI-krydsningen over -DI signalere starten på en stigning i pris.
- Jo større spredning der er mellem de to linjer, jo stærkere er prisudviklingen. Hvis + DI er langt over -DI, er prisudviklingen kraftigt op. Hvis -DI er langt over + DI, er prisudviklingen kraftigt nede.
- Det gennemsnitlige indeks for retningsbestemt bevægelse (ADX) er en anden indikator, der kan føjes til DMI.
Formlerne for retningsbestemt bevægelsesindeks (DMI) er:
+ DI = (udjævnet + DMATR) × 100-DI = (udjævnet -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 hvor: + DM (retning) = aktuel høj PHPH = Forrige high-DM = Forrige lav − nuværende LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Aktuel DMATR = Gennemsnitlig sandt område \ begynde {justeret} & \ tekst {+ DI} = \ venstre (\ frac {\ text {Glattet + DM}} {\ tekst {ATR}} \ højre) \ gange 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ venstre (\ frac {\ tekst {Glattet-DM} } {\ text {ATR}} \ højre) \ gange 100 \\ & \ tekst {DX} = \ venstre (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ tekst {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ højre) \ gange 100 \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {+ DM (Retningsbestemt bevægelse)} = \ tekst {Aktuel høj } - \ tekst {PH} \\ & \ text {PH} = \ tekst {Forrige høj} \\ & \ tekst {-DM} = \ tekst {Forrige lav} - \ tekst {Aktuel lav} \\ & \ tekst {Glattet +/- DM} = \ tekststil {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} - \ venstre (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} } {14} \ højre) + \ tekst {CDM}} \\ & \ tekst {CDM} = \ tekst {Aktuel DM} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {Gennemsnitligt sandt område} \\ \ end {justeret} + DI = (ATR Glattet + DM) × 100-DI = (ATR Glattet -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 hvor: + DM (Retningsbestemt bevægelse) = Nuværende høj − PHPH = Forrige høj DM = Forrige lav − nuværende LavStrøm +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuel DMATR = gennemsnit sand Range
Beregning af retningsbestemt bevægelsesindeks (DMI)
- Beregn + DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. Der anvendes typisk 14 perioder.
- + DM er den nuværende høj - forrige høj.
- -DM er den forrige lav - nuværende lav.
- Brug + DM når nuværende høj - forrige høj er større end tidligere lav - nuværende lav. Brug -DM når Forrige lav - Nuværende lav er større end nuværende Høj - Forrige høj.
- TR er den største af den aktuelle høj - nuværende lav, den aktuelle høj - forrige luk eller den aktuelle lav - forrige luk.
- Glat de 14-periodes gennemsnit på + DM, -DM og TR. Nedenfor er formlen for TR. Indsæt værdierne -DM og + DM for også at beregne de glatte gennemsnit af dem.
- Første 14TR = Summen af de første 14 TR-aflæsninger.
- Næste 14TR-værdi = Første 14TR - (Forudgående 14TR / 14) + Aktuel TR
- Derefter skal du dele den udjævnet + DM med den udjævne TR-værdi for at få + DI. Multiplicer med 100.
- Del den glatte -DM-værdi med den udjævne TR-værdi til get-DI. Multiplicer med 100.
- Det valgfri indeks for retningsbestemt bevægelse (DX) er + DI minus -DI, divideret med summen af + DI og -DI (alle absolutte værdier). Multiplicer med 100.
Det gennemsnitlige retningsbestemmelsesindeks eller ADX er et udjævnet gennemsnit på DX.
Hvad fortæller Direktionsbevægelsesindekset (DMI) dig
DMI bruges primært til at hjælpe med at analysere trendretning og give handelssignaler.
Crossovers er de vigtigste handelssignaler. Der tages en lang handel, når + DI krydser over -DI og uptrend kan være i gang. Et salgssignal opstår, når -DI falder under -DI. En kort handel indledes, når -DI falder under + DI, fordi en nedtrend kunne være i gang.
Selvom denne metode muligvis producerer nogle gode signaler, vil den også producere nogle dårlige signaler, da en tendens muligvis ikke nødvendigvis udvikler sig efter indrejse.
Indikatoren kan også bruges som et trend- eller handelsbekræftelsesværktøj. Hvis + DI er langt over -DI, har tendensen styrke opad, og dette vil hjælpe med at bekræfte aktuelle lange handler eller nye lange handelssignaler baseret på andre indgangsmetoder. Hvis -DI er godt over + DI bekræfter dette den stærke nedadgående eller korte position.
Forskellen mellem DMI (Directional Movement Index) og Aroon-indikatoren
DMI-indikatoren er sammensat af to linjer med en valgfri tredje linje. Aroon-indikatoren har også to linjer. De to indikatorer viser begge positive og negative bevægelser, hvilket hjælper med at identificere trendretningen. Beregningerne er dog forskellige, så crossovers på hver af indikatorerne vil forekomme på forskellige tidspunkter.
Begrænsninger i det retningsbestemte indeks (DMI)
Retningsbevægelsesindekset (DMI) er en del af et større system kaldet ADX (Average Directional Movement Index). Tendensretningen for DMI kan integreres i ADX-styrken. Aflæsninger over 20 på ADX betyder, at prisen er meget stigende. Uanset om du bruger ADX eller ej, er indikatoren stadig tilbøjelig til at producere masser af falske signaler.
+ DI- og -DI-aflæsninger og crossovers er baseret på historiske priser og afspejler ikke nødvendigvis, hvad der vil ske i fremtiden. En crossover kan forekomme, men prisen svarer muligvis ikke, hvilket resulterer i en tabende handel. Linjerne kan også krydse tværs, hvilket resulterer i flere signaler, men ingen prisudvikling. Dette kan undgås noget ved kun at tage handler i den større trendretning baseret på langsigtede prisdiagrammer eller inkorporere ADX-aflæsninger for at hjælpe med at isolere stærke tendenser.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.