Vigtigste » algoritmisk handel » Handelsvolumenindeks (TVI)

Handelsvolumenindeks (TVI)

algoritmisk handel : Handelsvolumenindeks (TVI)
Hvad er Trade Volume Index (TVI)

Trade Volume Index (TVI) er en teknisk indikator, der bevæger sig markant i retning af en prisudvikling, når der sker betydelige prisændringer og volumen samtidigt. I modsætning til mange tekniske indikatorer oprettes TVI generelt ved hjælp af intradag-prisdata.

Forståelse af handelsvolumenindeks (TVI)

Indikatoren for handelsvolumen indeks svarer til volumenindikatoren på balance. Det kan også overvejes i sammenligning med andre volumenindikatorer, såsom volumenvægtet gennemsnitlig pris (VWAP), de positive og negative volumenindekser, Intradagens intensitetsindeks og Chaikens pengestrøm.

Beregning af TVI

Trade Volume Index er en fælles indikator leveret af teknisk kortlægningssoftware. Dens beregning kan variere på tværs af branchen med forskellige programmer, der potentielt bruger forskellige formler. Den mest almindelige og forenklede metode er en beregning, der er baseret på krydsværdi ved intradag-prisintervaller. Forhandlere kan have muligheden for at tilpasse krydsværdi, når du bruger denne indikator.

Der er flere komponenter involveret i beregningen af ​​TVI. Først er den minimale krydsværdi (MTV), der typisk er indstillet til 0, 5. Dernæst er prisændringen beregnet fra intradag-prisen minus den sidste intradag-pris. Beregningerne af TVI er derefter baseret på krydsværdi som følger:

Hvis prisændringen er større end MTV, er TVI = Sidste TVI + Volumen (akkumulering)

Hvis prisændringen er mindre end -MTV, så er TVI = Sidste TVI - Volumen (distribution)

Hvis prisændringen er mellem MTV og -MTV, er TVI uændret.

Brug af TVI

Volumenindikatorer hjælper generelt med at understøtte handelssignaler på forskellige punkter i en sikkerheds priskort. Generelt vil forhandlere skelne med høje overbevisningssignalsignaler, når volumen understøtter en prisændring. Dette kan forekomme, når der opstår et højt volumen i forbindelse med bullish handel eller bearish handel, hvilket betyder, at der er fælles holdning hos de fleste investorer.

Trade Volume Index følger de grundlæggende koncepter omkring volumen, men det forbinder også prisbevægelser med volumen. Når prisændringen er større end MTV, refererer metoden til dette som akkumulering og tilføjer volumen. Når prisen er faldet, og en negativ ændring er mindre end -MTV, refererer metoden til dette som distribution og trækker volumen. TVI bevæger sig således højere, når der sker betydelige prisstigninger med stort volumen og lavere, når betydelige prisfald opstår med stort volumen.

Andre lydstyrkeindikatorer

TVI vises typisk i et vindue under lysestage-mønsteret. Det kan bruges som et overlay til lydstyrke. Det kan også kortlægges sammen med andre volumenindikatorer, som f.eks. Volumenindikatoren for balance, volumenvægtet gennemsnitlig pris (VWAP), de positive og negative volumenindekser, Intraday Intensity Index eller Chaiken's Money Flow.

For mere om volumenindikatorer se også: Sådan bruges volumen til at forbedre din handel.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Intraday Intensity Index Intraday Intensity Index er en volumenbaseret teknisk indikator, der integrerer volumen med en sikkerheds pris. mere Positiv volumenindeks (PVI) Definition og anvendelser Det positive volumenindeks (PVI) er en indikator, der bruges i teknisk analyse, der giver signaler for prisændringer baseret på positive stigninger i handelsvolumen. Det hjælper med at vurdere trendstyrke og bekræfte prisvendringer. mere Definition af nedvolumen Definition Nedvolumen opstår, når en sikkerheds pris falder med et højt handelsvolumen. mere Runaway Gap Definition Et løbsk gap, typisk set på diagrammer, forekommer, når handelsaktivitet springer over sekventielle prispoint, normalt drevet af intens investorinteresse. mere VWAP Cross Et VWAP cross er en handelsindikator, der opstår, når en sikkerheds pris krydser den volumenvægtede gennemsnitspris (VWAP). mere Fakeout Definition Fakeout er et udtryk, der bruges i teknisk analyse, når en erhvervsdrivende går ind i en position og forventer en fremtidig prisbevægelse. Hvis handelen mislykkes, er det en falsk udgift. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar