Kombination af indikatorer for trend og modtrend

En af de ældste adages i al handel er, at "tendensen er din ven." Idet trenden definerer den fremherskende retning for prishandling for en given omsættelig sikkerhed, så længe den fortsætter, kan der tjent flere penge ved at gå med den aktuelle tendens end ved at kæmpe imod den. Ikke desto mindre er det instinktivt at ønske at købe til den laveste pris og sælge til den højeste pris. Den eneste måde at gøre dette på de finansielle markeder er at forsøge at "købe bunden" og "sælge toppen", som pr. Definition er en modstrendstilgang til handel. (Se også: 7 Handelsværktøjer .)

Hver handelsdag kæmper kampen mellem dem, der forsøger at købe eller sælge i en etableret tendens, og dem, der forsøger at købe i nærheden af ​​en lav og sælge i nærheden af ​​en høj. Begge typer erhvervsdrivende har meget overbevisende argumenter for, hvorfor deres tilgang er overlegen. Ikke desto mindre er det interessant, at i det lange løb en af ​​de bedste tilgange bare involverer at smelte disse to tilsyneladende forskellige metoder sammen. Ofte er den enkle løsning den bedste.

En kombineret tilgang

To handlinger hjælper til med succes at kombinere trend-følgende og modtrend teknikker:

1. Identificer en metode, der gør et rimeligt godt stykke arbejde med at identificere den langsigtede tendens
2. Identificer en modtrend-metode, der gør et godt stykke arbejde for at fremhæve tilbagetrækninger på længere sigt

Selvom det kan tage lidt tid og kræfter at finde en optimal fremgangsmåde, kan det fremhæves, at dette koncept kan bruges, ved hjælp af nogle meget enkle teknikker.

Trin 1: Identificer længerevarende tendens

I figur 1 kan du se et aktiekort med det 200-dages glidende gennemsnit af de afsluttede kurser. Fra et trendfølgende synspunkt kan vi ganske enkelt sige, at hvis den sidste lukning er over det nuværende 200-dages glidende gennemsnit, så er tendensen "op" og vice versa.

Figur 1: Pris med 200-dages glidende gennemsnit

Kilde: ProfitSource

Til vores formål her er vi imidlertid ikke på udkig efter en trend-følgende metode, der nødvendigvis vil udløse faktiske købs- og salgssignaler. Vi prøver blot at fastlægge den rådende tendens. Derfor tilføjer vi nu et andet trend-følgende filter. I figur 2 kan du se, at vi også har tilføjet de 10-dages og 30-dages glidende gennemsnit.

Figur 2: Pris med 10-dages, 30-dages og 200-dages glidende gennemsnit

Kilde: ProfitSource

Så nu vil vores regler være som følger:

1. Hvis det 10-dages glidende gennemsnit er over det 30-dages glidende gennemsnit OG det seneste lukning er over det 200-dages glidende gennemsnit, vil vi udpege den aktuelle tendens til "op."
2. Hvis det 10-dages glidende gennemsnit er under det 30-dages glidende gennemsnit OG det seneste lukning er under det 200-dages glidende gennemsnit, vil vi udpege den aktuelle tendens til "ned". (Se også: Undersøgelse af det eksponentielt vægtede bevægende gennemsnit. )

Trin 2: Tilføjelse af en indikator for modtrend

Der er bogstaveligt talt snesevis af snesevis af potentielle modtrend-indikatorer, som man måske vælger at bruge. For vores formål, da vi leder efter kortsigtede tilbagetrækninger inden for en samlet langsigtet tendens, vil vi bruge noget meget simpelt og relativt kortvarigt. Denne indikator kaldes simpelthen oscillatoren. Beregningerne er enkle:

A = 3-dages glidende gennemsnit af lukkepriser

B = 10-dages glidende gennemsnit af lukkepriser

Oscillatoren er simpelthen (A - B)

I figur 3 ser vi det samme prisdiagram som i figur 1 og 2 med oscillatoren afbildet under prishandlingen. Idet den underliggende sikkerhed falder i pris, falder oscillatoren under nul og vice versa.

Figur 3: Pris med 3/10 oscillator

Kilde: ProfitSource

Trin 3

Så lad os nu faktisk kombinere de to metoder, vi har beskrevet indtil videre, til en metode. I figur 4 skal du igen se det samme søjlediagram som i de foregående tre figurer. På denne ser vi de 10-dages, 30-dages og 200-dages glidende gennemsnit, der er afbildet på prisoversigten med oscillatoren vist nedenfor.

Figur 4: På udkig efter oscillatoromvendinger til hovedet i en etableret trend

Kilde: ProfitSource

Hvad en advarsel erhvervsdrivende skal se efter er tilfælde, hvor:

1. Det 10-dages glidende gennemsnit er over det 30-dages glidende gennemsnit
2. Den seneste afslutning er over det 200-dages glidende gennemsnit
3. Dagens oscillator er over gårsdagens oscillator OG
4. Gårsdagens oscillatorværdi var både negativ og under oscillatorværdien for to dage siden.

Fuldførelse af dette sæt kriterier antyder, at en tilbagetrækning inden for en længerevarende uptrend kan være afsluttet, og at priserne kan indstilles til at bevæge sig højere. Ovennævnte kriterier præsenterer et scenario, hvor tendensen antyder, at aktien forventes at fortsætte sin opadgående fart, men alligevel vil investoren ikke købe aktier på selve toppen af ​​cyklussen.

Ulemperne

Der er mange potentielle advarsler forbundet med metoden beskrevet i dette stykke. Først og fremmest er, at ingen skal antage, at den beskrevne metode giver generelle handelsindtægter. Det præsenteres ikke som et handelssystem, kun som et eksempel på en potentiel handelssignalgenereringsmetode. Selve metoden er simpelthen et eksempel på kun en måde at kombinere trendfølgende og modtrend indikatorer i en model. Og selvom konceptet er helt sundt, er en ansvarlig erhvervsdrivende nødt til at teste enhver metode, før den bruges på markedet og risikere faktiske penge. Derudover er der andre ekstremt vigtige overvejelser, der skal tages i betragtning, der går langt ud over bare generering af indgangssignaler.

Andre relevante spørgsmål, der skal stilles og besvares, inden du anvender nogen handelsmetode, er:

• Hvordan bliver positioner størrelse>> stop-loss ordre?
• Hvornår skal du tjene penge?

Bundlinjen

Dette er blot en prøveudtagning af overvejelser, som en erhvervsdrivende skal tage hensyn til, inden han begynder at handle med en bestemt metode. Ikke desto mindre ser det ud til at være en vis fortjeneste i tanken om at kombinere trend-efterfølgende og countertrend-metoder i et forsøg på at købe på de mest gunstige tidspunkter, mens de fortsat overholder den største tendens i spillet, med disse forsigtighedsregler godt i tankerne. (Se også: Enkle bevægende gennemsnit gør tendenser skiller sig ud .)