Alfa-risiko

Hvad er alfa-risiko?

Alfa-risiko er risikoen i en statistisk test for, at en nulhypotese afvises, når den faktisk er sand. Dette er også kendt som en type I-fejl. Nullhypotesen i en statistisk test siger normalt, at der ikke er nogen forskel mellem den værdi, der testes, og et bestemt tal, såsom nul eller en. Når nulhypotesen afvises, siger den, der udfører testen, at der er en forskel mellem den testede værdi og det bestemte antal. Grundlæggende er alfa-risikoen risikoen for, at der opdages en forskel, når der faktisk ikke eksisterer nogen forskel. Den bedste måde at reducere alfa-risikoen er at øge størrelsen på den prøve, der testes, med håb om, at den større prøve vil være mere repræsentativ for befolkningen.

Key takeaways

• Alfa-risiko refererer til den risiko, der er forbundet med at afvise nulhypotesen, når den faktisk er sand.
• Denne type risiko kan også tænkes på faren ved at antage, at der findes en forskel, når der faktisk ikke er nogen forskel.

Forstå Alpha-risiko

Et eksempel på alfarisiko i finansiering ville være, hvis man ville teste hypotesen om, at det gennemsnitlige årlige afkast på en gruppe af aktier var større end 10%. Så nulhypotesen ville være, hvis afkastene var lig med eller mindre end 10%. For at teste dette, ville man udarbejde en stikprøve af egenkapitalafkast over tid og indstille betydningsniveauet. Hvis du, efter at have set statistisk set på prøven, bestemmer, at det gennemsnitlige årlige afkast er højere end 10%, ville du afvise nulhypotesen. Men i virkeligheden var det gennemsnitlige afkast 6%, så du har foretaget en type I-fejl. Sandsynligheden for, at du har foretaget denne fejl i din test, er alfarisikoen. Denne alfa-risiko kan føre til, at du investerer i en gruppe af aktier, når afkastet ikke retfærdiggør de potentielle risici.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Sådan fungerer type II-fejl En type II-fejl er et statistisk udtryk, der bruges inden for rammerne af hypotesetest, der beskriver den fejl, der opstår, når man accepterer en nulhypotese, der faktisk er falsk. mere Beta-risiko Beta-risiko er sandsynligheden for, at en falsk nulhypotese accepteres af en statistisk test. mere Hvorfor statistisk betydning betyder statistisk betydning refererer til et resultat, der ikke sandsynligvis forekommer tilfældigt, men snarere kan henføres til en bestemt årsag. mere Definition af T-test En t-test er en type inferentiel statistik, der bruges til at bestemme, om der er en betydelig forskel mellem midlerne fra to grupper, som kan være relateret til visse funktioner. mere En-tailed test En en-tailed test er en statistisk test, hvor det kritiske område af en fordeling enten er større end eller mindre end en bestemt værdi, men ikke begge dele. mere Null hypotese Definition En nullhypotese er en type hypotese, der bruges i statistikker, der foreslår, at der ikke findes nogen statistisk betydning i et sæt af givne observationer. flere Partner Links