Handel med flygtige aktier med tekniske indikatorer

Volatilitet er spredningen af ​​afkast for et givet sikkerheds- eller markedsindeks. Det kvantificeres af kortsigtede forhandlere som den gennemsnitlige forskel mellem en bestands daglige høje og daglige lave divideret med aktiekursen. En aktie, der flytter $ 5 pr. Dag med en $ 50-aktiekurs, er mere ustabil end en aktie, der flytter $ 5 pr. Dag med en $ 150-aktiekurs, fordi den procentvise bevægelse er større med den første.

Handel med de mest flygtige aktier er en effektiv måde at handle på, fordi teorierne teoretisk giver det mest overskudspotentiale. Ikke uden deres egne farer opsøger mange forhandlere disse bestande, men står over for to primære spørgsmål: Hvordan man finder de mest flygtige bestande, og hvordan man handler med dem ved hjælp af tekniske indikatorer. (Se også: Trendhandel: De 4 mest almindelige indikatorer .)

Key takeaways

• Forhandlere søger ofte markedets mest ustabile aktier for at drage fordel af interne dagsaktioner og kortsigtede momentumstrategier.
• Flere online screenerværktøjer kan hjælpe dig med at identificere og indsnævre listen over flygtige bestande, som du ønsker at handle.
• Selvom volatilitet, selv om den er potentielt rentabel, også er risikabel og kan føre til større tab.

Sådan finder du de mest flygtige bestande

At finde de mest flygtige bestande er ikke kompliceret og kræver ikke konstant forskning eller aktiescreening. Kør i stedet en aktieskærm for bestande, der er konstant ustabile. Mængde er også vigtig, når man handler med ustabile aktier, for let at komme ind og forlade.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) er et eksempel på et filter, du kan bruge til at spore meget ustabile bestande. Ved anvendelse af filtre, der kan tilpasses, vælger Stock Fetcher lagre med gennemsnitlige bevægelser på over 5% pr. Dag (mellem åbent og tæt) i løbet af de sidste 100 dage. Det filtrerer også lagre, der er prisfastsat mellem $ 10 og $ 100 og med en gennemsnitlig daglig mængde på over 4 millioner i de sidste 30 dage. Hvis du kun er interesseret i aktier, hjælper det med at tilføje et filter som "udveksling er ikke Amex" at undgå gearede ETF'er, der vises i søgeresultaterne.

En mere forskningsintensiv mulighed er at kigge efter flygtige bestande hver dag. Finviz.com (gratis version) giver topvinnere, top tabere og de mest flygtige aktier for hver handelsdag. Brug screenerværktøjet til yderligere at filtrere resultater for markedsværdi, ydelse og volumen. Begrænsningen af ​​søgningen på denne måde giver de handlende en liste over lagre, der matcher deres nøjagtige specifikationer.

Nasdaq.com viser de største vindere og tabere på NASDAQ, NYSE og AMEX. Disse er ikke filtrerede resultater og afspejler kun volatilitet for den dag. Derfor indeholder listen potentielle aktier, der kan fortsætte med at være ustabile, men erhvervsdrivende er nødt til at gennemgå resultaterne manuelt og se, hvilke bestande har en historie med volatilitet og har nok volumen til at garantere handel.

Handel med de mest flygtige aktier

Flygtige lagre er tilbøjelige til skarpe bevægelser, hvilket kræver tålmodighed i afventning af poster, men hurtig handling, når disse poster vises. Som med alle aktier giver handel med flygtige aktier, der er trend, en retningsbestemt bias, hvilket giver den erhvervsdrivende en fordel. Visse indikatorer kan bruges til at handle med ustabile aktier, men den erhvervsdrivende skal også overvåge prisforhold - se om prisen laver højere svinghøjder eller lavere svingbelastninger i forhold til tidligere bølger - for at bestemme, hvornår indikatorsignaler tages, og hvornår de forbliver alene . Her er to tekniske indikatorer, du kan bruge til at handle ustabile aktier sammen med hvad du skal kigge efter med hensyn til prisforanstaltning.

Keltner-kanaler

Keltner-kanaler sætter et øvre, midterste og nederste bånd omkring prishandlingen på et aktiekort. Indikatoren er mest nyttig på stærkt tendenserende markeder, når prisen stiger højere og højere lavmål for en stigning, eller lavere højder og lavere lavmål for en nedtrend.

Under en stærk stigning vil prisen "ride" den øverste Keltner-kanal, og tilbagetrækninger når ofte næppe midtbåndet og ikke overstige det nedre bånd. Midtbandet er derfor et potentielt indgangspunkt. Et stop placeres omtrent halvdelen til to tredjedele af vejen mellem mellembåndet og det nedre bånd. En udgang er placeret lige over det øverste bånd.

Anvend det samme koncept til downtrends. Prisen sporer ofte den nedre Keltner-kanallinje, og tilbagetrækninger når ofte det midterste bånd, men ikke overstige den øverste Keltner-linje. Den midterste linje giver derfor et område med kort indrejse - et stop placeres lige inden for den øverste Keltner-linje, og et mål er under den nedre Keltner-linje.

Keltner-kanaler oprettes typisk ved hjælp af de foregående 20 prisbjælker med en gennemsnitlig True Range Multiplier til 2, 0. Belønningen i forhold til risiko er normalt 1, 5 eller 2, 0 til 1, hvilket betyder, at $ 1 af risikoen er profitpotentialet $ 1, 50 til $ 2, 00.

Figur 1. Keltner-kanaler (20, 2, 0 ATR) Anvendt til 2-minutters kort

Kilde: FreeStockCharts.com

Da Keltner-kanaler bevæger sig, når prisen bevæger sig, placeres målet på handelstidspunktet og holdes der.

Fordelen ved denne strategi er, at en ordre venter på det midterste bånd. Timing af posten er ikke påkrævet, og når alle ordrer først er placeret, behøver den erhvervsdrivende ikke at gøre noget, bortset fra at læne sig tilbage og vente på, at enten stop eller mål udfyldes. Alternativt kan handelen administreres aktivt. For en meget stærk tendens kan målet justeres for at få mere overskud. Stop og risiko bør kun reduceres, når handel bliver rentabel; risikoen øges aldrig under en handel.

Ulempen med denne strategi er, at den fungerer godt på trendmarkeder, men så snart tendensen forsvinder, vil tab af handler begynde, da prisen mere sandsynligt vil bevæge sig frem og tilbage mellem de øvre og nedre kanallinjer.

Filtrering af handler baseret på trendens styrke hjælper i denne henseende. For eksempel, under en trend, hvis prisen ikke lykkedes at gøre et højere højt lige før en lang indrejse, skal du undgå handlen, da en dybere tilbagetrækning sandsynligvis vil stoppe handelen. (Se også: Opdag Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren .)

Figur 2. Keltner-kanaler (20, 2, 0 ATR) Anvendt til 2-minutters kort

Kilde: FreeStockCharts.com

Stokastisk oscillator

Den stokastiske oscillator er en anden indikator, der er nyttig til handel med de mest flygtige bestande. Denne strategi anvender den stokastiske oscillator på forskellige bestande eller bestande, der mangler en veldefineret tendens. Flygtige bestande sætter sig ofte inden for et interval, inden de beslutter, hvilken retning de skal trenden næste. Da et stærkt skridt hurtigt kan skabe en stor negativ position, er det forsigtigt at vente på en vis bekræftelse af en vending. Den stokastiske oscillator giver denne bekræftelse.

Når prisen mangler klar retning og overvejende bevæger sig sidelæns, skal du sælge nær toppen af ​​området, når stokastikken bevæger sig over 80 og derefter falder tilbage under. Placer et stop lige over det høje, der lige er dannet med et mål på 75% af vejen ned i området. Hvis området for eksempel er $ 1 højt, fra lavt til højt, skal du placere et mål $ 0, 25 over det lave.

Tag lange positioner i nærheden af ​​bunden af ​​området, når stokastikken falder under 20 og derefter samles over det. Placer et stop under det nylige lavmål, og mål 75% op i intervallet. Hvis området er $ 1 højt, fra højt til lavt, placeres målet $ 0, 25 under det høje.

Handler udføres, så snart prisen krydser det stokastiske triggerniveau (80 eller 20). Vent ikke på, at prislinjen er afsluttet; Når en 1-minutters, 2-minutters eller 5-minutters bar afsluttes, kunne prisen løbe for langt mod målet for at gøre handelen værd.

Ignorer modsatte signaler i en handel; tillad målet eller stop for at blive ramt. Når målet er ramt, hvis bestanden fortsætter med at række, vil et signal i den modsatte retning udvikle sig kort efter. Figur 3 viser en kort handel efterfulgt af en lang handel efterfulgt af en anden kort handel.

Den stokastiske oscillator bruger standardindstillinger på 12 perioder og% K indstillet til 3.

Figur 3. Stokastisk anvendt på 2-minutters kort

Kilde: FreeStockCharts.com

I figur 3 er intervallet $ 0, 16 i højden ($ 16 minus $ 15, 84); 25% af $ 0, 16 er $ 0, 04. Træk $ 0, 04 fra det høje interval på $ 16 for at få et mål for lange positioner på $ 15, 96. Tilføj $ 0, 04 til det lave af intervallet på $ 15, 84 for at få et mål for korte positioner på $ 15, 88. Mens rækkevidden er i kraft, er dette dine mål for lange og korte positioner. På denne måde er det mest sandsynligt, at målet bliver ramt, selvom prisen ikke gør det helt tilbage til toppen eller bunden af ​​intervallet, når det er henholdsvis langt eller kort.

I den første korte handel, lige efter kl. 13:30, stiger stokastikken over 80 og falder derefter under den. Dette signaliserer en kort handel. Sælg til den aktuelle pris, så snart indikatoren krydser under 80 ovenfra. Placer straks et stop over den nylige prishøjhed, der lige var dannet. Indstil dit exit-mål til $ 15, 88. Gør intet andet, før hverken stop eller mål er nået. Målet rammes mindre end en time senere, så du kommer ud af handelen med en fortjeneste. Stokastikken er siden faldet under 20, så så snart den rally tilbage over 20, gå ind i en lang handel til den aktuelle pris. Placer hurtigt et stop under den laveste pris, der lige er dannet, og placér et mål for at afslutte ved $ 15.96. Denne handel varer cirka 15 minutter, før den når målet om en rentabel handel. En anden kort handel udvikles umiddelbart efter den forudgående handel; indtast kort til den aktuelle pris, når de stokastiske krydser under 80, placer et stop over den nylige prishøjde og sæt et mål for at afslutte ved $ 15, 88. Målet nås mindre end 30 minutter senere.

Fordelen ved denne strategi er, at den venter på et tilbagetrækning til et fordelagtigt område, og prisen begynder at bevæge sig tilbage i vores handelsretning, når vi går ind. Derfor kan der anvendes et relativt stramt stop, og forholdet mellem belønning og risiko vil typisk være 1, 5: 1 eller højere. Den største ulempe er falske signaler. Falske signaler er, når indikatoren krydser 80-linjen (for shorts) eller 20-linjen (for længe), hvilket potentielt resulterer i at miste handler, før det rentable skridt udvikler sig.

Da den stokastiske bevæger sig langsommere end prisen, kan indikatoren også give et signal for sent. Når indgangssignalerne opstår, kan prisen muligvis allerede bevæge sig markant mod målet, hvilket reducerer overskudspotentialet og muligvis gør handlen ikke værd at tage. Ved indrejse skal belønningen være mindst 1, 5 gange større end risikoen, baseret på målet og stop. (Se mere om: Stochastics: En nøjagtig indikator for køb og salg .)

Bundlinjen

Flygtige bestande er attraktive for de handlende på grund af det hurtige overskudspotentiale. Trending af flygtige aktier giver ofte det største profitpotentiale, da der er en retningsbestemt bias til at hjælpe de handlende med at tage beslutninger. Keltner-kanaler er nyttige i stærke tendenser, fordi prisen ofte kun trækker tilbage til mellembåndet og giver en indgang. Ulempen er, at når trenden slutter, vil tabe handler forekomme. Overvågning af prishandlinger og at sikre, at prisen er ved at gøre en højere høj og højere lav, før du går ind i en stigende handel (lavere lav og lavere høj for handel med nedstrend) vil hjælpe med at afbøde denne mangel.

Flygtige aktier udvikler sig ikke altid; de pisker ofte frem og tilbage. Når stokastikken når et ekstremt niveau (80 eller 20) og derefter vender tilbage den anden vej, angiver det, at intervallet fortsætter og giver en handelsmulighed. Overvåg både de stokastiske og Keltner kanaler for at handle på enten trending eller forskellige muligheder. Ingen indikatorer er dog perfekte - derfor skal du altid overvåge prishandlingen for at hjælpe med at bestemme, hvornår markedet trender eller spænder, så det rigtige værktøj anvendes. (For yderligere læsning, se: Sådan tjener du på volatilitet .)

[At drage fordel af volatilitet kræver omfattende brug af teknisk analyse, herunder både kortmønstre og tekniske indikatorer. Hvis du er ny inden for teknisk analyse eller ønsker at forstærke dine evner, giver kursen Teknisk analyse på Investopedia Academy en dybdegående oversigt over de tekniske koncepter, du har brug for for at blive en succesrig erhvervsdrivende.]