RiskGrades (RG)

Hvad betyder RiskGrades?

RiskGrades (RG) er en varemærkemetode til beregning af risikoen for et aktiv. RiskGrades er en standardiseret måling til vurdering af et aktivs volatilitet på tværs af en række aktivklasser. Skalaen starter ved nul, hvilket er den mindst risikable vurdering. En rating på 1.000 svarer til den almindelige markedsrisiko for et diversificeret markedskapitalvægtet globalt aktieindeks. RiskGrades ændrer sig over tid for ikke kun at afspejle den usystematiske risiko for en investering, men også øge den samlede systematiske risiko på markedet. RiskGrades er baseret på en varians-covariance-tilgang, der måler volatiliteten af ​​aktiver eller aktivporteføljer som de skalerede standardafvigelser i afkastet.

Mere komplekse RiskGrades-beregninger giver mulighed for et par ekstra koncepter:

Forståelse af RiskGrades (RG)

RiskGrades blev udviklet af JPMorgan. Du kan bruge RiskGrades til at bestemme risikoniveauet i din portefølje baseret på følgende numre:

RGof et risikofri aktiv forventes at være nul.

RG for et aktiv med lav risiko forventes at være nul til 100.

Normale aktier / indekser skal have en RG på 100 til 300.

Aktier med en RG på 100 til 800 betragtes som høj risiko.

IPO'er har en RG større end 800.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

At forstå Beta og hvordan man beregner det Beta er et mål på volatiliteten eller den systematiske risiko for en sikkerhed eller en portefølje i sammenligning med markedet som helhed. Beta bruges i CAPM (model for kapitalprisfastsættelse). mere Covariance Covariance er en evaluering af det retningsbestemte forhold mellem afkast af to aktiver. mere Portfolio Variance Definition Portfolio varians er måling af, hvordan det faktiske afkast for en gruppe af værdipapirer, der udgør en portefølje, svinger. mere Nul-beta-portefølje En nul-beta-portefølje er konstrueret til ikke at have nogen systematisk risiko eller en beta på nul, med ydeevnen ikke korreleret med svingninger i det bredere marked. mere Risikostyring i finans I den finansielle verden er risikostyring processen med identifikation, analyse og accept eller afbødning af usikkerhed i investeringsbeslutninger. Risikostyring forekommer når som helst en investor eller fondsforvalter analyserer og forsøger at kvantificere potentialet for tab i en investering. mere Coskewness Definition Coskewness måler i statistik, hvor meget tre tilfældige variabler ændrer sig sammen og bruges i finansiering til at analysere sikkerhed og porteføljerisiko. flere Partner Links