Risikobaseret kapitalkrav

Hvad er et risikobaseret kapitalkrav?

Risikobaseret kapitalkrav henviser til en regel, der fastlægger minimum regulatorisk kapital for finansielle institutioner. Der er risikobaserede kapitalkrav for at beskytte finansielle virksomheder, deres investorer, deres kunder og økonomien som helhed. Disse krav sikrer, at hver finansieringsinstitution har tilstrækkelig kapital til rådighed til at opretholde driftsunderskud, samtidig med at det opretholder et sikkert og effektivt marked.

01:19

Forbannelsen mod zombie banker

Risikobaseret kapitalbehov forklaret

Risikobaserede kapitalkrav er nu underlagt et permanent gulv som regel vedtaget i juni 2011 af kontoret for valutakontrolløren (OCC), bestyrelsesrådet for Federal Reserve System og Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC). Ud over at kræve et permanent gulv giver reglen også en vis fleksibilitet i beregningen af ​​risikoen for visse aktiver med lav risiko.

Collins-ændringen af ​​Dodd-Frank Wall Street-reformen og forbrugerbeskyttelsesloven stiller minimale risikobaserede kapitalkrav for forsikrede deponeringsinstitutioner, deponeringsinstitutioner, holdingselskaber og ikke-bank finansielle selskaber, der overvåges af Federal Reserve. I henhold til Dodd-Frank-reglerne kræves det, at hver bank har en samlet risikobaseret kapitalkvote på 8% og en niveau-1, risikobaseret kapitalkvote på 4%.

Hvordan beregner banker kapital?

Typisk inkluderer niveau 1-kapital en finansieringsinstituts fælles aktie, oplyste reserver, tilbageholdt indtjening og visse typer foretrukne aktier, og den samlede kapital henviser til forskellen mellem en banks aktiver og passiver. Der er dog nuancer inden for begge disse kategorier, og for at opstille retningslinjer for, hvordan banker skal beregne deres kapital, offentliggør Basel-udvalget for banktilsyn, der fungerer gennem Bank for International Settlements, Basel-aftalerne. Basel I blev introduceret i 1988, efterfulgt af Basel II i 2004. Basel III blev udviklet som reaktion på underskud i den finansielle regulering, der opstod i slutningen af ​​2000-tallet finanskrise.

Forskel mellem risikobaseret kapital og fast kapitalstandarder

Både risikobaseret kapital og fast kapitalstandarder fungerer som en pude til at beskytte et selskab mod insolvens. Fast kapitalstandarder kræver imidlertid, at alle virksomheder har det samme beløb i deres reserver, og i modsætning hertil varierer risikobaseret kapital mængden af ​​kapital, som et selskab skal have, baseret på dets risikoniveau.

Forsikringsbranchen begyndte at bruge risikobaseret kapital i stedet for faste kapitalstandarder i 1990'erne, efter at en række forsikringsselskaber blev insolvente i 1980'erne og 1990'erne. For eksempel var der i 1980'erne i henhold til faste kapitalstandarder to forsikringsselskaber af samme størrelse i samme stat generelt forpligtet til at have det samme beløb i kapital, men efter 1990'erne stod disse forsikringsselskaber over for forskellige krav baseret på deres forsikringsniche og deres unikke risikoniveau.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvordan kapitalkrav opbevarer din sparekonto Sikker kapitalkrav er standardiserede regler for banker og andre depotinstitutter, der bestemmer, hvor meget likviditet (det vil sige let solgte aktiver), de skal have for et bestemt aktivniveau. mere Hvad kapitaldækningsgraden - CAR-målinger Kapitaldækningsgraden (CAR) defineres som en måling af en banks disponible kapital udtrykt i procent af en banks risikovægtede krediteksponeringer. mere Sådan bruges niveau 1-gearingsgraden til at vurdere kernekapital Niveau 1-gearingsgraden måler en banks kernekapital til dens samlede aktiver. Forholdet bruger niveau 1-kapital til at bedømme, hvor gearet en bank er i forhold til dens konsoliderede aktiver. mere Hvordan likviditetsdækningsgraden - LCR hjælper bankerne med at forblive opløsningsmiddel LCR er et krav under Basel III, hvor banker er forpligtet til at besidde nok likvide aktiver af høj kvalitet til at finansiere pengestrømme i 30 dage. LCR er en stresstest, der sigter mod at sikre, at finansielle institutioner har tilstrækkelig kapital under kortvarige likviditetsforstyrrelser. mere Hvad du skal vide om bankkapital Bankkapital er forskellen mellem en banks aktiver og dens forpligtelser, og den repræsenterer bankens nettoværdi eller dens egenkapitalværdi for investorer. mere Hvad er niveau 3 kapital? Tier 3-kapital er tertiær kapital, som mange banker besidder for at understøtte deres markedsrisiko, råvarerisiko og valutarisiko. flere Partner Links