Troværdighedsteori
Troværdighedsteori refererer til værktøjer, politikker og procedurer, der anvendes af aktuarer, når man undersøger data for at estimere risiko. Troværdighedsteori bruger matematiske modeller og metoder til at foretage erfaringsbaserede estimater, hvor ”erfaring” refererer til historiske data.
Hvorfor bruge troværdighedsteori?
Troværdighedsteori hjælper aktuarer med at forstå risiciene forbundet med at yde dækning, og det giver forsikringsselskaber mulighed for at begrænse sin eksponering for fordringer og tab. Forsikringsselskaber og aktuarer udvikler modeller baseret på historiske tab, hvor modellen tager højde for et antal antagelser, der skal testes statistisk for at afgøre, hvor troværdige de er. F.eks. Vil et forsikringsselskab undersøge tab, der tidligere er opstået ved at forsikre en bestemt gruppe af forsikringstagere for at estimere, hvor meget det kan koste at forsikre en lignende gruppe i fremtiden.
Når der udvikles et skøn, vælger aktuarier først et basisestimat. F.eks. Kan et livsforsikringsselskab vælge en dødelighedstabel som rygraden i dens basisestimat, da krav kun opstår, når den forsikrede dør. Aktuarer vil bruge en række basisestimater til at dække de forskellige aspekter af type politik, herunder de priser, som forsikringsselskabet typisk opkræver for dækning.
Hvordan troværdighedsteori hjælper aktuarer
Når der er oprettet et basisestimat, vil en aktuar derefter gennemgå forsikringsselskabets historiske erfaringer på en politik for politisk basis. Aktuaren vil undersøge disse historiske data for at se, hvordan forsikringsselskabets erfaringer kan have været forskellig fra erfaringerne fra andre forsikringsselskaber. Undersøgelsen giver aktuaren mulighed for at skabe forskellige vægte baseret på afvigelser.
For eksempel kan det opdele bilisterne efter alder, køn og type bil; en ung mand, der kører i en hurtig bil, betragtes som en høj risiko, og en gammel kvinde, der kører en lille bil, betragtes som en lav risiko. Opdelingen foretages ved at afbalancere de to krav om, at risiciene i hver gruppe er tilstrækkelig ens, og gruppen er tilstrækkelig stor til, at der kan udføres en meningsfuld statistisk analyse af skadeserfaringen til at beregne præmien. Dette kompromis betyder, at ingen af grupperne kun indeholder identiske risici. Problemet er så at udtænke en måde at kombinere gruppens oplevelse med oplevelsen af den individuelle risiko for at nå frem til en mere passende præmie. Troværdighedsteori giver en løsning på dette problem.
Troværdighedsteori er i sidste ende afhængig af kombinationen af erfaringsestimater fra historiske data såvel som basestimater for at udvikle formler. Formlerne bruges til at gentage tidligere oplevelser og testes derefter mod faktiske data. Aktuarer kan bruge et lille datasæt, når man opretter et første estimat, men store datasæt foretrækkes i sidste ende, fordi de har større statistisk betydning.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.