Bevægende gennemsnit bånd
Bevægende gennemsnitsbånd er en række bevægende gennemsnit (MA) med forskellige længder, der er afbildet på det samme diagram for at skabe en båndlignende indikator. Forhandlere kan bestemme styrken af en tendens ved at se på afstanden mellem de bevægelige gennemsnit, samt identificere centrale områder med støtte eller modstand ved at se på prisen i forhold til båndet. Båndene kan også bruges til at signalere potentielle trendændringer, når prisen bevæger sig gennem båndene, eller båndene krydser hinanden.
Key takeaways
- Den erhvervsdrivende bestemmer, hvor mange MA'er der bruges til at oprette båndet, samt tilbagetagelsesperioder (længde) af hvert bånd.
- Når prisen er over MA-båndet, og MA'erne vinkles opad, hjælper det med at bekræfte en stigende pris.
- Når prisen er under MA-båndet, og MA'erne vinkles nedad, hjælper det med at bekræfte en faldende pris.
- Når båndet udvides hjælper det med at bekræfte en styrkende tendens, men når de trækker sig sammen eller krydser det indikerer en tilbagetrækningsfase eller vending.
Formlen for et bevægende gennemsnitsbånd er
Bevægende gennemsnitsbånd = Flere SMAswhere: SMAs = Enkle bevægende gennemsnitSMA = Pris1 + Pris2 + Pris3 + ⋯ Pricennn = Antal perioder \ begynde {justeret} & \ tekst {Bevægende gennemsnitsbånd} = \ tekst {Flere SMA'er} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {SMAs} = \ tekst {Enkelt bevægende gennemsnit} \\ & \ tekst {SMA} = \ frac {\ text {Pris} _1 + \ tekst {Pris} _2 + \ tekst {Pris } _3 + \ cdots \ text {Pris} _n} {n} \\ & n = \ tekst {Antal perioder} \\ \ end {alignet} Bevægende gennemsnitsbånd = Flere SMAswhere: SMAs = Enkle bevægende gennemsnitSMA = nPris1 + Pris2 + Pris3 + ⋯ Pris n = Antal perioder
Sådan beregnes et bevægende gennemsnitsbånd
- Bestem, hvor mange MA'er der skal bruges.
- Vælg deres længder / tilbagetagelsesperioder.
- Beregn det enkle glidende gennemsnit for hver
Hvad fortæller et bevægende gennemsnitsbånd dig ">
Bevægende gennemsnitsbånd består ofte af seks til otte bevægende gennemsnit i forskellige længder, selvom nogle erhvervsdrivende muligvis vælger færre eller flere. Forhandlere bruger ofte et simpelt bevægende gennemsnitsbånd, der er indstillet til 10-perioders intervaller, såsom 10-, 20-, 30-, 40-, 50- og 60-perioders bevægende gennemsnit. Intervallet behøver ikke at være 10-perioder, det kan være fem eller 15, ethvert andet interval.
Indikatorens reaktionsevne kan justeres ved at ændre antallet af tidsperioder, der er brugt i de bevægende gennemsnit, eller ved at ændre typen af bevægelses gennemsnit fra et simpelt bevægende gennemsnit (SMA) til et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA).
Jo færre antallet af perioder, der bruges til at oprette gennemsnittet, jo mere følsomt er båndet over for små prisændringer. For eksempel vil en serie på 5, 15, 25, 35 og 45-perioders bevægende gennemsnit reagere hurtigere på kortvarige prisændringer end 150, 160, 170, 180-periode bevægelige gennemsnit. Sidstnævnte ville blive foretrukket af en investor på længere sigt, der kun ønsker at fremhæve store vendepunkter i aktivet.
Når prisen er over båndet, eller i det mindste over de fleste af MA'erne, hjælper det med at bekræfte en stigende prisudvikling. MA'er, der er vinklet opad, hjælper også med at bekræfte en stigning.
Når prisen er under MA'erne, eller i det mindste de fleste af dem, og MA'erne vinkles nedad, hjælper det med at bekræfte en faldende pris.
Forhandlere kan justere indikatoren, så den giver støtte- og modstandsområder. Ændre tilbagetagelsesperioderne for MA'erne, så for eksempel bunden af båndet gav støtte til en stigende prisudvikling i fortiden. I fremtiden kan båndet fungere som støtte som igen. Det samme koncept gælder for downtrends og resistens.
Når båndet udvides, hjælper det med at bekræfte en styrkende tendens. For eksempel, under en stærk prisstigning, vil MA'er blæse ud, når de kortere MA'er trækker væk fra MA'er i længere periode.
Når båndet trækker sig sammen, indikerer det, at prisen er gået ind i en konsoliderings- eller tilbagetrækningsfase.
Når båndene krydser, kan det indikere en potentiel trendændring. Nogle erhvervsdrivende kan vente på, at alle båndene krydser for at bekræfte en prisvending, mens andre muligvis kun har brug for at se et par af MA'erne krydse før de griber ind.
Bevægende gennemsnit båndeksempel
Følgende diagram viser et eksempel på et bevægende gennemsnitsbånd i SPDR S&P 500 ETF (SPY).
I eksemplet ovenfor kan du identificere bullish eller bearish tendenser ved at se på, når indikatorerne begynder at krydse lavere eller højere, hvilket ændrer deres farve fra henholdsvis grøn til rød og rød til grøn på denne kortplatform. Udvidelsen af linjerne antyder, at trendens styrke øges, mens indsnævring af linjer antyder, at trenden mister sin styrke.
Forskellen mellem et bevægende gennemsnitsbånd og det guppy, flere bevægende gennemsnit
Individuelle forhandlere vil bestemme, hvor mange MA'er, der udgør deres bevægende gennemsnitlige bånd, og vil også bestemme tilbagetagelsesperioden for disse MA'er. Guppy Multiple Moving Average er mere struktureret, idet det har et sæt antal MA'er med indstillede tilbagetagelsesperioder. Selvom disse stadig kan ændres af den erhvervsdrivende, er standardindstillingerne for Guppy 12 MA'er, med perioder på tre, fem, otte, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 og 60.
Begrænsninger ved brug af et bevægende gennemsnitsbånd
Jo flere MA'er der er på et diagram, jo sværere bliver det at afgøre, hvilke der er relevante. For eksempel, hvis en erhvervsdrivende primært er fokuseret på den nederste MA i en stigende tendens, er de andre MA'er bare rodet over diagrammet.
Mens båndets sammentrækning, kryds og udvidelse kan hjælpe med at vurdere trendstyrke, tilbagetrækninger og tilbageførsler, halter MA'er altid. Dette betyder, at prisen muligvis allerede er flyttet markant, før båndet signaliserer prisændringen.
Båndet kan give støtte og modstand til tider, men ikke hos andre. Som angivet ovenfor kan en gang midten af båndet også give støtte, mens næste gang det er toppen eller bunden af båndet. Når supporten er brudt, og prisen er flyttet gennem alle båndene, vil dette normalt betragtes som en trendvending, især hvis MA'erne også krydser hinanden, men sådanne træk resulterer ikke altid i en prisvending. Tilbagetrækningen kan have været dybere end MA'erne, og efter tilbagetrækningen genoptages den originale tendens.
Bevægende gennemsnitsbånd bruges bedst i forbindelse med andre former for analyse, såsom prishandling, andre tekniske indikatorer og grundlæggende analyser for langtidshandlere.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.