Lineært vægtet bevægende gennemsnit (LWMA)
Et lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA) er en glidende gennemsnitsberegning, der mere vægtigt de seneste prisdata. Den seneste pris har den højeste vægtning, og hver forudgående pris har gradvis mindre vægt. Vægterne falder lineært. LWMA’er er hurtigere til at reagere på prisændringer end enkle bevægende gennemsnit (SMA) og eksponentielle bevægende gennemsnit (EMA).
Key takeaways
- Brug et lineært vægtet glidende gennemsnit på samme måde som en SMA eller EMA.
- Brug en LWMA til mere klart at definere prisudvikling og tilbageførsler, give handelssignaler baseret på crossovers og indikere områder med potentiel støtte eller modstand.
- Handlere, der ønsker et glidende gennemsnit med mindre forsinkelse end en SMA, ønsker muligvis at bruge en LWMA.
Formlen for det lineært vægtede bevægende gennemsnit (LWMA) er
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... ∑ Hvor: P = Pris for perioden n = Den seneste periode, n-1 er den forudgående periode, og n-2 er to perioder forudW = Den tildelte vægt til hver periode, hvor den højeste vægt går først og derefter falder lineært på antallet af anvendte perioder \ begynde {justert} & \ tekst {LWMA} = \ frac {\ venstre ( P_n * W_1 \ højre) + \ venstre (P_ {n-1} * W_2 \ højre) + \ venstre (P_ {n-2} * W_3 \ højre) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {P = Pris for perioden} \\ & \ text {n = Den seneste periode, n-1 er den forudgående periode, } \\ & \ text {og n- 2 er to perioder forudgående} \\ & \ tekst {W = Den tildelte vægt til hver periode, med} \\ & \ teksten {højeste vægt gå først og derefter faldende lineært} \\ & \ tekst {baseret på antallet af perioder, der bruges} \\ \ ende {justeret} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... hvor: P = Pris for perioden n = Den seneste periode, n-1 er den forudgående periode, og n-2 er to perioder forud W = Den tildelte vægt til hver periode, med den højeste vægt går først og derefter falder lineært på antallet af anvendte perioder
Sådan beregnes det lineært vægtede bevægende gennemsnit (LWMA)
- Vælg en tilbagetagelsesperiode. Dette er, hvor mange n-værdier, der beregnes til LWMA.
- Beregn de lineære vægte for hver periode. Dette kan opnås på et par måder. Det nemmeste er at tildele n som vægten for den første værdi. Hvis du for eksempel bruger et tilbageblik på 100 perioder, ganges den første værdi med en vægt på 100, den næste værdi ganges med en vægt på 99. En mere kompleks måde er at vælge en anden vægt til den seneste værdi, såsom 30. Nu skal hver værdi falde med 30/100, så når n-99 (100. periode) er nået, er vægten en.
- Multiplicer priserne for hver periode med deres respektive vægte, og få derefter summen.
- Del ovenstående med summen af alle vægte.
Lad os sige, at vi er interesseret i at beregne det lineært vægtede glidende gennemsnit af den lukkende pris på en bestand de sidste fem dage.
Begynd med at multiplicere dagens pris med 5, gårsdagens med 4, og prisen for dagen før med 3. Fortsæt med at multiplicere hver dags pris med dens placering i dataserien, indtil du når den første pris i dataserien, der ganges med 1. Tilføj disse resultater sammen, divider med summen af vægtene, så får du det lineært vægtede bevægelses gennemsnit for denne periode.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Lad os sige, at prisen på denne bestand svinger således:
Dag 5: $ 90, 90
Dag 4: $ 90.36
Dag 3: $ 90, 28
Dag 2: $ 90, 83
Dag 1: $ 90, 91
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA for denne bestand i denne periode er $ 90, 62.
Hvad fortæller det lineært vægtede bevægende gennemsnit (LWMA) dig ">
Det lineært vægtede glidende gennemsnit er en metode til beregning af et aktivs gennemsnitlige pris over et givet tidsrum. Denne metode vejer nyere data tungere end ældre data og bruges til at analysere markedstendenser.
Generelt, når prisen er over LWMA, og LWMA stiger, er prisen over det vejede gennemsnit, hvilket hjælper med at bekræfte en stigning. Hvis prisen er under LWMA, og LWMA peges ned, hjælper dette med at bekræfte en nedadgående pris.
Når prisen krydser LWMA, kan det signalere en trendændring. Hvis prisen for eksempel er over LWMA og derefter falder under den, kan det indikere et skifte fra en opadgående tendens til en nedadgående tendens.
Ved vurdering af tendenser skal forhandlere være opmærksomme på tilbagetagelsesperioden. Tilbagetagelsesperioden er, hvor mange perioder der beregnes til LWMA. En fem-periode LWMA vil spore pris meget nøje og er nyttig til at spore små tendenser, da linjen let vil blive brudt af selv mindre prisoscillationer. En 100-periode LWMA sporer ikke prisen så tæt, hvilket betyder, at der ofte vil være plads mellem LWMA og prisen. Dette muliggør bestemmelse af langsigtede tendenser og reverseringer.
Ligesom andre typer bevægelige gennemsnit, kan LWMA engang bruges til at indikere støtte- og modstandsområder. Tidligere sprang prisen for eksempel LWMA ved flere lejligheder og flyttede sig derefter højere. Dette indikerer, at linjen fungerer som support. Linjen kan fortsætte med at fungere som støtte i fremtiden. Undladelse af at gøre dette kunne indikere, at prisudviklingen har gennemgået en ændring. Det kan vende tilbage til nedsiden eller begynde muligvis en periode, hvor den bevæger sig mere sidelæns.
Hvad er forskellen mellem et lineært vægtet bevægende gennemsnit (LWMA) og et dobbelt eksponentielt bevægende gennemsnit (DEMA)?
Begge disse bevægelige gennemsnit er designet til at reducere den forsinkelse, der er iboende i SMA. LWMA gør dette ved at lægge større vægt på de nylige priser. Det dobbelte eksponentielt bevægende gennemsnit (DEMA) gør dette ved at multiplicere EMA over en bestemt periode med to og derefter subtrahere en udjævnet EMA. Da MA'erne beregnes forskelligt, giver de forskellige værdier på et prisoversigt.
Begrænsningerne ved anvendelse af et lineært vægtet bevægende gennemsnit (LWMA)
Alle glidende gennemsnit hjælper med at definere tendenser, når de er til stede, men giver kun lidt information, når prishandlingen er hakkende eller bevæges overvejende sidelæns. I sådanne tider vil prisen svinge rundt omkring MA. MA vil ikke give gode crossover- eller support / modstandssignaler i sådanne tider.
En LWMA giver muligvis ikke støtte eller modstand. Dette er især sandsynligt, hvis det ikke har gjort det før.
Flere falske signaler kan også forekomme, før en betydelig tendens udvikler sig. Et falskt signal er, når prisen krydser LWMA, men ikke klarer at bevæge sig i den forventede retning, hvilket resulterer i en dårlig handel.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.