Sådan oprettes handelsalgoritmer

Kvantitativ handel er ikke kun tilgængelig for institutionelle handlere; detailhandlere bliver også involveret. Selvom programmeringsfærdigheder anbefales, hvis du vil fremstille algoritmer, er det ikke altid nødvendigt med dem. Der er programmer og tjenester, der skriver programmeringskoden for en strategi baseret på de input, du leverer. Koden produceret af programmet / tjenesten tilsluttes derefter til handelsplatformen, og handel begynder. Men inden noget af dette kan forekomme, fortsætter de ønskede algoritmiske forhandlere gennem adskillige trin, der beslutter nøjagtigt, hvad de vil opnå med algoritmen, og hvordan.

Tidsramme og begrænsninger

Mens en godt programmeret algoritme kan køre på egen hånd, anbefales en vis menneskelig tilsyn. Vælg derfor en tidsramme og en handelsfrekvens, som du er i stand til at overvåge. Hvis du har et fuldtidsjob, og din algoritme er programmeret til at lave hundreder af handler om dagen på et diagram på et minut, mens du er på arbejde, er det måske ikke ideelt. Det kan være nødvendigt at du vælger en lidt længere tidsramme for dine handler og mindre handelsfrekvens, så du kan holde øje med det.

Rentabilitet i testfasen af ​​algoritmen betyder ikke, at den fortsat vil producere disse afkast for evigt. Lejlighedsvis bliver du nødt til at træde ind og ændre handelsalgoritmen, hvis resultaterne afslører, at den ikke fungerer godt mere. Dette er også en tidsforpligtelse, som enhver, der foretager algoritmisk handel, skal acceptere.

Finansielle begrænsninger er også et problem. Provisioner løber meget hurtigt op med en højfrekvent handelsstrategi, så sørg for, at du er hos den tilgængelige mægler, der er billigst, og at overskudspotentialet for hver handel garanterer at betale disse provisioner, potentielt mange gange om dagen. Startkapital er også en overvejelse. Forskellige markeder og finansielle produkter kræver forskellige beløbskapital. Hvis du handler med dagsaktier, har du brug for mindst $ 25.000 (mere anbefales), men handel med forex eller futures kan du potentielt starte med mindre.

Markedsbegrænsninger er et andet problem. Ikke hvert marked er velegnet til algoritmisk handel. Vælg aktier, ETF'er, forex par eller futures med rigelig likviditet til at håndtere de ordrer, algoritmen vil producere.

Udvikl eller finjuster en strategi

Når de økonomiske og tidsmæssige begrænsninger er forstået, udvikler eller finjusterer du en strategi, der kan programmeres. Du har muligvis en strategi, du handler manuelt, men kodes den let? Hvis din strategi er meget subjektiv og ikke regelbaseret, kan programmering af strategien være umulig. Regelbaserede strategier er de nemmeste at kode - strategier med posteringer, stoptab og prismål baseret på kvantificerbare data eller prisbevægelser.

Da regelbaserede strategier let kopieres og testes, er der masser af frit tilgængelige, hvis du ikke har dine egne ideer. Quantpedia er en sådan ressource, der leverer akademiske artikler og handelsresultater for forskellige kvantitative handelsmetoder. De skitserede regler kan kodes og derefter testes for rentabilitet på tidligere og nuværende data. Kodning af en algoritme kræver programmeringsevne eller adgang til software eller en der kan kode for dig.

Test af en handelsalgoritme

Det vigtigste trin er testning. Når en handelsstrategi er blevet kodet, skal du ikke handle med reel kapital, før den er testet. Testning inkluderer lade algoritmen køre på historiske prisdata, der viser, hvordan algoritmen udførte sig over tusinder af handler. Hvis den historiske testfase er rentabel, og den producerede statistik er acceptabel for din risikotolerance - såsom maksimal nedtælling, vindforhold, risiko for ruin, for eksempel - fortsæt med at teste algoritmen under levende forhold på en demokonto. Igen bør denne fase producere hundreder af handler, så du kan få adgang til ydeevnen.

Hvis algoritmen er rentabel på historiske prisdata og handel med en live demokonto, skal du bruge den til at handle med reel kapital, men med et vågent øje. Livebetingelser er anderledes end historisk eller demotest, fordi algoritmens ordrer faktisk påvirker markedet og kan forårsage glidning. Indtil det er verificeret, at algoritmen fungerer i det virkelige marked, som det gjorde ved testning, opretholder et vågent øje.

Kontinuerlig vedligeholdelse

Så længe algoritmen fungerer inden for de statistiske parametre, der er fastlagt under test, skal algoritmen være i fred. Algoritmer har fordelen ved at handle uden følelser, men en erhvervsdrivende, der konstant tænker over algoritmen, annullerer denne fordel. Algoritmen kræver dog opmærksomhed. Overvåg ydeevne, og hvis markedsforholdene ændrer sig så meget, at algoritmen ikke længere fungerer som den skal, kan det være nødvendigt med justeringer.

Bundlinjen

Algoritmisk handel er ikke et sæt-og-glem forsøg, der gør dig rig natten over. Faktisk kan kvantitativ handel være lige så meget arbejde som handel manuelt. Hvis du vælger at oprette en algoritme, skal du være opmærksom på, hvordan tid, økonomiske og markedsmæssige begrænsninger kan påvirke din strategi og planlægge i overensstemmelse hermed. Gør en nuværende strategi til en regelbaseret strategi, der lettere kan programmeres, eller vælg en kvantitativ metode, der allerede er testet og undersøgt. Kør derefter din egen testfase ved hjælp af historiske og aktuelle data. Hvis det tjekker ud, skal du køre algoritmen med rigtige penge under et vågent øje. Juster om nødvendigt, men lad det ellers gøre sit job.