Forex: Det bevægende gennemsnit MACD Combo
I teorien er trendhandel let. Alt hvad du skal gøre er at fortsætte med at købe, når du ser prisen stige højere og fortsætte med at sælge, når du ser den bryde lavere. I praksis er det imidlertid langt vanskeligere at gøre dette med succes. Den største frygt for trendhandlere er at komme ind i en tendens for sent, det vil sige på udmattelsespunktet. På trods af disse vanskeligheder er trendhandel sandsynligvis en af de mest populære stilarter for handel, fordi når en tendens udvikles, uanset om det er på kort eller lang sigt, kan det vare i timer, dage og endda måneder.
Vejledning : Forex trading regler
Her dækker vi en strategi, der hjælper dig med at komme ind på en trend på det rigtige tidspunkt med klare ind- og udgangsniveauer. Denne strategi kaldes den glidende gennemsnitlige MACD-kombination. (Se En primer på MACD for baggrundslæsning).
Oversigt
MACD-kombinationsstrategien involverer brug af to sæt bevægelige gennemsnit (MA) til opsætningen:
- 50 simpelt glidende gennemsnit (SMA) - den signallinie, der udløser handler
- 100 SMA - giver et klart trendsignal
Den faktiske tidsperiode for SMA afhænger af det diagram, du bruger, men denne strategi fungerer bedst på timeplaner og daglige diagrammer. Hovedprincippet for strategien er kun at købe eller sælge, når prisen krydser de bevægende gennemsnit i retning af trenden. (Læs vejledningen med bevægelige gennemsnit for at lære mere.)
Regler for en lang handel
- Vent på, at valutaen handler over både 50 SMA og 100 SMA.
- Når prisen er gået over det nærmeste SMA med 10 punkter eller mere, skal du indtaste længe, hvis MACD er gået over til positivt inden for de sidste fem søjler, ellers vent på det næste MACD-signal.
- Indstil det første stop på en fem-bjælke lavt fra indgangen.
- Gå ud af halvdelen af positionen ved to gange risiko; flyt stop til breakeven.
- Gå ud af anden halvdel, når prisen bryder under 50 SMA med 10 pips.
Regler for en kort handel
Vent på, at valutaen handler under både 50 SMA og 100 SMA.
- Når prisen er gået ned under den nærmeste SMA med 10 punkter eller mere, skal du indtaste kort, hvis MACD er gået over til negativ inden for de sidste fem søjler; Ellers skal du vente til det næste MACD-signal.
- Indstil det første stop på en fem-bjælke højt fra indgangen.
- Gå ud af halvdelen af positionen ved to gange risiko; flyt stop til breakeven.
- Gå ud af den resterende position, når prisen bryder tilbage over 50 SMA med 10 punkter. Tag ikke handlen, hvis prisen simpelthen handler mellem 50 SMA og 100 SMA.
Lange handler
Vores første eksempel i figur 1 er for EUR / USD på et timekort. Handlen indledes den 13. marts 2006, når prisen går over både den 50-timers SMA og 100-timers SMA. Vi går dog ikke ind med det samme, fordi MACD krydsede opad for mere end fem søjler siden, og vi foretrækker at vente på, at det andet MACD-opkryds for at komme ind. Årsagen til at vi overholder denne regel er fordi vi ikke ønsker at købe, når momentumet har allerede været på hovedet i et stykke tid og kan derfor udtømme sig selv.
Den anden trigger optræder få timer senere kl. 1.1945. Vi går ind i positionen og placerer vores første stop ved fem-bar lavt fra indgangen, som er 1.1917. Vores første mål er to gange vores risiko for 28 pips (1.1945-1.1917) eller 56 pips, hvilket sætter vores mål på 1.2001. Målet bliver ramt kl. 11 EST næste dag. Derefter flytter vi vores stop for breakeven og ser for at forlade den anden halvdel af positionen, når prisen handler under 50 timers SMA med 10 punkter. Dette sker den 20. marts 2006 kl. 10 EST, på hvilket tidspunkt anden halvdel af positionen lukkes kl. 1.2165 for et samlet handelsresultat på 138 pips.
Figur 1: Bevægende gennemsnit MACD Combo, EUR / USD
Kilde: FXtrek Intellichart
Positive og negative svingninger
Hvorfor kan vi ikke bare handle MACD-krydset fra positivt til negativt "> EUR / USD i figur 2, at der opstod flere positive og negative svingninger mellem 13. marts og 15. marts, 2006. Dog var det meste af nedsiden og endda nogle af opsiden Hvis signalet blev taget, ville det være blevet stoppet, før der blev gjort nogen meningsfuld fortjeneste.
Hvorfor kan vi ikke bare handle det bevægende gennemsnitskors uden MACD? Se på figur 2. Hvis vi tog det glidende gennemsnitlige crossover-signal til ulempen, når MACD var positiv, ville handelen have forvandlet sig til en taber.
Figur 2
Kilde: FXtrek Intellichart
Det næste eksempel, der er vist i figur 3, er for USD / JPY på en daglig tidsramme. Handlen indledes den 16. september 2005, når prisen går over både den 50-dages og 100-dages SMA. Vi tager signalet med det samme, fordi MACD har krydset inden for fem søjler, hvilket giver os et indgangsniveau på cirka 110, 95. Vi placerer vores første stop på fem-bar-lavet på 108, 98 og vores første mål på to gange risiko, hvilket kommer til 114, 89. Prisen rammes tre uger senere den 13. oktober 2005, hvor vi flytter vores stop til breakeven og ser for at forlade den anden halvdel af positionen, når prisen handler under 50-dages SMA med 10 punkter. Dette sker den 14. december 2005 kl. 117, 43, hvilket resulterer i en samlet handelsgevinst på 521 pips.
Én ting at huske på, når du bruger daglige diagrammer: selvom overskuddet kan være større, er risikoen også højere. Vores stop var tæt på 200 pips væk fra vores indrejse. Naturligvis var vores overskud 521 pips, hvilket viste sig at være mere end to gange vores risiko. Desuden skal forhandlere, der bruger de daglige diagrammer til at identificere opsætninger, være langt mere tålmodige med deres handler, fordi positionen kan forblive åben i måneder.
Figur 3: Bevægende gennemsnit MACD Combo, USD / JPY
Kilde: FXtrek Intellichart
Korte handler
På den korte side kigger vi på AUD / USD på timekart tilbage den 16. marts, 2006. Valutaparets første række handler mellem 50- og 100-timers SMA. Vi venter på, at prisen går ned under både 50- og 100-timers glidende gennemsnit og kontrollerer, om MACD har været negativt med de sidste fem søjler. Vi ser, at det var, så vi går kort, når prisen bevæger sig 10 pips lavere end den nærmeste SMA, som i dette tilfælde er den 100-timers SMA. Vores indgangspris er 0.7349. Vi placerer vores første stop på det højeste højde af de sidste fem søjler eller 0, 7376. Dette placerer vores indledende risiko på 27 punkter. Vores første mål er to gange risikoen, som ligger på 0.7295. Målet bliver udløst syv timer senere, på hvilket tidspunkt vi flytter vores stop i anden halvdel til breakeven og ser for at forlade det, når prisen handler over 50 timers SMA med 10 punkter. Dette sker den 22. marts 2006, når prisen når 0, 7193 og tjener os i alt 105 pips på handelen. Dette er bestemt et attraktivt afkast i betragtning af at vi kun risikerede 27 pips på handelen.
Figur 4: Bevægende gennemsnit MACD Combo, AUD / USD
Kilde: FXtrek Intellichart
Fra et dagligt perspektiv ser vi på et andet kort eksempel i EUR / JPY vist i figur 5. Som du kan se, dateres de daglige eksempler længere tilbage, fordi når en klar tendens er dannet, kan den vare i lang tid. Hvis det ikke gjorde det, ville valutaen i stedet flytte ind i et interval-scenarie, hvor priserne simpelthen ville svinge mellem de to glidende gennemsnit.
Den 25. april 2005 så vi EUR / JPY bryde under 50-dages og 100-dages SMA. Vi kontrollerer, at MACD også er negativ, hvilket bekræfter, at momentum er flyttet til ulempen. Vi går ind i en kort position på 10 punkter under det nærmeste bevægende gennemsnit (100-dages SMA) eller 137, 76. Det første stop er placeret på det højeste højde af de sidste fem søjler, hvilket er 140, 47. Dette betyder, at vi risikerer 271 pips. Vores første mål er to gange risiko (542 pips) eller 132, 34. Det første mål er ramt lidt mere end en måned senere den 2. juni 2005. På dette tidspunkt flytter vi vores stop på den resterende halvdel til breakeven og ser for at afslutte det, når prisen handler over 50-dages SMA med 10 pips . Det glidende gennemsnit overtrædes til topsiden den 30. juni 2005, og vi afslutter ved 134, 21. Vi forlader resten af positionen på det tidspunkt for en samlet handelsgevinst på 448 pips.
Figur 5: Bevægende gennemsnit MACD Combo, EUR / JPY
Kilde: FXtrek Intellichart
Når strategien mislykkes
Denne strategi er langt fra idiotsikker. Som med mange trend-trading strategier, fungerer det bedst på valutaer eller tidsrammer, der tendens godt. Derfor er det vanskeligt at implementere denne strategi på valutaer, der typisk er inden for rækkevidde, som EUR / GBP.
Figur 6 viser et eksempel på strategiens fiasko. Prisen går under den 50- og 100-timers SMA i EUR / GBP den 7. marts 2006 med 10 punkter. MACD er negativt på det tidspunkt, så vi går korte 10 pips under det bevægende gennemsnit på 0, 6840. Stop er placeret på det højeste højde af de sidste fem søjler, hvilket er 0, 6860. Dette gør vores risiko 20 pips, hvilket betyder, at vores første take-profit-niveau er to gange risikoen, eller 0, 6800.
EUR / GBP fortsætter med at sælge, men ikke stærkt nok til at nå vores take-profit-niveau. Lavet i farten, før valutaparet til sidst vender tilbage over 50-timers SMA, er 0, 6839. Vendingen strækker sig til sidst til vores stop på 0.6860, og vi ender med at miste 20 pips på handelen.
Figur 6: Bevægende gennemsnit MACD Combo, EUR / GBP
Kilde: FXtrek Intellicharts
Konklusion
Den glidende gennemsnitlige MACD-kombinationsstrategi kan hjælpe dig med at komme ind på en tendens på det mest rentable tidspunkt. Forhandlere, der implementerer denne strategi, skal dog sørge for, at de kun gør det på valutapar, der typisk udvikler sig. Denne strategi fungerer især godt på hovedfagene. Forhandlere bør også kontrollere styrken på fordelingen under det bevægende gennemsnit på indgangspunktet. I den mislykkede handel, der er vist i figur 6, havde vi set på det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) på det tidspunkt, ville vi have set, at ADX var meget lav, hvilket indikerer, at opdelingen sandsynligvis ikke genererede nok momentum til at fortsætte bevægelsen.