Donchian-kanaler Definition
Donchian-kanaler er tre linjer, der genereres ved bevægende gennemsnitsberegninger, der omfatter en indikator, der er dannet af øvre og nedre bånd omkring et mellemområde eller medianbånd. Det øverste bånd markerer den højeste pris på en sikkerhed over N-perioder, mens det nedre bånd markerer den laveste pris på en sikkerhed over N-perioder. Området mellem de øvre og nedre bånd repræsenterer Donchian Channel. Karriere futureshandler Richard Donchian udviklede indikatoren i midten af det tyvende århundrede for at hjælpe ham med at identificere tendenser. Han vil senere få tilnavnet "Faderen med Trendfølger".
Key takeaways
- Indikatoren søger at identificere bullish og bearish ekstremiteter, der favoriserer reverseringer såvel som breakouts, sammenbrud og nye tendenser, højere og lavere.
- Mellembåndet beregner simpelthen gennemsnittet mellem det højeste høje over N-perioder og laveste lavt over N-perioder, idet det identificerer en median eller gennemsnitlig reverseringspris.
Formlen for donkiske kanaler er:
UC = Højeste Høj i sidste N PerioderMiddle Channel = ((UC − LC) / 2) LC = Lavest Lav i Sidste N perioder hvor: UC = Øvre kanalN = Antal minutter, timer, dage, uger, Periode = minutter, timer, dage, uger, måneder \ begynde {justeret} & \ tekst {UC = Højeste høj i sidste} N \ tekst {Perioder} \\ & \ tekst {Mellemkanal} = ((UC-LC) / 2) \\ & \ tekst {LC = Laveste Lav i sidst} N \ tekst {perioder} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & UC = \ tekst {Øvre kanal} \\ & \ begynde {justeret} N = & \ tekst {Antal af minutter, timer, dage, uger, } \\ & \ tekst {måneder} \ ende {justeret} \\ & \ tekst {periode} = \ tekst {minutter, timer, dage, uger, måneder} \\ & LC = \ tekst {Nederste kanal} \ ende {justeret} UC = Højeste Høj i sidste N PerioderMiddle Channel = ((UC − LC) / 2) LC = Laveste Lav i Sidste N perioder hvor: UC = Øvre kanal N = Antal minutter, timer, dage, uger, periode = minutter, timer, dage, uger, måneder
Sådan beregnes Donchian-kanaler
Channel High:
- Vælg tidsperiode (N minutter / timer / dage / uger / måneder).
- Sammenlign højtryk for hvert minut, time, dag, uge eller måned i denne periode.
- Vælg den højeste udskrivning.
- Plott resultatet.
Kanal lav:
- Vælg tidsperiode (N minutter / timer / dage / uger / måneder).
- Sammenlign den lave udskrivning for hvert minut, time, dag, uge eller måned i denne periode.
- Vælg den laveste udskrivning.
- Plott resultatet.
Center Channel :
- Vælg tidsperiode (N minutter / timer / dage / uger / måneder).
- Sammenlign høje og lave udskrifter for hvert minut, time, dag, uge eller måned i denne periode.
- Træk det højeste højtryk fra laveste lavtryk og divider med 2.
- Plott resultatet.
Hvad fortæller Donchian-kanaler ">
Donchian-kanaler identificerer komparative forhold mellem den aktuelle pris og handelsintervaller over forudbestemte perioder. Tre værdier bygger et visuelt kort over pris over tid, svarende til Bollinger Bands, der angiver omfanget af habilitet og bearishhed i den valgte periode. Den øverste linje identificerer omfanget af bullish energi og fremhæver den højeste pris opnået i perioden gennem tyrbjørnekonflikten. Midtlinjen identificerer den gennemsnitlige eller gennemsnitlige tilbageførselspris for perioden og fremhæver mellemgrunden opnået for perioden gennem tyrbjørnekonflikten. Den nederste linje identificerer omfanget af bearish energi, hvilket fremhæver den laveste pris, der er opnået i perioden gennem tyrbjørnekonflikten.
Eksempel på, hvordan man bruger Donchian-kanaler
Hvad er Donchian-kanaler ">
I dette eksempel er Donchian Channel det skraverede område afgrænset af den øverste grønne linje og den nedre røde linje, som begge bruger 20 dage som båndkonstruktionsperioder (N). Når prisen bevæger sig op til sit højeste punkt i de sidste 20 dage eller mere, "skubber" prisstængerne den grønne linje højere, og når prisen går ned til sit laveste punkt på 20 dage eller mere, "prisstængerne" skubber den røde linje nederste. Når prisen falder i 20 dage fra en høj, vil den grønne linje være vandret og derefter begynde at falde. Omvendt, når prisen stiger fra en lav i 20 dage, vil den røde linje være vandret i 20 dage og derefter begynde at stige.
Forskellen mellem Donchian-kanaler og Bollinger-bånd
Donchian-kanaler plotter det højeste høje og laveste lave niveau over N-perioder, mens Bollinger Bands tegner et simpelt glidende gennemsnit (SMA) for N-perioder plus / minus standardafvigelsen for pris for N-perioder X 2. Dette resulterer i en mere afbalanceret beregning, der reducerer påvirkning af store høje eller lave udskrifter.
Begrænsninger ved brug af Donchian-kanaler
Markeder bevæger sig i henhold til mange aktivitetscykler. En vilkårlig eller ofte anvendt N-periode-værdi for Donchian-kanaler afspejler muligvis ikke de nuværende markedsforhold, hvilket genererer falske signaler, der kan undergrave handels- og investeringsresultater.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.