Kapitalbuffer

Hvad er en kapitalbuffer?

En kapitalbuffer er obligatorisk kapital, som finansielle institutioner er forpligtet til at besidde ud over andre minimumskapitalkrav. Forordninger, der er rettet mod oprettelsen af ​​passende kapitalbuffere, er designet til at reducere den procycliske karakter af udlån ved at fremme oprettelsen af ​​modcykliske buffere, jf. Basel III-regulatoriske reformer oprettet af Basel-udvalget for banktilsyn.

Key takeaways

• En kapitalbuffer er obligatorisk kapital, som finansielle institutioner er forpligtet til at besidde.
• Kapitalbuffere fik mandat under Basel III-regulatoriske reformer, der blev implementeret efter finanskrisen 2007-2008.
• Kapitalsbuffere er med til at sikre et mere robust globalt banksystem.

Sådan fungerer en kapitalbuffer

I december 2010 frigav Basel-udvalget for banktilsyn officielle regulatoriske standarder med det formål at skabe et mere modstandsdygtigt globalt banksystem, især når det drejer sig om likviditetsspørgsmål. Kapitalbuffere, der er identificeret i Basel III-reformer, inkluderer modcykliske kapitalbuffere, der bestemmes af Basel-komiteens jurisdiktioner og varierer i henhold til en procentdel af risikovægtede aktiver og kapitalbesparelsesbuffere, der er opbygget uden for perioder med økonomisk stress.

Banker udvider deres udlånsaktiviteter i perioder med økonomisk vækst og kontraktudlån, når økonomien bremser. Når banker uden tilstrækkelig kapital støder på problemer, kan de enten skaffe mere kapital eller skære ned på udlån. Hvis de reducerer udlånet, kan virksomhederne finde finansiering dyrere at få eller ikke er tilgængelig.

Historie om hovedbuffere

Finanskrisen 2007-2008 udsatte svagheder i balancen for mange finansielle institutioner over hele kloden. Bankudlånspraksis var risikabel, såsom med udstedelse af subprime-realkreditlån, mens bankkapital ikke altid var tilstrækkelig til at dække tab. Nogle finansieringsinstitutter blev kendt som for store til at mislykkes, fordi de var systemisk vigtige for den globale økonomi.

Hurtig fakta

For at give bankerne tid til at oprette tilstrækkelige kapitalbuffere, meddeler Basel-komitéens medlems jurisdiktioner planlagte forhøjelser 12 måneder i forvejen; hvis forholdene tillader, at kapitalbuffer falder, sker de på én gang.

Svigt af disse nøgleinstitutioner vil blive betragtet som katastrofalt. Dette blev demonstreret under konkursen fra Lehman Brothers, hvilket resulterede i et fald på 350 punkter i DIA Jones industrielle gennemsnit (DJIA) inden mandagen efter meddelelsen. For at mindske sandsynligheden for, at banker skulle løbe i problemer under økonomiske nedture, begyndte tilsynsmyndighederne at kræve, at bankerne opbyggede kapitalbuffere uden for perioder med stress.

Særlige overvejelser

Rammen for modcyklisk kapitalbuffer (CCyB) fastslår, at udenlandske institutioner skal matche CCyB-renten for indenlandske institutioner, når udlån finder sted på tværs af internationale grænser. Dette muliggør en proces, der kaldes anerkendelse eller gensidighed med hensyn til udenlandske eksponeringer fra nationale institutioner.

Relaterede vilkår

Lær mere om Basel III Basel III er et omfattende sæt reformforanstaltninger, der er designet til at forbedre regulering, tilsyn og risikostyring inden for banksektoren. mere Basel-udvalget for banktilsyn Definition Basel-udvalget for banktilsyn er et internationalt udvalg nedsat til at udvikle standarder for bankregulering; det består af centralbankfolk fra 27 lande og Den Europæiske Union. mere Basel Accord Basel Accord er et sæt af aftaler om bankbestemmelser vedrørende kapitalrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. mere Hvordan kapitalkrav opbevarer din sparekonto Sikker kapitalkrav er standardiserede regler for banker og andre depotinstitutter, der bestemmer, hvor meget likviditet (det vil sige let solgte aktiver), de skal have for et bestemt aktivniveau. mere For store til at mislykkes institutioner Opret ødelæggelse af økonomiske systemer "For stor til at mislykkes" beskriver et koncept, hvor regeringen vil gribe ind i situationer, hvor en virksomhed er blevet så dybt indgroet i en økonomis funktionalitet, at dens fiasko ville være katastrofal for økonomi som helhed. mere Hvad er niveau 3 kapital? Tier 3-kapital er tertiær kapital, som mange banker besidder for at understøtte deres markedsrisiko, råvarerisiko og valutarisiko. flere Partner Links