autokorrelation
Hvad er autokorrelation?Autokorrelation er en matematisk repræsentation af lighedens grad mellem en given tidsserie og en forsinket version af sig selv over på hinanden følgende tidsintervaller. Det er det samme som at beregne sammenhængen mellem to forskellige tidsserier, undtagen at autokorrelation bruger den samme tidsserie to gange: én gang i sin oprindelige form og en gang forsinket en eller flere tidsperioder.
01:32autokorrelation
Forståelse af autokorrelation
Autokorrelation kan også kaldes lagagt korrelation eller seriel korrelation, da den måler forholdet mellem en variables aktuelle værdi og dens tidligere værdier. Når man beregner autokorrelation, kan det resulterende output spænde fra 1 til negativ 1 i overensstemmelse med den traditionelle korrelationsstatistik. En autokorrelation på +1 repræsenterer en perfekt positiv korrelation (en stigning set i en tidsserie fører til en forholdsmæssig stigning i den anden tidsserie). En autokorrelation af negativ 1 repræsenterer på den anden side perfekt negativ korrelation (en stigning set i den ene tidsserie resulterer i et forholdsmæssigt fald i den anden tidsserie). Autokorrelation måler lineære forhold; selvom autokorrelationen er mindre, kan der stadig være et ikke-lineært forhold mellem en tidsserie og en forsinket version af sig selv.
Key takeaways
- Autokorrelation repræsenterer graden af lighed mellem en given tidsserie og en forsinket version af sig selv over successive tidsintervaller.
- Autokorrelation måler forholdet mellem en variabels aktuelle værdi og dens tidligere værdier.
- En autokorrelation på +1 repræsenterer en perfekt positiv korrelation, mens en autokorrelation af negativ 1 repræsenterer en perfekt negativ korrelation.
- Tekniske analytikere kan bruge autokorrelation for at se, hvor meget af en indflydelse tidligere priser for en sikkerhed har på dens fremtidige pris.
Autokorrelation i teknisk analyse
Autokorrelation kan være nyttig til teknisk analyse, der er mest beskæftiget med tendenser og forhold mellem sikkerhedspriser ved hjælp af kortteknikker i stedet for en virksomheds økonomiske helbred eller styring. Tekniske analytikere kan bruge autokorrelation for at se, hvor meget af en indflydelse tidligere priser for en sikkerhed har på dens fremtidige pris.
Autokorrelation kan vise, om der er en momentumfaktor forbundet med en bestand. Hvis investorer for eksempel ved, at en aktie har en historisk høj positiv autokorrelationsværdi, og de er vidne til, at det giver betydelige gevinster i de sidste flere dage, kan de med rimelighed forvente, at bevægelserne i de kommende dage (den førende tidsserie) matcher dem af den haltende tidsserie og for at bevæge sig opad.
Eksempel på autokorrelation
Lad os antage, at Emma søger at afgøre, om en akties afkast i hendes portefølje udviser autokorrelation; aktiens afkast vedrører dens afkast i tidligere handelssessioner. Hvis afkastene udviser autokorrelation, kunne Emma karakterisere det som et momentum, da fortidens afkast synes at have indflydelse på fremtidig afkast. Emma kører en regression med to forudgående handelssessioner 'afkast som de uafhængige variabler og det aktuelle afkast som den afhængige variabel. Hun finder ud af, at afkast en dag tidligere har en positiv autokorrelation på 0, 7, mens afkastene to dage før har en positiv autokorrelation på 0, 3. Tidligere afkast ser ud til at påvirke fremtidig afkast. Derfor kan Emma justere sin portefølje for at drage fordel af autokorrelationen og det resulterende momentum ved at fortsætte med at holde sin position eller akkumulere flere aktier.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.