Volatilitetsforhold
Volatilitetsforholdet er et teknisk mål, der bruges til at identificere prismønstre og breakouts. I teknisk analyse bruger den sandt interval for at få en forståelse af, hvordan en sikkerheds pris bevæger sig på den aktuelle dag i sammenligning med dens tidligere volatilitet.
BREAKING NED Volatilitetsforhold
Volatilitetsgraden er et mål, der hjælper investorer med at følge volatiliteten i en aktiekurs. Det er en af få tekniske indikatorer, der fokuserer på volatilitet. Generelt er standardafvigelse typisk en af de mest almindelige mål, der bruges til at følge volatilitet. Standardafvigelse danner grundlaget for flere tekniske kanaler inklusive Bollinger Bands. Omfattende kuvertkanaler af mange forskellige sorter bruges af tekniske analytikere til at identificere prisklasser og volatilitetsmønstre, der hjælper med til at føre til handelssignaler. Historisk volatilitet er også en anden almindelig trendlinje, der kan bruges til at følge volatiliteten.
Volatilitetsforholdet blev udviklet for at bidrage til analysen af prisvolatilitet. På tværs af branchen kan beregninger af volatilitet og volatilitetsforhold variere. Til teknisk analyse er Jack Schwager kendt for at introducere begrebet et volatilitetsforhold i sin bog "Teknisk analyse."
Beregning af volatilitetsforholdet
Schwagers metode til beregning af volatilitetsforholdet bygger på begrebet sandt interval, der blev udviklet og introduceret af Welles Wilder, men har flere iterationer. Schwager beregner volatilitetsforholdet ud fra følgende:
VR = TTRATRwhere: VR = VolatilitetsforholdTTR = Dagens True RangeTodays True Range = Max − MinMax = Dagens høje, gårsdagens CloseMin = Dagens lave, gårsdagens CloseATR = Gennemsnitlige True Range for den forrige N-Dags periode \ begynde {justert} & \ tekst {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ text {Dagens rigtige rækkevidde} \\ & \ tekst {Dagens rigtige interval} = \ tekst {Max} - \ tekst {Min} \\ & \ tekst {Max} = \ tekst {Dagens høje, gårsdagens luk} \\ & \ text {Min} = \ text {Dagens lave, gårsdagens luk} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {Gennemsnitligt sandt interval for den forløbne N-Dags periode} \\ \ slutning {justeret} VR = ATRTTR hvor: VR = VolatilitetsforholdTTR = Dagens sande rækkevidde i dag sande rækkevidde = Max − MinMax = Dagens høje, gårsdagens closeMin = Dagens lave, gårsdagens closeATR = Gennemsnitlige sandt interval for den sidste N-dages periode
Andre iterationer af volatilitetsforholdet kan omfatte følgende:
VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = Absolute værdi af MaxAbsolute værdi af Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dagens HighTL = Dagens LowYC = Gårsdagens luk \ begynde {justeret} & \ tekst {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text TTR = \ text {Absolute Value of Max} \\ & \ text {Absolute Value of Max} = \ tekst {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ tekst {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ tekst {Dagens høje} \ \ & \ text {TL} = \ text {Dagens lave} \\ & \ tekst {YC} = \ tekst {Gårsdagens luk} \\ \ end {align} VR = ATR∣TTR∣ hvor: | TTR | = Absolute værdi af MaxAbsolute værdi af Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dagens HighTL = Dagens LowYC = Gårsdagens luk
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Eksponentielt bevægende gennemsnit af det sande omfang af den forløbne N-dages periode \ begynde {justeret} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ tekst {EMA}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ tekst {EMA} = \ tekst {Eksponentielt bevægende gennemsnit af det rigtige område} \\ & \ tekst {i den forløbne N-Dags periode} \\ \ end {alignet} VR = EMA∣TTR∣ hvor: EMA = Eksponentielt bevægende gennemsnit af det sande interval for den sidste N-dages periode
Volatilitetsforholdssignaler
Investorer og forhandlere vil have deres egne mekanismer til at følge og opdage mønstre fra volatilitetsforholdet. Dette forhold er typisk afbildet som en enkelt linje på et teknisk diagram enten som et overlay eller i sit eget displayvindue.
Et højere volatilitetsforhold vil signalere betydelig prisvolatilitet i den aktuelle handelsdag. Generelt kan volatilitet være et signal om forstyrrelser eller udviklinger, der påvirker sikkerhedens pris. Derfor kan høj volatilitet føre til en ny tendens for sikkerhedens pris i enten en positiv eller negativ retning. Handlere følger volatilitet og volatilitetsforhold sammen med andre handelsmønstre for at bekræfte et handelssignal for investering.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.