Top fem Smart Beta Momentum ETF'er

Ideen bag en smart beta-ETF er at give investorer en effektiv måde at få eksponering for forskellige systematiske faktorer som vækst, volatilitet, udbetaling af udbytte eller såkaldt momentum investering. Momentum-investering forsøger at udnytte de eksisterende tendenser på markedet, der vil fortsætte ind i fremtiden. Teorien bag dette er, at en etableret tendens har en større tendens til at følge sin nuværende vej snarere end at ændre retning. (For mere, se: Momentum Investing.) Her er de fem bedste intelligente beta-momentum-ETF'er med hensyn til kortfristede aktiver under forvaltning ifølge ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

I følge BlackRock (2016) giver MTUM investorer adgang til mellem- og storkapitalandele i USA, der udviser en generelt højere prismoment end de fleste sikkerhedstilbud. Lanceringsdato for denne amerikansk-hjemmehørende fond var 18. april 2016. Pr. 29. august 2016 har den et samlet aktivvolumen på omkring 1.758 millioner dollars. MTUM ETF leveres med en omkostningsprocent på 0, 15%. Pr. 31. juli 2016 viser MTUM et årligt samlet afkast på 14, 89% siden starten.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP har et omkostningsforhold på 0, 63% og forsøger at producere investeringsresultater, der generelt matcher dem i det såkaldte DWA Technical Leaders Index. Administreret af Mr. Peter Hubbard fra Invesco Capital Management LLC blev denne fond udstedt den 1. marts 2007. Den omfatter et AUM på ca. $ 1.437 millioner pr. 29. august 2016. Siden lanceringen har PDP en gennemsnitlig årlig ydelse på 6, 82% pr. 31. juli 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Som navnet antyder er ONEOs primære mål benchmark Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF overvåges af SSGA Funds Management og indebærer en omkostningsprocent på .20%. Fonden har et stort kapitalfokus og har pr. 29. august 2016 samlede aktiver på omkring $ 361 millioner. Oprindelsesdatoen for ONEO var sidste år den 3. december 2015. ONEOs gennemsnitlige årlige ydeevne siden starten var 6, 81% pr. 31. juli 2016.

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio

Som beskrevet af Invesco (2016) er PTHs primære benchmark det såkaldte Dorsey Wrights Healthcare Technical Leaders Index. ETF har typisk cirka 90% af sine aktiver investeret i dette indeks fælles aktier. Målet med dette særlige indeks er at spore blandt andet udstyr til sundhedspleje og forsyningsvirksomheder, udbydere af sundhedsydelser og servicevirksomheder samt biotekvirksomheder, der udviser stærkt momentum. PTH har en omkostningsprocent på 0, 60% og blev udstedt den 12. oktober 2006. Pr. 29. august 2016 udgør PTH et aktivvolumen på ca. 69, 85 millioner dollars. Siden lanceringen i oktober 2006 har PTH en årlig gennemsnitlig ydelse på 7, 82% pr. 31. juli 2016.

PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio

Dette er en anden smart beta-momentum ETF, der administreres af Invesco Capital Management LLC. PRN forsøger at producere resultater for sine investorer, der matcher udbyttet / prisen for DWA Industrials Technical Leaders Index. Dette indeks undersøger specifikt virksomheder på mange områder, herunder aktieværdiansættelse, grundlæggende vækst, risiko og aktualitet af investeringstilbudet. Det har en omkostningsprocent på 0, 60%, et AUM på 44, 60 millioner dollars (pr. 29. august 2016) og blev lanceret den 12. oktober 2006 (ligesom den ovennævnte PTH ETF). Siden starten har PRN et årligt samlet afkast på 7, 84%.