Pearson koefficient

Pearson-koefficienten er en type korrelationskoefficient, der repræsenterer forholdet mellem to variabler, der måles på samme interval eller forholdskala. Pearson-koefficienten er et mål på styrken af ​​forbindelsen mellem to kontinuerlige variabler.

Nedbrydning af Pearson-koefficient

For at finde Pearson-koefficienten placeres de to variabler på et scatter-plot. Der skal være en vis linearitet for, at koefficienten skal beregnes; et scatter-plot, der ikke viser nogen lighed med et lineært forhold, vil være nytteløst. Jo tættere ligheden på en lige linje på spredningsplottet er, jo højere er foreningens styrke. Numerisk er Pearson-koefficienten repræsenteret på samme måde som en korrelationskoefficient, der bruges til lineær regression; lige fra -1 til +1. En værdi på +1 er resultatet af et perfekt positivt forhold mellem to eller flere variabler. Omvendt repræsenterer en værdi på -1 et perfekt negativt forhold. En nul indikerer ingen sammenhæng.

Praktiske anvendelser i investering

For en investor, der ønsker at diversificere en portefølje, kan Pearson-koefficienten være nyttig. Beregninger fra spredte plot af historisk afkast mellem par af aktiver såsom aktier-obligationer, aktier-råvarer, obligationer-fast ejendom osv. Eller mere specifikke aktiver såsom store cap-aktier, small-cap-aktier og gældsopvoksende marked aktier vil producere Pearson-koefficienter for at hjælpe investoren med at samle en portefølje baseret på risiko- og afkastparametre. Bemærk dog, at en Pearson-koefficient måler korrelation, ikke årsagssammenhæng. Hvis aktier med stor cap og small cap har en koefficient på 0, 8, vil det ikke vides, hvad der forårsagede den relativt høje styrke af tilknytning.

Hvem var Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) var en engelsk akademisk og produktiv bidragyder på områderne matematik og statistik. Bortset fra den eponyme koefficient er Pearson kendt for koncepterne chi-kvadrat-test og p-værdi blandt andre og udvikling af lineær regression og klassificering af distributioner. Pearson var grundlæggeren af ​​Department of Applied Statistics ved University College London i 1911.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Definition af korrelationskoefficient Korrelationskoefficienten er et statistisk mål, der beregner styrken i forholdet mellem de relative bevægelser af to variabler. mere Sådan fungerer den mindste kvadratmetode Den mindste kvadratmetode er en statistisk teknik til at bestemme linjen med den bedste pasform for en model, der er specificeret af en ligning med visse parametre til observerede data. mere Sådan fungerer den mindste kvadratkriterimetode Kriteriet med mindst kvadrater er en metode til måling af nøjagtigheden af ​​en linje ved at skildre de data, der blev brugt til at generere den. Det vil sige, formlen bestemmer linjen for bedste pasning. mere Forståelse af lineære forhold Et lineært forhold (eller lineær tilknytning) er et statistisk udtryk, der bruges til at beskrive det direkte proportionelle forhold mellem en variabel og en konstant. mere Sådan fungerer bestemmelseskoefficienten Bestemmelseskoefficienten er et mål, der bruges i statistisk analyse til at vurdere, hvor godt en model forklarer og forudsiger fremtidige resultater. mere Autokorrelation Autokorrelation repræsenterer graden af ​​lighed mellem en given tidsserie og en forsinket version af sig selv over på hinanden følgende tidsintervaller. flere Partner Links