De mest almindeligt anvendte perioder til oprettelse af bevægende gennemsnit (MA) linjer

Bevægende gennemsnit er en af ​​de mest almindeligt anvendte tekniske indikatorer i aktier, futures og forex trading. Markedsanalytikere og forhandlere bruger glidende gennemsnit for at hjælpe med at identificere tendenser i prisudsving, udjævne støj og kortvarige pigge (fra f.eks. Nyheder og indtægtsmeddelelser) for individuelle værdipapirer eller indekser. Der er forskellige typer bevægelige gennemsnit, beregnet på forskellige måder og over forskellige tidsperioder, som afslører forskellige oplysninger for de handlende. Den anvendte type gennemsnit og den anvendte måleperiode bestemmer de strategier, en erhvervsdrivende implementerer.

Almindelige bevægelsesperioder

Erhvervsdrivende og markedsanalytikere bruger ofte flere perioder til at skabe bevægelige gennemsnit for at plotte på deres diagrammer. For at identificere betydelige langsigtede støtte- og modstandsniveauer og generelle tendenser er 50-dages, 100-dages og 200-dages bevægende gennemsnit de mest almindelige. Baseret på historisk statistik betragtes disse glidende gennemsnit på længere sigt som mere pålidelige trendindikatorer og mindre modtagelige for midlertidige prisudsving. Det 200-dages glidende gennemsnit betragtes som særligt betydningsfuldt i aktiehandel. Så længe det 50-dages glidende gennemsnit af en aktiekurs forbliver over det 200-dages glidende gennemsnit, antages bestanden generelt at være i en bullish tendens. En overgang til nedsiden af ​​det 200-dages glidende gennemsnit fortolkes som bearish.

De 5-, 10-, 20- og 50-dages glidende gennemsnit bruges ofte til at få øje på tendensændringer på kort sigt. Retningsændringer ved et hvilket som helst af disse kortere sigt bevægende gennemsnit overvåges som mulige tidlige ledetråder til længerevarende trendændringer. Crossovers af det 50-dages glidende gennemsnit med enten det 10-dages eller 20-dages glidende gennemsnit betragtes som betydningsfulde. Det 10-dages glidende gennemsnit, der er afbildet på et timeplan, bruges ofte til at guide handlende i intradagshandel.

Nogle forhandlere bruger Fibonacci-numre (5, 8, 13, 21 ...) til at vælge bevægende gennemsnit.

Bevægende gennemsnit

Typer af bevægelige gennemsnit

Alle bevægelige gennemsnit bruges til at identificere signifikant støtte- og modstandsniveauer. Forhandlere og markedsanalytikere holder øje med krydsninger af glidende gennemsnit på længere sigt med kortere gennemsnit i glidende gennemsnit som mulige indikatorer for trendændringer i intradagshandel og med hensyn til langsigtede tendenser. De fleste glidende gennemsnit fungerer både som trendlinjeindikatorer og som byggestenene til mere ambitiøse tekniske værktøjer.

Der er adskillige variationer af glidende gennemsnit. De kan beregnes på baggrund af lukkekurs, åbningspris, høj pris, lav pris eller en beregning, der kombinerer disse forskellige prisniveauer. De fleste glidende gennemsnit er en eller anden form for enten det enkle glidende gennemsnit (SMA), som kun er gennemsnitsprisen over en given periode eller det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), der vægtes for at favorisere en nyere prishandling.

Enkle gennemsnit i bevægelse kan være temmelig langsomt at indhente, hvis der forekommer store prissvingninger. Flere erhvervsdrivende ser på eksponentielle glidende gennemsnit i stedet, da de reagerer hurtigere på prisændringer og derfor giver en mere nøjagtig aflæsning. Tid er essensen, når man handler med enhver form for sikkerhed. Et EMA og et dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit (DEMA) afspejler begge den aktuelle prisudvikling for givne værdipapirer i en mere opdateret læsning.

Da glidende gennemsnit af naturen hænger sammen, er det vigtigt at få aflæsningerne op til hastighed. EMA lægger større vægt på de seneste priser og justerer dermed gennemsnittet tættere på de nuværende priser. EMA beregnes typisk for perioder på 12 eller 26 dage for kortsigtede forhandlere, og den stadig populære 50-dages og 200-dages EMA bruges af langtidsinvestorer. Mens EMA-linjen reagerer hurtigere på prissvingninger end SMA, kan den stadig hænge ganske lidt over de længere perioder.

DEMA hjælper med at løse det hængende problem og bringer en bevægende gennemsnitlig linje tættere på de nuværende prisudsving. Denne beregning beregnes ikke kun ved at fordoble EMA, men ved at bruge følgende komplekse formel: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), hvor den aktuelle EMA er en funktion af EMA-faktoren. I det væsentlige betyder dette, at der lægges endnu større vægt på de nylige data, hvilket bringer DEMA-linjen tættere sammenhæng med den aktuelle pris. Forhandlere ser DEMA-crossovers før EMA- og SMA-crossovers, hvilket giver mulighed for hurtigere reaktionstider med handler.

En af de mest almindelige handelsstrategier, som forhandlere bruger med DEMA-værktøjet, er at identificere prisbevægelser, når en langsigtet og kortvarig DEMA-linje krydser. For eksempel, hvis en erhvervsdrivende ser, at den 20-dages DEMA kommer ned og foretager en crossover af den 50-dages DEMA, som er et bearish signal, kan han eller hun sælge lange positioner eller indtage nye korte positioner. Omvendt indtræder den erhvervsdrivende i lange positioner og forlader korte positioner, når den 20-dages DEMA krydser tilbage og over 50-dages.

Ulemper ved glidende gennemsnit

Bevægende gennemsnit ser bagud ud af naturen. Mens EMA'er kan reducere forsinkelseseffekten på udvikling af tendenser, er de stadig afhængige af tidligere data, der aldrig kan anvendes på fremtiden med fuld tillid. Værdipapirer bevæger sig undertiden i priscyklusser og gentager opførsel, men tidligere tendenser, der er afbildet med et glidende gennemsnit, har muligvis ikke noget forhold til fremtidige bevægelser.

Derudover har den øgede afhængighed af de seneste prisbevægelser med en EMA en tendens til at gøre den mere følsom over for falske handelssignaler eller piskesager end en SMA. Af denne grund kan en EMA kræve yderligere bekræftelse, før en handel kan identificeres.

Der er også plads til brugerfejl med enhver EMA. Forhandlere skal beslutte, hvor længe et tidsinterval skal gælde for deres formel, og de skal også beslutte, hvor stærkt de skal vægtes mod de nylige priser (og hvilke priser, der anses for at være nyere). Falske signaler kan genereres gennem upassende parametre.

For mere kan du læse vores vejledning i bevægelige gennemsnit.