mesokurtisk
Mesokurtic er et statistisk udtryk, der bruges til at beskrive de tidligere (eller sjældne, ekstreme data) karakteristika ved en sandsynlighedsfordeling. En mesokurtisk fordeling har en lignende ekstremværdikarakter som en normal fordeling. Kurtosis er et mål på haler eller ekstreme værdier for en sandsynlighedsfordeling. Ved større kurtose forekommer lejlighedsvis ekstreme værdier (f.eks. Værdier fem eller flere standardafvigelser fra gennemsnittet).
Nedbryder Mesokurtic
Distributioner kan beskrives som mesokurtisk, platykurtisk og leptokurtisk. Mesokurtiske fordelinger har en kurtose på nul, der svarer til den for den normale fordeling, eller normal kurve, også kendt som en klokkekurve. I modsætning hertil har en leptokurtisk fordeling fedtere haler. Dette betyder, at sandsynligheden for ekstreme begivenheder er større end den, der antydes af den normale kurve. Platykurtiske fordelinger har på den anden side lettere haler, og sandsynligheden for ekstreme begivenheder er mindre end den, der antydes af den normale kurve. I finansieringen kaldes sandsynligheden for en ekstrem begivenhed, der er negativ, "halerisiko."
Risikostyrere skal også være bekymrede over sandsynlighedsfordelinger med "lange haler." I en fordeling med en lang hale er sandsynligheden for en yderst ekstrem begivenhed ikke ubetydelig.
Kurtosis er et vigtigt begreb inden for finansiering, fordi det påvirker risikostyring. Investeringsafkast antages at blive distribueret normalt, dvs. fordelt i en normal, klokkeformet kurve. I virkeligheden falder afkast i en leptokurtisk fordeling med "federe haler" end den normale kurve. Det betyder, at sandsynligheden for store tab eller store gevinster er større end forventet, hvis afkast matchede en normal kurve.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.